協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)ppt課件-資料下載頁
2025-05-06 13:00本頁面
【正文】 k + l 階混合原點矩 ( ) ( )klE X E X Y E Y??????—— X ,Y 的 k + l 階混合中心矩 )( XYE —— X ,Y 的 二階原點矩 ? ?( ) ( )E X E X Y E Y?? — X ,Y 的 二階混合中心矩 X ,Y 的協(xié)方差 ( ) ( )( ) ( ) XYX E X Y E YED X D Y??????????—— X ,Y 的 相關(guān)系數(shù) 例 5 設(shè) ( X ,Y ) ~ N ( 1,4。 1,4。 ), Z = X + Y , 求 ? XZ 解 ,4)()(,1)()( ???? YDXDYEXE1 / 2 , c o v ( , ) 2XY XY? ??6),c o v (),c o v (),c o v ( ??? YXXXZX12),c o v (2)()()()(??????YXYDXDYXDZD3 / 1 2 3 / 2 .XZ? ???四 . 協(xié)方差矩陣 定義 設(shè) X1， … , Xn為 n個隨機(jī)變量 , 記cij=Cov(Xi, Xj),i, j=1, 2, …, n. 則稱由 cij組成的矩陣為隨機(jī)向量 (X1， … , Xn)T的協(xié)方差矩陣 C。即 ?????????????????nnnnnnnnijccccccccccC. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .)(212222111211
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