經(jīng)濟(jì)計量模型應(yīng)用中的若干問題-資料下載頁
2025-03-26 03:18本頁面
【正文】 對Y的彈性，相互之間可以進(jìn)行比較。五、錯誤模型舉例（1）直接估計出口、進(jìn)口對GDP的貢獻(xiàn)此例見《21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第3卷》，2002年。GDP=a0+a1EX，GDP=b0+b1IM式中的ab1都比4略大。作者的結(jié)論是，出口EX每增加1元，可使GDP增加4元多，進(jìn)口IM每增加1元，可使GDP增加4元多。該模型的錯誤是“遺漏了重要的解釋變量”，因為對GDP作出貢獻(xiàn)的還有消費、投資。本人利用投入產(chǎn)出模型（參見“外貿(mào)對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)的定量分析”）證明了：單位出口、單位進(jìn)口產(chǎn)生的增加值都是小于1的。所以，只要看到有人說單位出口、進(jìn)口產(chǎn)生的增加值超過了1，就可以肯定它有問題。（2）利用誤差修正模型測算出口、進(jìn)口對GDP的貢獻(xiàn)劉曉鵬、石傳玉等1利用經(jīng)濟(jì)計量模型進(jìn)行測算，作了幾乎相同的研究，兩者的不同之1，劉曉鵬，“協(xié)整分析與誤差修正模型—我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長實證研究”，《南開經(jīng)濟(jì)研究》2001年第5期。石傳玉等，“我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實證分析”，《南開經(jīng)濟(jì)研究》，2003年第1期。11處是采用的數(shù)據(jù)區(qū)間不同。通過建立誤差修正模型從總量上來同時分析出口、進(jìn)口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)。劉曉鵬的模型是：?DLnGt=t+t() () ()R2=，DW=，.=，LM1=，LM2=，ARCH=，T=40（19541993）（筆者難于理解，舍掉了1994年以后的數(shù)據(jù)，所得結(jié)果還有多大意義。）式中各變量的含義：G—GDP，M—進(jìn)口，X—出口，e—長期趨勢模型的誤差，即以下模?型中的ut：?LnGt=++t+t+ut() () () ()R2=，.=，T=42（19521993）作者的結(jié)論是，“進(jìn)口對GDP的增長具有更強(qiáng)的促進(jìn)作用，進(jìn)口增長率每增加1％，GDP對數(shù)增長％，而出口增長率每增加1％，GDP只增長％?！笔瘋饔竦鹊哪Ｐ蜑椋篋lnGt=lnGt1+lnXt+lnXt1+lnMt() () () ()lnMt() ()R2=，DW=，.=，T=47(19542000)石文模型中的誤差方程形式與劉文中的誤差方程相同，僅是數(shù)據(jù)區(qū)間不同，回歸系數(shù)稍有差別。作者進(jìn)而把誤差修正模型中系數(shù)值不顯著的變量去掉，得到如下模型：DlnGt=lnXt() ()R2=，DW=，.=，LM1=，LM2=，ARCH=，T=47（19542000）作者的結(jié)論是：“短期內(nèi)出口增長對我國經(jīng)濟(jì)增長具有較大的促進(jìn)作用，而進(jìn)口增長對經(jīng)濟(jì)增長的影響卻不顯著，即短期的經(jīng)濟(jì)增長是出口導(dǎo)向型的。長期內(nèi)，進(jìn)口和出口共同對經(jīng)濟(jì)增長起到促進(jìn)作用?！痹谶@兩篇論文中，無論是長期趨勢模型還是誤差修正模型，都是用進(jìn)口M、出口X去解釋G（即GDP），這在經(jīng)濟(jì)意義上是很難讓人接受的。因為GDP的組成部分中除了進(jìn)口、出口以外，還有消費、資本形成這兩個重要部分，把它們排除在外就意味著只有進(jìn)口、出口在對GDP作貢獻(xiàn)，這顯然是有問題的。如果把消費、資本形成這兩個變量加進(jìn)去，得到的回歸方程中將會是：進(jìn)口的系數(shù)是負(fù)值，從而得出進(jìn)口對GDP是負(fù)貢獻(xiàn)的結(jié)論（見本文12前面的討論）。此外，在石文的后一模型中，干脆就只用出口一個變量去解釋GDP，讓人難于理解。所以，劉文和石文的模型和結(jié)論都令人生疑。（3）利用模型分析石油消費與GDP之間的關(guān)系（來自某博士論文）GDP=a+bln(con)=+ln(con)R2= F=式中，con是石油消費量。不管這個方程擬合實際數(shù)據(jù)有多么好，在經(jīng)濟(jì)意義上都是有問題的。GDP肯定不是僅由石油消費這一個變量支撐或拉動的。同一篇論文中研究GDP與石油價格P之間的關(guān)系。經(jīng)檢驗log(GDP)與log(P)都是一階單整變量，估計協(xié)整方程如下：log(GDP)=+(P)+e對殘差e作ADF檢驗，不存在單位根，為平穩(wěn)序列，故log(GDP)與log(P)之間存在協(xié)整關(guān)系，然后建立誤差修正模型：t t tDlog(GDP)=+log(GDP1)log(GDP2)+t(GDP)t1t tECMt=log(GDP)(P)這里僅僅根據(jù)兩個變量之間存在協(xié)整關(guān)系就拿來做誤差修正模型，遺漏了重要的解釋變量。因為GDP的波動不完全是由石油價格的波動引起的。（4）糧食單位面積產(chǎn)量模型（來自某博士論文）模型形式：ln(Y)=b0+b1ln(X1)+b2ln(X2)+b3ln(X3)其中，Y是單位面積產(chǎn)量，X1是農(nóng)田灌溉率，系數(shù)b1的回歸結(jié)果為負(fù)，意味著農(nóng)田灌溉率增加，卻引起糧食單位面積產(chǎn)量下降，講不通。（5）GDP與財政支出的關(guān)系（來自某博士論文）經(jīng)檢驗，GDP與財政支出GE均為I（1）一階單整變量，且兩者之間存在協(xié)整關(guān)系，估計協(xié)整方程：ln(GDP)=b0+b1ln(GE)，估計結(jié)果，系數(shù)b1=。文中于是說，財政支出增加1%，可使GDP增加%。并進(jìn)一步建立誤差修正模型。這里把財政支出GE作為拉動GDP的唯一因素，顯然在經(jīng)濟(jì)意義上不成立。（6）測算物流業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的影響（來自某博士論文）13被解釋變量DGDP，解釋變量：DLPV（物流規(guī)模）、LTR（物流供給）、（物流需求）FTR文中的物流業(yè)也即交通運輸倉儲業(yè)。GDP并非僅包括交通運輸倉儲業(yè)，增長不是僅由交通運輸倉儲這一個行業(yè)拉動的。GDP的六、實例（1）客戶信用評級系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計量模型檢驗本文中用到了排序多元離散選擇模型，在國內(nèi)是應(yīng)用首例，有一定的新意。（2）授信風(fēng)險限額的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型檢驗文中把線性經(jīng)濟(jì)計量模型和非線性人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的估計結(jié)果進(jìn)行了對比，從中得到了很好的啟發(fā)。14
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