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國貿(mào)院證券市場與組合管理-資料下載頁

2025-04-07 20:55本頁面
  

【正文】 得分 假定你在某基金公司實習(xí),公司經(jīng)理希望你論證一下他們的資產(chǎn)組合管理是否合理。公司的主要投資對象是高成長公司股票、績優(yōu)股以及無風(fēng)險的國債,這三類資產(chǎn)的期望收益、收益方差以及相公關(guān)系如下表。公司初步的資產(chǎn)組合配置比例為:國債25%、高成長公司股票50%、績優(yōu)股25%。請用均值方差組合理論完成你的分析論證。(20分) 表:期望收益方差與協(xié)方差國債績優(yōu)股高成長公司股票國債3%績優(yōu)股7.7%高成長公司股票13%第 4 頁 共 4
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