東方增長中小盤混合型產(chǎn)品介紹(1)-資料下載頁
2025-05-13 02:58本頁面
【正文】 票組合 收益率 超額 收益率 換手率 模擬股票 組合Beta 值 20 0 5 13 .4 8% 5. 13 % 8. 34 % 291% 1. 04 5 20 0 6 10 5. 6 0% 12 2. 2 2% 16 .6 3% 343% 0. 97 2 20 0 7 19 0. 3 8% 22 6. 8 4% 36 .4 6% 406% 0. 99 4 20 0 8 63 .2 9% 62 .4 1% 0. 88 % 317% 0. 93 9 20 0 9 12 4. 9 5% 1 19 . 82 % 5. 13 % 206% 0. 95 1 20 1 0 年 6. 25 % 5. 40 % 0. 85 % 472% 0. 93 6 20 1 1 1 1 至 2 01 1 4 30 2. 34 % 0 .7 4% 3. 08 % 1. 00 4 整個(gè)模擬區(qū)間（年化） 54 .9 2% 76 .9 9% 22 .0 7 % 1. 04 5 模擬股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征（按流通市值加權(quán)構(gòu)建股票投資組合） 模擬股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征（按等權(quán)重構(gòu)建股票投資組合） 組合調(diào)整頻率： 每年進(jìn)行三次調(diào)整，分別在年報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)的最后披露日： 483 1031 組合股票個(gè)數(shù)： 200 加權(quán)方式： 等權(quán)重和流通市值加權(quán) 模擬期間： 2022年 1月 1日至2022年 4月 30日 資料來源：東方基金 模擬基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征（按流通市值加權(quán)構(gòu)建股票投資組合） 模擬基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征（按等權(quán)重構(gòu)建股票投資組合） 時(shí)間 比較基準(zhǔn) 收益率 資產(chǎn)組合 收益率 超額 收益率 最大 月度損失 資產(chǎn)組合 年化 波動(dòng)率 2 0 0 5 5 . 0 7 % 0 . 8 0 % % 5 . 8 2 % 1 4 . 4 8 % 2 0 0 6 5 6 . 4 9 % 6 3 . 9 1 % % 2 . 4 2 % 1 5 . 1 7 % 2 0 0 7 9 3 . 4 0 % 9 9 . 2 9 % % 6 . 0 4 % 2 3 . 7 5 % 2 0 0 8 4 1 . 0 4 % 3 7 . 0 6 % % 1 5 . 6 4 % 3 1 . 2 6 % 2 0 0 9 6 4 . 8 9 % 7 2 . 5 6 % % 9 . 1 8 % 2 1 . 0 0 % 2 0 1 0 5 . 5 4 % 1 1 . 3 5 % % 5 . 0 3 % 1 6 . 1 3 % 201 1 1 1 至 2 0 1 1 4 30 0 . 9 4 % 1 . 3 6 % % 2 . 4 6 % 1 3 . 1 1 % 整個(gè)模擬區(qū)間（年） 3 6 . 0 3 % 5 5 . 0 1 % % 1 5 . 6 4 % 2 0 . 9 6 % 時(shí)間 比較基準(zhǔn) 收益率 資產(chǎn)組合 收益率 超額 收益率 最大 月度損失 資產(chǎn)組合 年化 波動(dòng)率 2 0 0 5 5 . 0 7 % 0 . 2 2 % % 5 . 2 6 % 1 3 . 7 8 % 2 0 0 6 5 6 . 4 9 % 6 4 . 0 0 % % 3 . 4 5 % 1 4 . 8 4 % 2 0 0 7 9 3 . 4 0 % 1 0 7 . 5 0 % 1% 8 . 9 2 % 2 3 . 9 6 % 2 0 0 8 4 1 . 0 4 % 4 0 . 4 1 % % 1 6 . 1 1 % 3 0 . 0 0 % 2 0 0 9 6 4 . 8 9 % 6 2 . 4 6 % % 1 0 . 7 3 % 2 0 . 5 3 % 2 0 1 0 5 . 5 4 % 4 . 9 6 % % 5 . 2 1 % 1 6 . 0 0 % 201 1 1 1 至 2 0 1 1 4 30 0 . 9 4 % 1 . 0 3 % % 1 . 7 4 % 1 4 . 0 1 % 整個(gè)模擬區(qū)間（年化） 3 6 . 0 3 % 4 6 . 8 7 % % 1 6 . 1 1 % 2 0 . 5 4 % 假設(shè)股票、債券以及現(xiàn)金倉位占比分別為 60%、 35%、 5%，其中股票投資收益以模擬股票組合收益為代表，債券投資收益以債券投資部分業(yè)績比較基準(zhǔn)中證綜合債券指數(shù)收益為代表，模擬整個(gè)基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 以等權(quán)重加權(quán)方式構(gòu)建股票投資組合的模擬資產(chǎn)組合累計(jì)收益達(dá)到 %，業(yè)績比較基準(zhǔn)的累計(jì)收益僅為% 以流通市值加權(quán)方式構(gòu)建股票投資組合的模擬資產(chǎn)組合累計(jì)收益為 %，也較大幅度超越業(yè)績比較基準(zhǔn) 實(shí)證分析 風(fēng)險(xiǎn)控制和績效評估 46 在逐級(jí)深入研究的基礎(chǔ)上，本基金的股票庫分為三級(jí)，從低到高分別為：基礎(chǔ)庫、優(yōu)選庫、精選庫。除此之外，設(shè)立禁止庫。 定義： 基礎(chǔ)庫 —— 具有一定行業(yè)地位、基本面較好的股票； 優(yōu)先庫 —— 經(jīng)營管理以及財(cái)務(wù)狀況良好、具備較強(qiáng)行業(yè)競爭力的股票； 精選庫 —— 經(jīng)營管理規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況優(yōu)異、具備明顯行業(yè)競爭力并能夠超越行業(yè)自然成長的公司股票。 公司對各級(jí)別股票的入庫、退出和維護(hù)都有嚴(yán)格的制度流程。 對于基礎(chǔ)庫的股票，基金經(jīng)理在單只品種上的買入權(quán)限為該基金凈值的 2%； 對于優(yōu)選庫的股票，基金經(jīng)理在單只品種上的買入權(quán)限為該基金凈值的 3%； 對于精選庫的股票，基金經(jīng)理在單只品種上的買入權(quán)限為該基金凈值的 5%； 超出以上權(quán)限的投資，需由投資決策委員會(huì)討論同意后，方可執(zhí)行。 工具：交易系統(tǒng) 對股票投資比例是否符合本基金產(chǎn)品對中小盤股票的界定范圍進(jìn)行監(jiān)控； 對基金的收益、超額收益、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指標(biāo)等進(jìn)行評價(jià)； 協(xié)助基金經(jīng)理回顧在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和個(gè)股選擇方面的投資決策； 對基金業(yè)績進(jìn)行歸因分析，分析在各層次投資決策上的成功與失誤。 工具：東方基金風(fēng)險(xiǎn)績效評估系統(tǒng)等 事前風(fēng)險(xiǎn)控制 事中風(fēng)險(xiǎn)控制 事后風(fēng)險(xiǎn)控制 客服電話： 400 628 5888 客服傳真： (010) 6657 8700 客服郵箱： 公司網(wǎng)址： . 公司地址： 北京市西城區(qū)錦什坊街 28號(hào) ， 100033
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