【正文】 StateData。CommodityNo。ContractNo。Direct。//成交狀態(tài)//跨品種套利需要//跨期套利需要//套利報單需要//互換報單需要TOffsetTypeOffset。}。struct TEsMatchStateNoticeField{TStreamIdTypeTClientNoTypeTSystemNoTypeTMatchNoTypeTMatchModeTypeTMatchWayTypeTTradePriceTypeMatchStreamId。ClientNo。//成交流號//客戶號SystemNo。MatchNo。//系統(tǒng)號//成交號MatchMode。MatchWay。MatchPrice。//成交模式//成交方式//成交價第 22頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明TTradeVolTypeTDateTimeTypeTMoneyValueTypeTCurrencyNoTypeTAddOneTypeTManualFeeTypeTDeletedTypeTOrderIdTypeTOrderIdTypeTTradePriceType}。MatchVol。MatchDateTime。MatchFee。CurrencyNo。AddOne。//成交數(shù)量//成交時間//成交費用//手續(xù)費幣種//T+1標(biāo)記//手工手續(xù)費//刪除標(biāo)志//委托 IDManualFee。Deleted。OrderId。MatchId。//成交 IDCoverPrice。//平倉價格islast:指示是否查詢完成，完成時 rsp指針為空errCode:成交查詢過程中返回的錯誤碼，若為 0，則表示查詢成功iReqID:對應(yīng)發(fā)送請求的 ID返回值：無 OnRtnMatchState方法成交變化推送通知函數(shù)原形void __cdecl OnRtnMatchState(const TEsMatchStateNoticeFieldamp。 rsp)參數(shù)：rsp:成交詳細(xì)數(shù)據(jù)成交狀態(tài)通知struct TEsMatchStateNoticeField{TStreamIdTypeTClientNoTypeTSystemNoTypeTMatchNoTypeMatchStreamId。ClientNo。//成交流號//客戶號//系統(tǒng)號//成交號SystemNo。MatchNo。第 23頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明TMatchModeTypeTMatchWayTypeTTradePriceTypeTTradeVolTypeTDateTimeTypeTMoneyValueTypeTCurrencyNoTypeTAddOneTypeTManualFeeTypeTDeletedTypeMatchMode。MatchWay。MatchPrice。MatchVol。MatchDateTime。MatchFee。CurrencyNo。AddOne。//成交模式//成交方式//成交價//成交數(shù)量//成交時間//成交費用//手續(xù)費幣種//T+1標(biāo)記//手工手續(xù)費//刪除標(biāo)志//委托 IDManualFee。Deleted。TOrderIdTypeOrderId。TOrderIdTypeMatchId。//成交 IDTTradePriceType}。CoverPrice。//平倉價格返回值：無 OnRtnMatchInfo方法成交信息變化推送通知函數(shù)原形void __cdecl OnRtnMatchInfo(const TEsMatchInfoNoticeFieldamp。 rsp)。參數(shù)：rsp:成交信息詳細(xì)數(shù)據(jù)成交信息通知struct TEsMatchInfoNoticeField{TEsMatchStateNoticeFieldTCommodityNoTypeTContractNoTypeTDirectTypeStateData。CommodityNo。ContractNo。Direct。//成交狀態(tài)//跨品種套利需要//跨期套利需要//套利報單需要//互換報單需要TOffsetTypeOffset。}。struct TEsMatchStateNoticeField{TStreamIdTypeTClientNoTypeTSystemNoTypeTMatchNoTypeMatchStreamId。ClientNo。//成交流號//客戶號//系統(tǒng)號//成交號SystemNo。MatchNo。第 24頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明TMatchModeTypeTMatchWayTypeTTradePriceTypeTTradeVolTypeTDateTimeTypeTMoneyValueTypeTCurrencyNoTypeTAddOneTypeTManualFeeTypeTDeletedTypeMatchMode。MatchWay。MatchPrice。MatchVol。MatchDateTime。MatchFee。CurrencyNo。AddOne。//成交模式//成交方式//成交價//成交數(shù)量//成交時間//成交費用//手續(xù)費幣種//T+1標(biāo)記//手工手續(xù)費//刪除標(biāo)志//委托 IDManualFee。Deleted。TOrderIdTypeOrderId。TOrderIdTypeMatchId。//成交 IDTTradePriceType}。CoverPrice。//平倉價格返回值：無 OnRspHistMatchQry方法歷史成交查詢應(yīng)答，查詢歷史的成交數(shù)據(jù)。函數(shù)原形void __cdecl OnRspHistMatchQry(const TEsHisMatchQryRspField* rsp,TEsIsLastType islast, int errCode, const int iReqID)。參數(shù)：rsp:歷史成交查詢應(yīng)答結(jié)構(gòu)struct TEsHisMatchQryRspField{TDateTypeDate。