單位根檢驗(yàn)操作ppt課件-資料下載頁
2025-05-06 13:04本頁面
【正文】 ? 先找出最小的 AIC和 SIC（不是絕對(duì)值），在此基礎(chǔ)上看 ADF檢驗(yàn)是否通過，即判斷是否是平穩(wěn)序列。 ? 我一般是根據(jù)ＶＡＲ模型的最優(yōu) 滯后階數(shù) －１作為協(xié)整的最優(yōu) 滯后階數(shù) ? 根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則或舒瓦茨信息準(zhǔn)則 ? adf檢驗(yàn)是在殘差存在自相關(guān)時(shí)用的， 滯后階數(shù) 可以根據(jù)序列自相關(guān)和偏自相關(guān)圖確定 ? 判斷用不用 常數(shù)項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng) 一般做法是： ? 先畫原序列的曲線圖，根據(jù)圖形可以看出是否應(yīng)該包含截距項(xiàng)（常數(shù)項(xiàng)）或者趨勢(shì)項(xiàng)（這種方法是比較常用、有效和易行的）； ? 對(duì)于生成過程比較復(fù)雜的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，比較難直觀地判斷其是否含有時(shí)間趨勢(shì)或常數(shù)項(xiàng)，而需要對(duì)常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)及 單位根 項(xiàng)的系數(shù)進(jìn)行反復(fù)檢驗(yàn)，以及它們之間較為復(fù)雜的聯(lián)合檢驗(yàn)，以確定具體被檢驗(yàn)時(shí)間序列的具體生成過程等，比較復(fù)雜。 ? 所以，對(duì)于一般的序列，采用畫圖的方法就可以了。 ? 至于你檢驗(yàn)出現(xiàn)的這種情況則是正?，F(xiàn)象，因?yàn)闄z驗(yàn)序列顯著性水平的 T統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的漸進(jìn)分布依賴于 單位根 檢驗(yàn)的不同形式。
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