計量經濟學習題集-資料下載頁
2025-03-25 07:57本頁面
【正文】 DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數ρ近似等于(A)A.0B.–1C.1D.4二、多項選擇題關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法不正確的有（CE）A.它們都是由某種期望模型演變形成的B.它們最終都是一階自回歸模型C.它們都是庫伊克模型的特例D.它們的經濟背景不同，從而可直接用OLS進行估計能夠檢驗多重共線性的方法有（AB）B.t檢驗與F檢驗綜合判斷法C.DW檢驗法E.White檢驗有關調整后的判定系數2R與判定系數2R之間的關系敘述正確的有（BC）A.2R與2R均非負，2R與2R就相差越大.，則22RR.D.2R有可能大于2RE.2R有可能小于0，但2R卻始終是非負檢驗序列自相關的方法是（CE）A.F檢驗法B.White檢驗法C.圖形法D.ARCH檢驗法E.DW檢驗法F.GoldfeldQuandt檢驗法三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）在對參數進行最小二乘估計之前，沒有必要對模型提出古典假定。錯誤在古典假定條件下，OLS估計得到的參數估計量是該參數的最佳線性無偏估計（具有線性、無偏性、有效性）。總之，提出古典假定是為了使所作出的估計量具有較好的統(tǒng)計性質和方便地進行統(tǒng)計推斷。當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效；正確由于異方差類似于t比值的統(tǒng)計量所遵從的分布未知；即使遵從t分布，由于方差不在具有最小性。這時往往會夸大t檢驗，使得t檢驗失效；由于F分布為兩個獨立的變量之比，故依然存在類似于t分布中的問題。解釋變量與隨機誤差項相關，是產生多重共線性的主要原因。錯誤產生多重共線性的主要原因是：經濟變量大多存在共同變化趨勢； 模型中大量采用滯后變量；認識上的局限使得選擇變量不當；……。如果經典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項不服從正態(tài)分布，OLS估計量將有偏的。錯誤即使經典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項不服從正態(tài)分布，OLS估計量仍然是無偏的。因為，該表達式成立與否與正態(tài)性無關。由間接最小二乘法與兩階段最小二乘法得到的估計量都是無偏估計。錯誤間接最小二乘法適用于恰好識別方程的估計，其估計量為無偏估計；而兩階段最小二乘法不僅適用于恰好識別方程，也適用于過度識別方程。兩階段最小二乘法得到的估計量為有偏、一致估計。四、計算題可認為隨機誤差項(D)Lddd第五套一、單項選擇題下列說法正確的有（C）2R所謂異方差是指（A）在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為d和d,則當時，L U用模型描述現(xiàn)實經濟系統(tǒng)的原則是(B)A、模型規(guī)模大小要適度，結構盡可能復雜B、以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況D、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計是（A）A．無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C．無偏的，有效的D.有偏的，有效的1對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數據就會(B)A.增加1個B.減少1個C.增加2個D.減少2個1關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有（D）D．都滿足古典線性回歸模型的所有假設，故可直接用OLS方法進行估計1在檢驗異方差的方法中，不正確的是（D）A.GoldfeldQuandt方法B.ARCH檢驗法C.White檢驗法D.DW檢驗法1邊際成本函數為2012Cααα=+++（C表示邊際成本，Q表示產量），則下列說法正確的有（C）A.模型為非線性模型B.模型為線性模型C.模型中可能存在多重共線性D.模型中不應包括作為解釋變量2Q21對自回歸模型進行估計時，假定原始模型的隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假設，則估計量是一致估計量的模型有（B）tuA．庫伊克模型B.局部調整模型C.自適應預期模型D.自適應預期和局部調整混合模型1在DW檢驗中，當d統(tǒng)計量為0時，表明（A）1在下列產生序列自相關的原因中，不正確的是（D）1簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為(B)變量的函數關系量和隨機誤差項的函數所構成的模型型所構成的模型1加權最小二乘法是（C）的一個特例回歸分析中定義的(B)A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量二、多項選擇題如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（BCD）A.參數估計值確定應用DW檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有（ABCDE）當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（CDE）A．最小二乘法B．廣義差分法D．二階段最小二乘法E．有限信息最大似然估計法三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）雙變量模型中，對樣本回歸函數整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗是一致的；正確最好能夠寫出一元線性回歸模型；F統(tǒng)計量與T統(tǒng)計量的關系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個解釋變量，因此對斜率系數的t檢驗等價于對方程的整體性檢驗。多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的。錯誤應該是解釋變量之間高度相關引起的。結構型模型中的每一個方程都稱為結構式方程，結構方程中，解釋變量只可以是前定變量。錯誤結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內生變量。通過虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數與模型有無截距項無關。錯誤模型有截距項時，如果被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，則模型中引入m－1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”；模型無截距項時，若被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，可以引入m個虛擬變量，這時不會出現(xiàn)多重共線
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