//結(jié)算日期//客戶號TClientNoTypeTMatchNoTypeTCommodityNoTypeTContractNoTypeTMatchWayTypeTDirectTypeClientNo。SettleNo。CommodityNo。ContractNo。MatchWay。Direct。//結(jié)算用成交編號//商品//合約//成交方式//買賣方向//開平類型//成交數(shù)量//成交價格TOffsetTypeOffset。TTradeVolTypeTTradePriceTypeMatchVol。MatchPrice。第 25頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明TMoneyValueTypeTCurrencyNoTypeTCurrencyNoTypeTIsRiskOrderTypeTSystemNoTypeTMatchNoTypeTStreamIdTypeTDateTimeTypeTMatchModeTypeTOrderTypeTypeTTradePriceType}。Premium。//權(quán)利金CurrencyNo。CommodityCurrencyNo。IsRiskOrder。SystemNo。//幣種//品種幣種//是否風(fēng)險報單//系統(tǒng)號MatchNo。//成交號MatchStreamID。MatchDateTime。MatchMode。OrderType。//成交流號//成交時間//是否風(fēng)險報單//委托類型//平倉價格CoverPrice。islast:指示是否查詢完成，完成時 rsp指針為空errCode:歷史成交查詢過程中的錯誤碼，若為 0，則表示查詢成功。iReqID:對應(yīng)發(fā)送請求的 ID返回值：無 OnQryHold方法持倉查詢的應(yīng)答，返回某客戶號下的合約，買賣方向，投機保值，持倉均價，持倉量，昨結(jié)算，最新價和成交時間等。函數(shù)原形void __cdecl OnQryHold(const TEsHoldQryRspField* rsp, TEsIsLastTypeislast, int errCode, const int iReqID)。參數(shù)：rsp:持倉查詢結(jié)果，查詢完成時，指針為空持倉查詢應(yīng)答結(jié)構(gòu)struct TEsHoldQryRspField{THoldKeyIdTypeTClientNoTypeHoldKeyId。ClientNo。//持倉關(guān)鍵字//客戶號第 26頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明TCommodityNoTypeTContractNoTypeTDirectTypeCommodityNo。ContractNo。Direct。//商品//合約//買賣方向//投機保值//持倉均價//持倉量THedgeTypeHedge。TTradePriceTypeTTradeVolTypeTQuotePriceTypeTQuotePriceTypeTDateTimeTypeTMatchNoTypeTMoneyValueTypeTMoneyValueType}。TradePrice。TradeVol。YSettlePrice。TNewPrice。MatchDateTime。MatchNo。//昨結(jié)算價//最新價//成交時間//成交號Deposit。//保證金KeepDeposit。//維持保證金islast:指示是否查詢完成，完成時 rsp指針為空errCode:持倉查詢返回的錯誤碼，若為 0，則表示查詢持倉成功。iReqID:對應(yīng)發(fā)送請求的 ID返回值：無 OnRtnHold方法持倉變化推送通知，暫時未用。 OnQryExchangeState方法查詢當(dāng)前的市場狀態(tài)，包括交易所名稱，交易所狀態(tài)（允許交易，禁止交易和只可平倉）函數(shù)原形void __cdecl OnQryExchangeState(const TEsExchangeQryRspField* rsp,TEsIsLastType islast, int errCode, const int iReqID)。參數(shù)：rsp:第 27頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明市場狀態(tài)詳細(xì)信息，查詢完成時，指針為空市場查詢應(yīng)答結(jié)構(gòu)struct TEsExchangeQryRspField{TExchangeNoTypeTExchangeNameTypeTExchangeStateType}。ExchangeNo。//交易所ExchangeName。ExchangeState。//交易所名稱//交易所狀態(tài)islast:指示是否查詢完成，完成時 rsp指針為空errCode:查詢市場狀態(tài)返回的錯誤碼，若為 0，則表示查詢成功。iReqID:對應(yīng)發(fā)送請求的 ID返回值：無 OnRtnExchangeState方法市場狀態(tài)變更推送通知，當(dāng)市場狀態(tài)發(fā)生變更時的推送。函數(shù)原形void __cdecl OnRtnExchangeState(const TEsExchangeStateModifyNoticeFieldamp。 rsp)。參數(shù)：rsp:市場狀態(tài)修改通知結(jié)構(gòu)struct TEsExchangeStateModifyNoticeField{TExchangeNoTypeTExchangeStateTypeExchangeNo。ExchangeState。}。返回值：無第 28頁共 62頁
 易盛國際金融衍生品交易分析系統(tǒng)API使用說明 OnQryCommodity方法商品查詢應(yīng)答，可以查詢商品的依賴合約，商品狀態(tài)，每手乘數(shù)，最小變動價等數(shù)據(jù)信息。函數(shù)原形void __cdecl OnQryCommodity(const TEsCommodityQryRspField* rsp,TEsIsLastType islast, int errCode, const int iReqID)參數(shù)：rsp:商品詳細(xì)信息，