eviews數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析教程8章-資料下載頁
2025-05-11 21:48本頁面
【正文】 pe”中選擇 ADF（ Augmented Dickey Fuller）檢驗法；“ Test for unit root in”中選擇“ Level”原序列形式； “ Include in test equation”選擇“ Trend and intercept”（趨勢項和截距項）。 然后單擊“ OK”按鈕 ??EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、協(xié)整和誤差修正模型 協(xié)整 EG兩步 檢驗法 （ EViews操作 ） ： 第二步：用最小二乘法對回歸模型進行估計。 選擇 EViews主菜單欄中的“ Quick”| “Estimate Equation”選項，在彈出的對話框中輸入變量名，然后單擊“ OK”按鈕。系統(tǒng)默認下使用最小二乘法（ OLS）進行估計。此時，回歸模型估計后的殘差保存在默認序列對象 resid中。 ??EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、協(xié)整和誤差修正模型 協(xié)整 EG兩步 檢驗法 （ EViews操作 ） ： 第三步：第三步，檢驗殘差序列的平穩(wěn)性。 建立新序列對象 e，將殘差序列 resid中的數(shù)據(jù)復(fù)制到序列 e中。對序列 e進行單位根檢驗。 如果殘差序列是平穩(wěn)的，即不存在單位根。則變量之間協(xié)整關(guān)系存在。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、協(xié)整和誤差修正模型 誤差修正模型（ ECM） 誤差修正模型是根據(jù)一階自回歸分布滯后模型生成的，如一階分布滯后模型為 yt=β0+β1yt1+β2xt +β3xt1 +μt 在上式的兩端同時減去 yt1，再在等式的右側(cè)加減 β2 xt1，整理可得， △ yt=β0+（ β1－ 1） yt1+β2△ xt +（ β2+β3） xt1 +μt △ yt=（ β1－ 1） { + xt1+yt1 }+β2△ xt +μt 該式即為誤差修正模型。 誤差修正模型中描述了被解釋變量的短期波動△ yt情況。 110???1132?????EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 五、協(xié)整和誤差修正模型 誤差修正模型（ ECM） EViews操作 第一步：檢驗變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，如存在可建立ECM模型。 第二步：選擇主菜單工具欄中的“ Quick”| “Estimate Equation”選項，在彈出的文本框中輸入誤差修正模型的變量，用最小二乘法（ OLS）進行估計，單擊“確定”按鈕即可得到誤差修正模型的估計結(jié)果。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 本章小結(jié)： ? 了解隨機過程的基本概念 ? 了解隨機游走和白噪聲過程的不同 ? 掌握 ARMA模型的建立方法 ? 掌握協(xié)整理論和檢驗方法 ? 掌握誤差修正模型的理論和建立方法
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