外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管(文件)
【正文】 etBFSA可以對(duì)C、D等級(jí)的銀行采取如下監(jiān)管措施：（ReportingTeamVisit），（Liaisonmeetings），6.第三，價(jià)值評(píng)估。第一，雙重評(píng)估體系。adequacy）、資產(chǎn)質(zhì)量（asset對(duì)外資銀行，則考慮到外資銀行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人，許多因素（如資本調(diào)控或資產(chǎn)流通等）都受制于總行，采取的是“ROCA”等級(jí)評(píng)估制，即對(duì)外資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理（risk第二，VAR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定方法。Risk，風(fēng)險(xiǎn)值）是指在某一特定的時(shí)期內(nèi)，在一定的置信度下，給定的資產(chǎn)組合可能遭受的最大損失值。然而，與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)達(dá)的美、英、日、法等國相比，我國的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制還顯得極不健全，有待進(jìn)一步完善。法國則在法蘭西銀行之外，另設(shè)有銀行法規(guī)委員會(huì)（TheRegulation），專門負(fù)責(zé)制定監(jiān)管法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)性量化指標(biāo)。frameworks）”。management）、作業(yè)調(diào)控（operational雖然目前我國有對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)8%的最低資本比率要求，但這主要是針對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)的審查，缺乏平時(shí)經(jīng)常性地對(duì)外資銀行的資本充足率加以監(jiān)控。現(xiàn)有規(guī)定按資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為五類，但僅考慮了對(duì)表內(nèi)資產(chǎn)的計(jì)算，對(duì)銀行的表外項(xiàng)目的監(jiān)管則未涉及。同時(shí)，我國法規(guī)僅涉及利用資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)來控制信用風(fēng)險(xiǎn)，而忽略了《核心原則》中所提到的其他風(fēng)險(xiǎn)的控制，因而還應(yīng)采用資金差額管理法、VAR方法等方法對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等加以控制。quality）上，以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。第二，建立外資銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。andon由于我國在外資銀行監(jiān)管方面的立法層次比較低，在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面并沒有出臺(tái)相關(guān)的專門性規(guī)范，只在修改后的《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中略有涉及。2002年以前我國對(duì)外資銀行的監(jiān)管還停留在是否合規(guī)性的事后檢查階段，缺乏以預(yù)防為主的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管。三、對(duì)我國外資銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的思考VAR（Valuecontrols）、遵守法規(guī)（pliance）、資產(chǎn)質(zhì)量（assetability）、盈利狀況（earningCOM指標(biāo)。此外，F(xiàn)SA還對(duì)其監(jiān)管階段工作的有效性做出評(píng)估和復(fù)查所有銀行是否仍然符合立法的最低標(biāo)準(zhǔn)。hocoverseasFSA的專家小組對(duì)銀行信用領(lǐng)域進(jìn)行檢查（CreditReport），（TradedD），對(duì)A、B等級(jí)的銀行只需要對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)控制做出適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)，對(duì)C、D等級(jí)的銀行則需要采取監(jiān)管措施。通過對(duì)銀行商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，將銀行分為四個(gè)等級(jí)（Quadrant風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)分為八個(gè)步驟：，（包括與跨國銀行的母國監(jiān)管者聯(lián)絡(luò)），（包括建立RATE專題小組和質(zhì)量保證會(huì)）。Authori
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