投資分析的常用計(jì)量方法-資料下載頁(yè)
2025-04-29 07:25本頁(yè)面
【正文】 C o v R R??? 第三節(jié) 線性回歸模型 一、基礎(chǔ)回歸模型 1. 2. + 含義？ i t i i M t iRR? ? ?? ? ?i?i?i? MtRi? 第三節(jié) 線性回歸模型 二、回歸系數(shù)的估計(jì) 1. 的期望值： 2. 的方差： 3. 與 的協(xié)方差： 2 2 2i i M i?? ? ? ? ? ?? ? ? ?i t i i M tE R E R????itRitRitRMtR? ? ? ?,i M i i M i MC o v R R C o v R R? ? ?? ? ?? ? ? ? 2,i M M i M M i MC o v R R C o v R R? ? ? ???? 第三節(jié) 線性回歸模型 由上式可知： 擬合優(yōu)度： 相關(guān)系數(shù)的平方 ? ?2,iMiMCo v R R???2 2 2 222 2 2 2MMiMiM ?? ? ? ??? ? ? ????2221iMi?????? 復(fù)習(xí) 計(jì)量工具，記住公式及經(jīng)濟(jì)含義 ：預(yù)期收益率，變量替換 ： 偏差 方差 絕對(duì)值 相對(duì)值 變異系數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)差 絕對(duì)值：協(xié)方差 標(biāo)準(zhǔn)值：相關(guān)系數(shù) 回歸系數(shù) 擬合優(yōu)度 LOGO
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