【正文】 的一種風(fēng)險(xiǎn)。如果信用是“在某一段限定時(shí)間內(nèi)可獲得一筆錢的預(yù)期‘，那么信用風(fēng)險(xiǎn)就是這個(gè)預(yù)期未能實(shí)現(xiàn)的可能性。 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)在銀行經(jīng)營(yíng)過程中時(shí)刻存在，因此利用信息技術(shù)輔助銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理有著特別的重要性。決策支持系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理部分包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的定價(jià)管理；組合風(fēng)險(xiǎn)管理；動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理；授權(quán)授信管理 方法二：信用評(píng)分：根據(jù)業(yè)務(wù)需要開發(fā)各種不同的信用評(píng)分模型，將模型提供給商業(yè)銀行、貸款機(jī)構(gòu)、電信公司、保險(xiǎn)公司以及信用管理局等需要信用評(píng)分的公司。2. 信用管理局：提供客戶的信用資料以及客戶的信用報(bào)告常年收集、積累數(shù)據(jù)，建立個(gè)人或企業(yè)信用資料數(shù)據(jù)庫，并向金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)者個(gè)人信用有償調(diào)查報(bào)告服務(wù)收集的客戶資料主要包括4個(gè)方面：身份信息，公共記錄，支付歷史和查詢記錄如TransUnion, Equifax, Experian3. 典型信用評(píng)分模型 預(yù)審模型216。 根據(jù)申請(qǐng)貸款個(gè)人的基本資料和貸款金額、用途、還款來源及期限等，對(duì)貸款申請(qǐng)進(jìn)行初步審核。216。 審核的內(nèi)容包括：提出的申請(qǐng)是否合法；是否符合銀行政策；還款來源和期限之間的邏輯關(guān)系是否存在矛盾等等。216。 輸出的結(jié)果：是否對(duì)申請(qǐng)人的貸款繼續(xù)分析。216。 常用于信用卡申請(qǐng)的過濾，過濾掉那些發(fā)卡單位不愿考慮的客戶。216。 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建預(yù)審模型中包括10多個(gè)重要變量，舉例如下：178。 拖欠超過30天的交易數(shù)量；178。 最近一次拖欠的時(shí)間；178。 最早使用的BTR（BankTypeRevolve）的時(shí)間；178。 最早使用的BTR數(shù)量；178。 余額大于100的BTR數(shù)量以及過去24個(gè)月進(jìn)行的交易占比 審批模型審批模型是根據(jù)申請(qǐng)者的歷史記錄信息、申請(qǐng)信息，確定模型中所需要的審批變量值，得到貸款是否批準(zhǔn)、貸款的數(shù)量、貸款的期限、貸款的利率等結(jié)果，以輔助審批者進(jìn)行決策審批模型包括十幾個(gè)變量，舉例如下216。 信用最差評(píng)分216。 過去24個(gè)月中拖欠超過30天的交易數(shù)216。 最近拖欠的時(shí)間216。 建檔時(shí)間216。 最早的BTR時(shí)間216。 過去24個(gè)月進(jìn)行的交易占比以及非分期的余額總數(shù) 行為模型1. 對(duì)審批貸款后，根據(jù)信貸客戶的交易活動(dòng)信息、基本資料變動(dòng)信息（職業(yè)、收入等）對(duì)其行為進(jìn)行預(yù)測(cè)，包括破產(chǎn)預(yù)測(cè)、晚付賬預(yù)測(cè)、欺詐預(yù)測(cè)等。2. 該模型隱含著動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考，這些模型的構(gòu)建一般需要包含信貸交易檔案信息的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫的支持。216。 基于破產(chǎn)的人數(shù)的不斷增加，僅信用卡一項(xiàng)年損失額就超過百億美元，構(gòu)建破產(chǎn)模型、晚付賬模型，及早對(duì)個(gè)人的破產(chǎn)、晚付賬可能性進(jìn)行預(yù)測(cè)使損失最小化，這對(duì)銀行來說是至關(guān)重要的。216。 受欺詐行為的影響，全球銀行業(yè)每年損失有數(shù)以億美元?；跀?shù)據(jù)倉(cāng)庫和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)構(gòu)建的欺詐預(yù)測(cè)模型，可以大大提高對(duì)欺詐交易的檢測(cè)水平。3. 以行為模型中的破產(chǎn)模型為例，在建設(shè)過程中，我們創(chuàng)造了9類250個(gè)變量，選擇其中的36個(gè)關(guān)鍵變量作為最終模型變量，變量篩選過程用到了決策樹、回歸和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法。