投資分析課程一體化設(shè)計(jì)方案-資料下載頁(yè)
2025-05-15 02:34本頁(yè)面
【正文】 ）。，另一方為平倉(cāng)，則未平倉(cāng)合約量不變，則未平倉(cāng)合約量增加1個(gè)合約量，則未平倉(cāng)合約量減少1個(gè)合約量4．利用股票指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值，要求股票價(jià)格指數(shù)的走向與所持股票的走勢(shì)（ ）。 5．當(dāng)投資者預(yù)期股票價(jià)格指數(shù)將上揚(yáng)而又因急需用錢(qián)而不得不拋售股票時(shí)，為規(guī)避股指上揚(yáng)的風(fēng)險(xiǎn)，投資者可以用少量資金進(jìn)行（ ）。 6．對(duì)于進(jìn)口商或需要付匯的其他單位和個(gè)人，如果擔(dān)心付匯時(shí)本國(guó)貨幣對(duì)外匯貶值，可以在外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行（ ）。 7．某投資者購(gòu)買(mǎi)200個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)（投資者僅能在到期日?qǐng)?zhí)行），合約規(guī)定價(jià)格為＄138，權(quán)利金為＄4。若股票價(jià)格在到期日低于＄138，則下列說(shuō)法正確的是（ ）。 ＄4 ＄1388．如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價(jià)P小于期權(quán)合約的履約價(jià)格Pe時(shí)，每一個(gè)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值E等于（ ）。A.（P－Pe）m B.（Pe－ P）m D.（P＋Pe）m9．當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí)，期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值等于（ ）。A.（P－Pe）m B.（Pe－ P）m D.（P＋Pe）m10．“單指數(shù)模型”是由（ ）提出的。 11．因各種因素影響使整個(gè)市場(chǎng)發(fā)生波動(dòng)而造成的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。 12．某種股票的收益率情況如下：有四分之一的概率為20％，有四分之一的概率為30％，有二分之一的概率為50％，則該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。% %% %13．證券組合中證券的數(shù)量越多，組合的風(fēng)險(xiǎn)（方差）就（ ）。 14．下列條件中，不是資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件的是（ ）。 15．一大型機(jī)械價(jià)值100萬(wàn)元，保險(xiǎn)金額為90萬(wàn)元，在一次地震中完全破壞。若重置價(jià)為95萬(wàn)元，則賠償金額為（ ）。 16．如果損失原因?qū)俚谌哓?zé)任，保險(xiǎn)人賠償后，可取得被保險(xiǎn)人向第三者請(qǐng)求賠償?shù)臋?quán)利，這叫做（ ）。 ，審核責(zé)任二、多項(xiàng)選擇題1．期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別主要表現(xiàn)為（ ）。 2．期貨交易最基本的經(jīng)濟(jì)功能有（ ）。 “對(duì)沖” 3．關(guān)于期貨交易的未平倉(cāng)合約量，下列說(shuō)法中正確的有（ ）。 ，則未平倉(cāng)合約量增加2個(gè)合約量，則未平倉(cāng)合約量減少2個(gè)合約量4．關(guān)于隨機(jī)指標(biāo)（KD），下列說(shuō)法正確的有（ ）。，發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)，發(fā)出賣(mài)出信號(hào)，則確認(rèn)跌勢(shì)，應(yīng)考慮賣(mài)出，則確認(rèn)漲勢(shì)，可以適當(dāng)買(mǎi)進(jìn)5．關(guān)于指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(xiàn)（MACD），下列說(shuō)法正確的有（ ）。，屬于空頭市場(chǎng)，屬于多頭市場(chǎng)，發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)，發(fā)出賣(mài)出信號(hào)6．關(guān)于利率期貨，下列說(shuō)法正確的有（ ）。 ，應(yīng)該考慮賣(mài)出利率期貨7．當(dāng)投資者預(yù)期某種特定商品市場(chǎng)價(jià)格將下跌時(shí)，他可以（ ）。 8．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與標(biāo)的商品市價(jià)波動(dòng)性的關(guān)系是（ ）。9．幾乎在同時(shí)并獨(dú)立提出“資本資產(chǎn)定價(jià)模型”的經(jīng)濟(jì)學(xué)家有（ ）。 10．以下說(shuō)法正確的有（ ）。，投資比重不會(huì)影響證券組合的方差，資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小，證券組合的方差反而越大，因而證券組合的風(fēng)險(xiǎn)也就越大11．下面關(guān)于投資信用無(wú)差異曲線(xiàn)特征的說(shuō)法，正確的有（ ）。 12．在我國(guó)，下列保險(xiǎn)中屬于強(qiáng)制保險(xiǎn)的有（ ）。 13．關(guān)于企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額，下列說(shuō)法中正確的有（ ）。 14．如父親為自己的孩子投保，則（ ）。 三、名詞解釋1．套期保值 2．利率期貨 3．看漲期權(quán) 4．風(fēng)險(xiǎn)收益無(wú)差異曲線(xiàn)5．資本資產(chǎn)定價(jià)模型6．保險(xiǎn)費(fèi)率7．兩全保險(xiǎn) 8．死差損和死差益四、簡(jiǎn)答題1．簡(jiǎn)述如何利用利率期貨進(jìn)行復(fù)合套利。 2．簡(jiǎn)述金融期貨理論價(jià)格的基本構(gòu)成。3．簡(jiǎn)述證券組合中資產(chǎn)的相關(guān)性以及投資比例對(duì)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的影響。4．簡(jiǎn)述資本資產(chǎn)定價(jià)模型的優(yōu)缺點(diǎn)。5．簡(jiǎn)述企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的承保范圍。五、計(jì)算題1．已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為160元，持有該金融工具的年收益率為5％，若購(gòu)買(mǎi)該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4％，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為243天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？ 2．某保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備將一份10000元的每年可更新定期保險(xiǎn)單出立給一個(gè)年齡36歲的人。通過(guò)查閱生命表。%，試計(jì)算該保險(xiǎn)單的一次交清凈保費(fèi)。 已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為100元，年收益率為10%，若購(gòu)買(mǎi)該金融工具需要融資，融資成本（以年利率表示）為8%，持有該現(xiàn)貨金融工具的天數(shù)為120天，那么在市場(chǎng)均衡的情況下，該金融工具期貨的價(jià)格為多少？ .（.....）成立于2004年，專(zhuān)注于企業(yè)管理培訓(xùn)。提供60萬(wàn)企業(yè)管理資料下載，詳情查看：...../24 / 24
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