車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)講解-資料下載頁(yè)
2025-05-02 05:47本頁(yè)面
【正文】 事故年的賠案支出延遲大體是相同的，從而可以根據(jù)過(guò)去各事故年不同延遲階段的累積賠款之間的平均比率和迄今為止的累積賠款數(shù)據(jù)估計(jì)出最終賠付額，再減去已作賠付即可得出未決賠款。 假設(shè)某種業(yè)務(wù)的累積賠款（單位：千元）為： 事故年 延遲年 0 1 2 3 4 5 6 7+ 2022 5,445 8,602 11,052 12,464 13,064 13,416 13,847 14,032 2022 5,847 9,333 10,699 11,547 12,592 13,646 14,015 2022 5,981 10,835 12,783 15,337 17,017 17,506 2022 7,835 12,288 16,176 19,511 21,599 2022 9,763 16,280 19,843 23,827 2022 10,745 16,929 21,478 2022 14,137 22,253 2022 15,162 第五部分 準(zhǔn)備金評(píng)估簡(jiǎn)介 Automobile Insurance Business Dept. （二） IBNR準(zhǔn)備金評(píng)估方法簡(jiǎn)介 那么鏈梯系數(shù)（相應(yīng)延遲年累積賠款的比率）為： 事故年 鏈梯系數(shù)（進(jìn)展因子） 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7+ 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 全部事故年的平均值 最近 3個(gè)事故年的平均值 選定值 第五部分 準(zhǔn)備金評(píng)估簡(jiǎn)介 Automobile Insurance Business Dept. （二） IBNR準(zhǔn)備金評(píng)估方法簡(jiǎn)介 根據(jù)選定的系數(shù)，就可得出未來(lái)的累積賠款和未決賠款預(yù)測(cè)值（黑體部分），據(jù)以提取賠款準(zhǔn)備金： 事故年 各延遲年累積賠款 已賠款 未決 賠款 0 1 2 3 4 5 6 7+ 1995 5,445 8,602 11,052 12,464 13,064 13,416 13,847 14,032 14,032 1996 5,847 9,333 10,699 11,547 12,592 13,646 14,015 14,197 14,015 182 1997 5,981 10,835 12,783 15,337 17,017 17,506 18,031 18,266 17,506 760 1998 7,835 12,288 16,176 19,511 21,599 22,549 23,226 23,528 21,599 1,929 1999 9,763 16,280 19,843 23,827 26,305 27,462 28,286 28,654 23,827 4,827 2022 10,745 16,929 21,478 25,817 28,501 29,756 30,648 31,046 21,478 9,568 2022 14,137 22,253 28,128 33,810 37,326 38,968 40,137 40,659 22,253 18,406 2022 15,162 24,274 30,683 36,881 40,716 42,508 43,783 44,352 15,162 29,190 合計(jì) 64,862 第五部分 準(zhǔn)備金評(píng)估簡(jiǎn)介 Automobile Insurance Business Dept. （二） IBNR準(zhǔn)備金評(píng)估方法簡(jiǎn)介 ? 在實(shí)際操作中，在一定延遲年份之后即尾部的賠付數(shù)據(jù)往往很少，難以得出可信的賠付模式，為此必須使用適當(dāng)?shù)姆绞郊右詳M合，估計(jì)尾部鏈梯系數(shù)，或者根據(jù)精算師的經(jīng)驗(yàn)直接選定最終鏈梯系數(shù)（尾部因子對(duì)最終結(jié)果的影響往往較大）。 ? 鏈梯法實(shí)際上是一種使用逐期比率的方法。然而，在某種程度上為經(jīng)驗(yàn)所支持的結(jié)論是，將各期比率連乘可能會(huì)產(chǎn)生變異性很大的結(jié)果。因此，往往取處于同一延遲階段的各事故期的賠款移動(dòng)平均來(lái)計(jì)算逐年系數(shù)，以減小變異性。 第五部分 準(zhǔn)備金評(píng)估簡(jiǎn)介 Automobile Insurance Business Dept. （二） IBNR準(zhǔn)備金評(píng)估方法簡(jiǎn)介 （ 2） BF法 基本鏈梯法僅依靠過(guò)去數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)最終賠付額，并假設(shè)賠案報(bào)告和理賠模式持續(xù)不變。實(shí)際中，其估計(jì)結(jié)果并不能達(dá)到所預(yù)期的置信水平。這一點(diǎn)在最近承保年尤為明顯，因?yàn)橘r付延遲數(shù)據(jù)缺乏，累積進(jìn)展因子值相對(duì)較高，并且波動(dòng)較大，一旦賠付額發(fā)生較大變化，將會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果嚴(yán)重偏離。損失率法通過(guò)經(jīng)驗(yàn)給定合理的最終損失率估計(jì)未來(lái)最終賠付額，但該方法完全忽略了賠付延遲模式，不符合實(shí)際情況。 BF方法將損失率法和鏈梯法很好的結(jié)合起來(lái)，這種方法基于這樣的思想：事故年總賠付額分為過(guò)去和未來(lái)。就過(guò)去而言，已付賠款鏈梯法中，過(guò)去賠付額非常清楚，在已報(bào)案賠付鏈梯法中，至少可做出較好的估計(jì)。但對(duì)于未來(lái)的情況卻不清楚，事故年的賠付延遲模式并非保持不變。因而最好采用業(yè)務(wù)的損失率數(shù)據(jù)做出更一般的估計(jì)，將損失率估計(jì)結(jié)果和鏈梯法估計(jì)結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均，最近事故年損失率法權(quán)重較大，然后逐漸降低至零。這樣即可得到總賠付額最合理的估計(jì)，從而較準(zhǔn)確估計(jì)準(zhǔn)備金。 第五部分 準(zhǔn)備金評(píng)估簡(jiǎn)介 Automobile Insurance Business Dept. 謝 謝！
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