4. 部分變量舉例如下：216。 過去6個(gè)月消費(fèi)者提出的質(zhì)詢數(shù)量；216。 過去24個(gè)月中消費(fèi)者提出的金融公司質(zhì)詢數(shù)量；216。 賬戶設(shè)立時(shí)長(zhǎng)；過去24個(gè)月中所開的賬戶是否過多；216。 確立的賬戶是否過少；216。 所有開設(shè)賬戶的有效信用項(xiàng)；216。 余額過期的賬戶數(shù)以及目前的拖欠數(shù)5. 通過對(duì)行為的跟蹤分析，對(duì)可能發(fā)生拖欠的用戶進(jìn)行預(yù)測(cè)，即拖欠報(bào)警模型：216。 過去兩年新開設(shè)的賬戶總數(shù)216。 經(jīng)審批但未啟用的賬戶數(shù)216。 有六十分之三逾期付款的賬戶數(shù)216。 最近一次逾期付款的時(shí)間216。 按協(xié)議付款的循環(huán)銀行賬戶數(shù)216。 始終按協(xié)議付款的賬戶數(shù)216。 最老賬戶的設(shè)立時(shí)間以及最近一次設(shè)立銀行循環(huán)賬戶的時(shí)間 催收模型216。 利用數(shù)據(jù)挖掘方法，對(duì)客戶數(shù)據(jù)和催收歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的模型216。 主要包括：對(duì)個(gè)人貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析出催收客戶提出警報(bào)：根據(jù)歷史催收數(shù)據(jù)信息分析出催收有效的流程，輔助催收人員開展工作：216。 如果結(jié)合優(yōu)化技術(shù)，銀行可以決定催收時(shí)間、催收方式和催收方式組合以及催收人員的分配 吉貝克風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與解決方案判斷企業(yè)誠(chéng)信度，償債能力等，怎么樣評(píng)定客戶違約的概率 巴塞爾資本協(xié)議是一個(gè)不斷演進(jìn)的協(xié)議 Basel Ⅱ總體架構(gòu)：三大支柱1. 第一支柱：最低資本要求；2. 第二支柱：監(jiān)督檢查；3. 第三支柱：市場(chǎng)紀(jì)律（信息披露） Basel Ⅱ第一支柱：最低資本要求 Basel Ⅱ第二支柱：監(jiān)督和檢查 Basel Ⅱ第三支柱：市場(chǎng)記錄（信息披露）以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)；以咨詢?yōu)橄葘?dǎo)；以建模為核心；以IT實(shí)施為保障 BaselⅢ：流動(dòng)性與杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)1. 為確保短期流動(dòng)資產(chǎn)與長(zhǎng)期流動(dòng)資產(chǎn)比例，解決流動(dòng)性監(jiān)管不匹配，保持穩(wěn)定的資金來源，確定了LCR與NSFR兩個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，其比率不得低于100%。2. 杠桿率可以提供一個(gè)更為直觀的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，是資本充足率的一個(gè)重要補(bǔ)充。一方面可以限制銀行集團(tuán)下屬不受資本充足率控制的子公司的快速擴(kuò)張 信用風(fēng)險(xiǎn)與巴塞爾新資本協(xié)議216。 信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；216。 銀監(jiān)會(huì)要求中小銀行實(shí)行巴塞爾新自本協(xié)議，建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系；216。 計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB法是新協(xié)議最主要的創(chuàng)新和核心；216。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要平臺(tái)和工具 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法 第一支柱：信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（兩維評(píng)級(jí)） 信用計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)1. 舉例：2. 數(shù)據(jù)流概述：從兆兆字節(jié)（TeraBytes）結(jié)果（聚類分析）高端商店數(shù)據(jù)，通過做聚類的方法 客戶偏好分析 數(shù)據(jù)挖掘在證券業(yè)客戶關(guān)系管理中的應(yīng)用客戶偏好分析216。 根據(jù)客戶的產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等偏好習(xí)性，針對(duì)不同的客戶進(jìn)行不同的營(yíng)銷策略216。 