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敏感度和風(fēng)險(xiǎn)分析ppt課件-資料下載頁

2025-04-30 18:10本頁面
  

【正文】 險(xiǎn),是指決策者可以估計(jì)某一結(jié)果或方案的概率的情形。這種估計(jì)可能來自個(gè)人經(jīng)驗(yàn)或者是對(duì)資料的分析。決策三要素?? 行動(dòng)方案:投資或者不投資;?? 自然狀態(tài)及其概率:大雪、中雪或小雪;?? 益損值:每一個(gè)方案在每一種狀態(tài)下的收益或損失。案例分析假設(shè)有 A、 B、 C、 D四個(gè)互斥方案如果僅僅按期望值選擇, A、 B、 C三個(gè)方案沒有區(qū)別;如果考慮到均方差和確保盈虧平衡,則 C方案最優(yōu)。 在既不屬于確定性情況也無法估計(jì)概率的情況下,即處于不確定性 (Uncertainty)狀態(tài),這時(shí)的選擇將受決策者心理導(dǎo)向的影響。樂觀的管理者會(huì)選擇極大極大方案;而悲觀的管理者會(huì)追求極大極小方案;而希望最小化其最大“遺憾 ”( Regret)的管理者會(huì)選擇極小極大的方案。
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