時間序列建模案例var模型分析與協(xié)整檢驗-資料下載頁
2025-04-17 01:38本頁面
【正文】 在誤差項加上一個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊對內(nèi)內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來值所帶來的影響。對脈沖響應(yīng)函數(shù)的解釋出現(xiàn)困難源于誤差項從來都不是完全非相關(guān)的。 如果有N個內(nèi)生變童，每一個都是一階單積(單整)的(每個變量有一單位根或有一隨機趨勢或有一個隨機游走項)，則可能有0一N1個線性獨立的協(xié)積向量，若沒有協(xié)積向量，典型的時間序列分析就可以應(yīng)用在這些數(shù)據(jù)的一階差分序列，建立VAR校型.，因為原序列都是一階單積的，所以一階差分后的變量都是平穩(wěn)變量，用平穩(wěn)變量建力的VAR模型是穩(wěn)定的系統(tǒng)。激活VAR模型估計結(jié)果窗口，點擊Impulse(脈沖響應(yīng))功能，彈出的對話框的各種設(shè)定。工具欄中選擇View/Cointegration Test… 即可如果不能確定用哪一個趨勢假設(shè)，可以選擇Summary of all 5 trend assumption(第6個選擇)幫助確定趨勢假設(shè)的選擇。這個選項在5種趨勢假設(shè)的每一個下面都標(biāo)明協(xié)整關(guān)系的個數(shù)，可以看到趨勢假設(shè)檢驗結(jié)果的敏感性。 對話框還允許指定包含于VAR模型中的附加的外生變量 Xt 。常數(shù)和線性趨勢不應(yīng)被列在該編輯框中，因為它們在5個Trend Specification選項中得到了指定。假如確實包含外生變量，應(yīng)當(dāng)意識到EViews算出的臨界值并沒有考慮這些變量。 輸出結(jié)果土主要分為3部分。第1部分是Johanson協(xié)整，包括跡（Trace ）統(tǒng)計量檢驗和最大特征值(MaxEigen )統(tǒng)計量檢驗。, 拒絕沒有協(xié)整 接受最多一個協(xié)整方程最大特征值(MaxEigen )統(tǒng)計量檢驗同上。第2部分給出了非標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)整參數(shù)矩陣，第3部分給出了標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)整參數(shù)向量
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