發(fā)現(xiàn)有明顯特征的客戶群，為理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)提供依據(jù)216。 配合其他相關(guān)主題，針對(duì)客戶群體提供制定策略依據(jù) 偏好分析角度216。 產(chǎn)品偏好；216。 股票行業(yè)偏好；216。 渠道偏好（委托方式及時(shí)間）216。 持倉(cāng)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，及根據(jù)活躍度和貢獻(xiàn)度等指標(biāo)的客戶分群 偏好分析模型建立流程1. 樣本抽樣隨機(jī)選取XXX個(gè)有效客戶（10%）2. 根據(jù)分析的角度選擇候選分析指標(biāo)（1）客戶不同產(chǎn)品、不同股票行業(yè)和價(jià)格持倉(cāng)市值占比如：客戶A股持倉(cāng)市值占比、權(quán)證交易占總交易量的比、采掘業(yè)持倉(cāng)市值占比和高價(jià)股票持倉(cāng)市值占比（2）各種委托方式交易次數(shù)和各時(shí)間段交易次數(shù)占總交易次數(shù)比的指標(biāo)（3）傭金、資產(chǎn)、買入股票次數(shù)、市值率等指標(biāo) 數(shù)據(jù)處理及訓(xùn)練模型1. 數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換如對(duì)資產(chǎn)求對(duì)數(shù)（LOG）2. 數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化 數(shù)據(jù)處理及訓(xùn)練模型1. 模型結(jié)果分析并根據(jù)結(jié)果調(diào)整模型業(yè)務(wù)解釋的合理性、可應(yīng)用性等角度去描述群體和調(diào)整模型，直至得到理想的模型2. 模型的平穩(wěn)性驗(yàn)證 偏好模型應(yīng)用模式1. 偏好模型針對(duì)客戶（有效客戶）216。 當(dāng)前統(tǒng)計(jì)月前已經(jīng)開戶2個(gè)月以上的客戶216。 非機(jī)構(gòu)客戶或日平均資產(chǎn)小于1000萬的客戶216。 統(tǒng)計(jì)月當(dāng)月平均資產(chǎn)大于1000元且沒有銷資金賬戶的客戶2. 模型預(yù)測(cè)周期：月 偏好模型前端展示（偏好轉(zhuǎn)移） 數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1. 數(shù)據(jù)本身的數(shù)據(jù)質(zhì)量216。 數(shù)據(jù)的真實(shí)性：數(shù)據(jù)必須是真實(shí)準(zhǔn)確的反映實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)216。 數(shù)據(jù)的完備性：數(shù)據(jù)的完備性是說數(shù)據(jù)是充分的，任何有關(guān)操作的數(shù)據(jù)都沒有被遺漏216。 數(shù)據(jù)的自治性：數(shù)據(jù)并不是孤立存在的，數(shù)據(jù)之間往往存在各種約束，這種約束描述了數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，數(shù)據(jù)必須滿足這些關(guān)聯(lián)關(guān)系2. 數(shù)據(jù)的過程質(zhì)量216。 數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量：數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量是指數(shù)據(jù)被正確的使用216。 數(shù)據(jù)的存貯質(zhì)量：數(shù)據(jù)的存貯質(zhì)量是指數(shù)被安全的存貯在適當(dāng)?shù)慕橘|(zhì)上；216。 數(shù)據(jù)的傳輸質(zhì)量：數(shù)據(jù)的傳輸質(zhì)量是指數(shù)據(jù)在傳輸過程中的效率和正確性。：我們?nèi)绾蝸碜龅模刻峁?shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則引擎吉貝克公司為銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等多個(gè)客戶的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的控制功能：數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)質(zhì)量問題處理流程：數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查監(jiān)控關(guān)鍵性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，是對(duì)一些關(guān)鍵性的指標(biāo)的比對(duì)，包括正確性比較（例如總額匯總后是否一致），完整性檢查（例如一些地區(qū)代碼在業(yè)務(wù)系統(tǒng)新增后是否被數(shù)據(jù)中心更新過來），記錄數(shù)的檢查（例如業(yè)務(wù)系統(tǒng)交易表的記錄數(shù)量是否與數(shù)據(jù)中心一致等），通過這些方面的比較和檢查，保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)的一致性與準(zhǔn)確性。