金融統(tǒng)計分析考題-資料下載頁
2025-03-26 04:50本頁面
【正文】 PD= Mi∑(1+i)t1/(1+r)t+M/(1+r)n =1000∑(1+)t1/()t+1000/ =+1000/ =（其中t=6） 由上面的比較可以得到： 四種債券的投資價值由高到低為C、A、D、B?。?9，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿(mào)易的一般影響?！ ∪赵獙γ涝獏R率的變化幅度： (1205／105．69—1)xl00％=15．48％，即日元對美元升值15．48％； 美元對日元匯率的變化幅度： (105．69／122．05—1)*100％＝—13．4％，即美元對日元貶值13．4％。 日元升值有利于外國商品的進口，不利于日本商品的出口，因而會減少貿(mào)易順差或擴大貿(mào)易逆差。 先計算人民幣對各個外幣的變動率 對美元：（）*100%=%，% 對日元：（）*100%=%，% 對英鎊：（）=%，% 對港幣：（）=%，% 對德國馬克：（）=%，% 對法國法郎：（）=%，% 以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計算綜合匯率變動率： ?。?*20%）+（*25%）+（%*15%）+（%*20%）+（%*10%）+（%*10%）=%從總體上看，%五、計算分析題 計算該國的負債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。負債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標(biāo)高于國際通用的20%的標(biāo)準?！ 鶆?wù)率=外債余額/外匯總收入=92%，該指標(biāo)力略低于國際通用的標(biāo)準。 由以上計算可以看到，該國的外債余額過大，各項指標(biāo)均接近或超過國際警戒線，有可能引發(fā)嚴重的債務(wù)問題，應(yīng)重新安排債務(wù)。以美國為例，分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時如何記帳。 ?。?）美國在商品項下貸記10萬美元；美國在資本項下借記`10萬美元，因為中國在美國存款減少，即美國外債減少?！ 。?）美國在商品項下借記1萬美元；美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，因為墨西哥和美國提供的短期貿(mào)易融資使美國負債增加?！ 。?）美國在服務(wù)項目下借記1萬美元，因為旅游屬于服務(wù)項目；美國在金融項目貸記1萬美元，因為外國人在美國存款意味這美國對外負債增加?！ 。?）美國在單方轉(zhuǎn)移項目下借記100萬美元，因為贈送谷物類似于貨物流出；美國在商品項下貸記100萬美元，因為谷物出口本來可以帶來貨幣流入?！ 。?）美國在單方轉(zhuǎn)移項下借記100萬美元；同時，在短期資本項下貸記100萬美元，因為捐款在未動時，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國的存款。 ?。?）美國在長期資本項下借記1萬美元，因為購買股票屬于長期資本項目中的交易；美國在短期資本下貸記1萬美元，因為英國人會將所得美元存入美國銀行。解：完整的表格是：月 份 9811981299019902990399049905貸款余額增長率——%%%%%%% 根據(jù)三階移動平均法，六月份的增長率為(1．20％十0．84％十1．14％)／3=1．06％，從而6月份貸款余額預(yù)測值為：12240．4x(1+1．06％)=12370．1億元. 解：A銀行初始收益率為10%*+8%*=9% B銀行初始收益率為10%*+8%*=% 利率變動后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋骸 銀行：5%*+8%*=% B銀行：5%*+8%*=% 在開始時A銀行收益率低于B銀行，%，%，從而使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感性資產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較高利率風(fēng)險的原因。五、 計算分析題 解：本行存款市場本月余額占比：在五大國有商業(yè)銀行中占比：在五大國有商業(yè)銀行中位居第二，僅次于工行，但差距較大。從余額上看與農(nóng)業(yè)銀行的差距很小，收到農(nóng)行的較大挑戰(zhàn)。從新增占比來看，大于余額占比，市場分額在提高。但這是由于工商銀行的份額大幅下降所致。本行新增額占比要低于農(nóng)業(yè)銀行，由于兩行余額占比相差不大，這一現(xiàn)象需要高度重視。從發(fā)展速度上看，本行存款增長率低于中行和農(nóng)行，僅大于工行。解：3年期商業(yè)貸款的有效持續(xù)期是年同理可以計算其他資產(chǎn)和負債的有效持續(xù)期如下表所示資 產(chǎn)市場現(xiàn)值(1000元)利率(%)有效持有期負債及資本市場現(xiàn)值(1000元)利率(%)有效持有期現(xiàn) 金50定期存款(1年)65091商業(yè)貸款（3年）85014可轉(zhuǎn)讓定期存單(4年)45410國庫券（9年）30012總負債1104股東權(quán)益96總 計1200總計1200資產(chǎn)的平均有效持續(xù)期是：（850/1200）*+（300/1200）*=負債的平均有效持續(xù)期是：（650/1104）*1+（454/1104）*==該銀行的有效持續(xù)期缺口為正，當(dāng)市場利率下降時，資產(chǎn)負債的價值都會增加，但資產(chǎn)的增幅更大，所以銀行的市場價值會增加，反之，如果市場利率上升，則該銀行的市場價值會下降。
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