貨幣市場工具ppt課件-資料下載頁
2025-05-03 18:22本頁面
【正文】 回購協(xié)議的利率計算公式為 元1806360 1% ???回購： 客戶臨時需要 60萬元， 14天，利率%；手續(xù)費 % 帳號劃入： 600 x 1000 （ 600 x 1000 x %）=600000300=599700（ 元 ） 帳內(nèi)劃走： 600 x 1000+（ 600 x 1000 x % x 14/360 = 602,（ 元） 客戶共付出： 300（手續(xù)費） +（利息 ）=（ 元），獲得 60萬元 14天的使用權(quán) 。 回購協(xié)議（舉例） 回購協(xié)議（舉例） ? 反回購：券商有 300萬閑置資金，希望作一短期（ 28天）抵押貸款。利率 %，手續(xù)費：%。 ? 帳內(nèi)劃出： 3000 x 1000 +（ 3000 x 1000+%）=3,000,000+3000=3,003,000元 帳戶劃入： 3000 x 1000+（ 3000 x 1000 % x 28/360）=3,032,200元 實際收益：利息減手續(xù)費： 32,2003000=29,200元 六、聯(lián)邦基金 ?聯(lián)邦基金的基本概念 – 美國的儲蓄機構(gòu)（商業(yè)銀行和儲蓄銀行）根據(jù)規(guī)定應(yīng)按其吸收存款的一定百分比上繳準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金存款也叫聯(lián)邦基金。 ?聯(lián)邦基金的特點 – 流動性好， – 立即可以利用的資金 – 利率反應(yīng)宏觀政策 – 同業(yè)頭寸拆借（一般期限是一天，我國規(guī)定期限為七天） 七、歐洲美元 ? 歐洲美元基本概念 – 歐洲美元就是在美國之外（或者在美國境內(nèi)，但只準(zhǔn)美國的非居民參與）的以美元為標(biāo)準(zhǔn)幣的存貸業(yè)務(wù) ? 歐洲美元的產(chǎn)生和發(fā)展 – 前蘇聯(lián)的美元存款，英國的貨幣政策與西歐的放松管制，石油美元的出現(xiàn)，美國政府的措施 ? 歐洲美元的現(xiàn)狀 ? 歐洲美元的市場業(yè)務(wù)：主要是存貸款業(yè)務(wù) ? *1距到期日還有 180天的 100美元面值的美國短期國庫券的購買價格為 97美元 ， 請計算其銀行折現(xiàn)率和等效債券收益率 。 ? *2已知國庫券的期限為 90天，購買價格為，面值為 100元，計算其年實際收益率。 習(xí)題
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