1. 變量初步篩選216。 程序篩選：利用相關(guān)性分析找出與目標(biāo)變量相關(guān)性較高的解釋變量216。 業(yè)務(wù)篩選：從業(yè)務(wù)角度看變量是否涵蓋了有風(fēng)險(xiǎn)行為的各個(gè)重要方面2. 變量二次篩選216。 利用LOGISTIC的STEPWISE選擇對(duì)預(yù)測(cè)最有用的一組變量3. 變量選擇要注意216。 理清業(yè)務(wù)流程，看業(yè)務(wù)人員注意的是哪些變量216。 通常重要的變量8~10個(gè)即可216。 變量間相異性越高，權(quán)重越大216。 將主要變量和次要變量分開跑出模型，先主要變量，后次要變量在建立評(píng)分模型之初，首先要對(duì)每個(gè)預(yù)測(cè)變量進(jìn)行分箱操作（Binning）。分箱操作是將變量的取值范圍映射到一組分箱中。每個(gè)分箱中可以只有一個(gè)取值，也可以是一個(gè)取值范圍，甚至是缺失值、異常值等。分箱操作可以很好的解決預(yù)測(cè)變量和評(píng)分之間的非線關(guān)系，同時(shí)將不同類型的變量統(tǒng)一處理。分箱操作適用于各種類型的變量，如離散變量、連續(xù)變量或者混合型變量。將分箱處理后的變量稱為特征變量，特征變量既包含變量取值信息，也包含他的分享處理機(jī)制信息。例如，對(duì)變量“申請(qǐng)者信用歷史時(shí)間”進(jìn)行分箱操作，該變量的取值可以為一個(gè)數(shù)值（月份），也可以是字符變量，那么對(duì)這一變量的分箱可以有如下形式：10 結(jié)果檢驗(yàn)和項(xiàng)目管理 模型準(zhǔn)確性判斷建模過程中：左右比較，前后比較投產(chǎn)前：樣本對(duì)比測(cè)試使用后：模型驗(yàn)證 模型驗(yàn)證商業(yè)銀行應(yīng)同時(shí)采用定量和定性的驗(yàn)證方法1. 定性驗(yàn)證：側(cè)重于通過專家評(píng)估的方法，評(píng)估計(jì)量模型和支持體系相關(guān)治理結(jié)構(gòu)、正常、流程、控制、文檔管理、模型結(jié)果運(yùn)用等情況。2. 定量驗(yàn)證：側(cè)重于通過統(tǒng)計(jì)方法等技術(shù)和數(shù)據(jù)計(jì)算，對(duì)比計(jì)量模型估計(jì)值與實(shí)際結(jié)果。3. 返回測(cè)試：216。 模型區(qū)分的能力：ROC曲線及AUC系數(shù)、累計(jì)準(zhǔn)確曲線及其準(zhǔn)確性比率（AR）、KS驗(yàn)證等。216。 模型穩(wěn)定性：總體穩(wěn)定性分析、轉(zhuǎn)移矩陣分析216。 模型準(zhǔn)確性：二項(xiàng)檢驗(yàn)、卡方檢驗(yàn)4. 基準(zhǔn)測(cè)試 BI成功的標(biāo)準(zhǔn)216。 提供高且快的投資回報(bào)（需要排列項(xiàng)目主次）216。 企業(yè)范圍內(nèi)被用戶接納和采用（指系統(tǒng)和分析結(jié)果）216。 適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需要216。 方便部署，方便使用216。 信息交付快速、個(gè)性化216。 規(guī)劃大數(shù)據(jù)處理量和大用戶量（在大型企業(yè)中非常重要）216。 準(zhǔn)許用戶制定和實(shí)施決策（信息必須是有用并可實(shí)施的） 使商業(yè)智能達(dá)到國(guó)際水平的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)通過數(shù)據(jù)倉(cāng)庫集中客戶數(shù)據(jù)有效的客戶訪問/查詢/報(bào)告環(huán)境多維分析功能先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘功能有效率的商業(yè)活動(dòng)管理和活動(dòng)跟蹤環(huán)境 BI和CRM的關(guān)系重要組成部分：數(shù)據(jù)—信息—知識(shí)—決策BI是方法和工具CRM是應(yīng)用ACRM和OCRM 數(shù)據(jù)挖掘的價(jià)值價(jià)值體現(xiàn)216。 給別人帶來了多少利潤(rùn)216。 減少了多少流失216。 放置了多少壞賬216。 增加了多少銷售（目標(biāo)銷售量）216。 增加了多少傭金（準(zhǔn)確服務(wù)的價(jià)值） 核心的管理216。 管好是個(gè)步驟的每個(gè)步驟216。 領(lǐng)導(dǎo)的支持（激發(fā)需求和推動(dòng)使用）216。 目的明確216。 職業(yè)紀(jì)律要求（不可亂試）216。 幫助客戶多想想如何用（多向前想一步） 成功的關(guān)鍵216。 都應(yīng)該成功：價(jià)值體現(xiàn)216。 有效溝通216。 結(jié)果的使用216。 和CRM系統(tǒng)的結(jié)合，尤其是OCRM或者業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效結(jié)合107 / 10