外資銀行的風險性監(jiān)管-資料下載頁
2025-06-22 20:39本頁面
【正文】 、日、法等國相比，我國的風險監(jiān)管體制還顯得極不健全，有待進一步完善。第一，制定風險監(jiān)管方面的規(guī)范性文件和建立風險監(jiān)管的專門機構。由于我國在外資銀行監(jiān)管方面的立法層次比較低，在風險監(jiān)管方面并沒有出臺相關的專門性規(guī)范，只在修改后的《外資金融機構管理條例》中略有涉及。而美國除了在1978年的《國際銀行法》中對外資銀行的風險性監(jiān)管做出總體性規(guī)定，還有1978聯(lián)邦儲備局制定的《統(tǒng)一鑒別法》中的“風險評估法”以及1991年的《外資銀行監(jiān)督改善法》等法規(guī)加以補充。法國則在法蘭西銀行之外，另設有銀行法規(guī)委員會（TheCommitteeonBankRegulation），專門負責制定監(jiān)管法規(guī)和風險性量化指標。而英國不僅設有專門的監(jiān)管機構——FSA（金融服務權力機構），還在風險性監(jiān)管方面出臺專門性法規(guī)——“比率和比例風險監(jiān)管體系（RATEandSCALEframeworks）”。由于我國外資銀行的數(shù)量隨著我國加入WTO而將迅猛增長，我國應制定出風險監(jiān)管的總體政策和量化指標，設立專門的類似于英國FSA一樣的監(jiān)管機構來執(zhí)行這些法規(guī)。第二，建立外資銀行風險評估體系。除了可以參照國際上通行的“駱駝評級體系(CAMEL)”外，考慮到目前在中國境內(nèi)的外資銀行三種形式（外國獨資銀行、外國銀行分行、中外合資銀行）中，占主導地位的是外國銀行分行，可以參照美國的做法，與國內(nèi)銀行的“CAMEL”評價體系相區(qū)分，采用“ROCA”等級評估制⑨，將重點放在風險管理（riskmanagement）、作業(yè)調(diào)控（operationalcontrols）、遵守法規(guī)（pliance）、資產(chǎn)質(zhì)量（assetquality）上，以加強風險控制。第三，在資本充足率方面的完善。雖然目前我國有對外資金融機構8%的最低資本比率要求，但這主要是針對外資金融機構設立時的審查，缺乏平時經(jīng)常性地對外資銀行的資本充足率加以監(jiān)控。此外，對資本充足率的量化指標固然重要，但還需考察銀行的經(jīng)營管理能力、盈利能力、市場風險等諸多因素，以對銀行經(jīng)營狀況、資本素質(zhì)做出總體衡量評價。同時，我國法規(guī)僅涉及利用資本充足率、風險加權來控制信用風險，而忽略了《核心原則》中所提到的其他風險的控制，因而還應采用資金差額管理法、VAR方法等方法對利率風險、市場風險、匯率風險、操作風險等加以控制。第四，在資產(chǎn)風險權數(shù)規(guī)定方面的完善?，F(xiàn)有規(guī)定按資產(chǎn)風險程度設定的風險權數(shù)為五類，但僅考慮了對表內(nèi)資產(chǎn)的計算，對銀行的表外項目的監(jiān)管則未涉及。而業(yè)務表外化使外資銀行在不增加資本的情況下擴大經(jīng)營規(guī)模，潛伏著一定的經(jīng)營風險，因而可以借鑒巴塞爾協(xié)議體系的做法，運用信用換算系數(shù)對不同類型的表外業(yè)務項目和交易的信用風險進行分析，把表外業(yè)務也納入監(jiān)管，堵塞表外業(yè)務風險膨脹的漏洞10 / 1
外語相關推薦
鄂ICP備17016276號-1