外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管-資料下載頁
2025-06-22 20:39本頁面
【正文】 、日、法等國(guó)相比，我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制還顯得極不健全，有待進(jìn)一步完善。第一，制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面的規(guī)范性文件和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的專門機(jī)構(gòu)。由于我國(guó)在外資銀行監(jiān)管方面的立法層次比較低，在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面并沒有出臺(tái)相關(guān)的專門性規(guī)范，只在修改后的《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中略有涉及。而美國(guó)除了在1978年的《國(guó)際銀行法》中對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管做出總體性規(guī)定，還有1978聯(lián)邦儲(chǔ)備局制定的《統(tǒng)一鑒別法》中的“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法”以及1991年的《外資銀行監(jiān)督改善法》等法規(guī)加以補(bǔ)充。法國(guó)則在法蘭西銀行之外，另設(shè)有銀行法規(guī)委員會(huì)（TheCommitteeonBankRegulation），專門負(fù)責(zé)制定監(jiān)管法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)性量化指標(biāo)。而英國(guó)不僅設(shè)有專門的監(jiān)管機(jī)構(gòu)——FSA（金融服務(wù)權(quán)力機(jī)構(gòu)），還在風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管方面出臺(tái)專門性法規(guī)——“比率和比例風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系（RATEandSCALEframeworks）”。由于我國(guó)外資銀行的數(shù)量隨著我國(guó)加入WTO而將迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)應(yīng)制定出風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的總體政策和量化指標(biāo)，設(shè)立專門的類似于英國(guó)FSA一樣的監(jiān)管機(jī)構(gòu)來執(zhí)行這些法規(guī)。第二，建立外資銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。除了可以參照國(guó)際上通行的“駱駝評(píng)級(jí)體系(CAMEL)”外，考慮到目前在中國(guó)境內(nèi)的外資銀行三種形式（外國(guó)獨(dú)資銀行、外國(guó)銀行分行、中外合資銀行）中，占主導(dǎo)地位的是外國(guó)銀行分行，可以參照美國(guó)的做法，與國(guó)內(nèi)銀行的“CAMEL”評(píng)價(jià)體系相區(qū)分，采用“ROCA”等級(jí)評(píng)估制⑨，將重點(diǎn)放在風(fēng)險(xiǎn)管理（riskmanagement）、作業(yè)調(diào)控（operationalcontrols）、遵守法規(guī)（pliance）、資產(chǎn)質(zhì)量（assetquality）上，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。第三，在資本充足率方面的完善。雖然目前我國(guó)有對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)8%的最低資本比率要求，但這主要是針對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)的審查，缺乏平時(shí)經(jīng)常性地對(duì)外資銀行的資本充足率加以監(jiān)控。此外，對(duì)資本充足率的量化指標(biāo)固然重要，但還需考察銀行的經(jīng)營(yíng)管理能力、盈利能力、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等諸多因素，以對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)狀況、資本素質(zhì)做出總體衡量評(píng)價(jià)。同時(shí)，我國(guó)法規(guī)僅涉及利用資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)來控制信用風(fēng)險(xiǎn)，而忽略了《核心原則》中所提到的其他風(fēng)險(xiǎn)的控制，因而還應(yīng)采用資金差額管理法、VAR方法等方法對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等加以控制。第四，在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)規(guī)定方面的完善?，F(xiàn)有規(guī)定按資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為五類，但僅考慮了對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)的計(jì)算，對(duì)銀行的表外項(xiàng)目的監(jiān)管則未涉及。而業(yè)務(wù)表外化使外資銀行在不增加資本的情況下擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，潛伏著一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因而可以借鑒巴塞爾協(xié)議體系的做法，運(yùn)用信用換算系數(shù)對(duì)不同類型的表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目和交易的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，把表外業(yè)務(wù)也納入監(jiān)管，堵塞表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)膨脹的漏洞10 / 1
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