時序季節(jié)模型建模-資料下載頁
2025-04-17 01:54本頁面
【正文】 ，1，2）12模型： 該模型的系數(shù)，，另外兩個為0，通過檢驗，保留此模型。步驟四：比較選擇最優(yōu)模型，并寫出表達式：1，比較保留的兩個模型的AIC,BIC,殘差平方和和極大似然估計：比較指標AICBIC殘差平方和極大似然估計SARIMA(0,0,1)x(0,1,1)12SARIMA（1，0，1）x（0，1，2）12比較AIC，BIC和殘差平方和時選最小指標值，比較似然估計值時選最大指標值，從比較結(jié)果來看，選擇建立SARIMA（1，0，1）x（0，1，2）12模型。2， 用殘差序列看該模型是否隨機，隨機序列圖為：從殘差序列圖上并不能直接判斷出該過程是否平穩(wěn)和隨機。再用自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖對殘差分析，自相關(guān)圖和偏自相關(guān)圖如下：從自相關(guān)與偏自相關(guān)圖上可看出，殘差為純隨機的序列。該模型建立的可行。3， 在Eviews中可直接查看表達式，表達式為:（1+）(1)=(1+)(+)五、結(jié)論：提取季節(jié)波動和隨機波動后的模型為：（1+）(1)=(1+)(+)。
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