量化經(jīng)典麥語言程序化模型的編寫-資料下載頁
2025-04-30 12:24本頁面
【正文】 函數(shù)同時使用 ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS, TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。 PROFIT 虛擬逐筆浮盈 用法： PROFIT返回當(dāng)前的虛擬逐筆浮動盈虧。 注意與未來函數(shù)同時使用 ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS, TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。 SETDEALPERCENT 設(shè)置下單的虛擬資金使用比例 用法： SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按資金的 fPercent（ 范圍 1~100）下單。 例子： SETDEALPERCENT(20)。 //每次按資金比例的 %20下單 注：應(yīng)該與 AUTOFILTER函數(shù)同時使用 BUYVOL 模型虛擬多頭持倉 用法： BUYVOL返回模型虛擬多頭持倉。 注意與未來函數(shù)同時使用 ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS, TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。 SELLVOL 模型虛擬空頭持倉 用法： SELLVOL返回模型虛擬空頭持倉。 注意與未來函數(shù)同時使用 ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS, TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能會導(dǎo)致誤差。 利用頭寸函數(shù)實現(xiàn)對倉位的加減。 注意，交易時要考慮前一信號方向防止鎖倉。 例：資金管理模型 加減倉模型 A:=多頭交易條件 。 B:=空頭交易條件 。 E:=多頭平倉條件 。 F:=空頭平倉條件 。 A amp。amp。 NOT(ISLASTBK),BK(2)。 B amp。amp。 NOT(ISLASTSK),SK(2)。 BUYVOL2 amp。amp。 A amp。amp。 BARSBK1,BK(1)。 SELLVOL2 amp。amp。 B amp。amp。 BARSSK1,SK(1)。 E amp。amp。 ISLASTBK,SP(BUYVOL)。 F amp。amp。 ISLASTSK,BP(SELLVOL)。 利用 BKPRICE和 SKPRICE等函數(shù)。編寫限價止盈、限價止損和追蹤止損。 例：限價止損、限價止盈模型 A:=多頭交易條件 。 B:=空頭交易條件 。 E:=多頭平倉條件 。 F:=空頭平倉條件 。 A,BK。 E||C=BKPRICE100||C=BKPRICE+150,SP。 B,SK。 F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE150,BP。 AUTOFILTER。 例：追蹤止損 JW:=5。 //定義最小價位 ZS:=10。 //定義止損為 10個最小價位 BC:=5。 //定義步長為 5個最小價位 MA1 := MA(C,5)。 //5周期均線 H1:=HHV(H,BARSBK+1)。 //取自開倉 K線到現(xiàn)在的最高價 CMA1,BK。 //收盤價大于 5周期均線，開倉 CMA1||(C=(BKPRICE(ZS*JW))+(BC*JW)*FLOOR((H1BKPRICE)/(BC*JW))), SP。 //收盤價小于 5周期均線，或者滿足追蹤止損條件，平倉 謝 謝 祝交易順利
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