計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集-文庫吧在線文庫
【正文】 一方程估計(jì)法包括(間接最小二乘法C.EDW檢驗(yàn)法異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。庫依克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型的最終形式是不同的。D.C.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在([]102，∈R前定變量是(1對于一個回歸模型中不包含截距項(xiàng)，若將一個具有m個特征的質(zhì)的因素引入進(jìn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，則虛擬變量數(shù)目為(）A．應(yīng)變量觀測值總變差的大小B．應(yīng)變量回歸估計(jì)值總變差的大小C．應(yīng)變量觀測值與估計(jì)值之間的總變差D．Y關(guān)于X的邊際變化1關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（CD.多重共線性是總體現(xiàn)象B.）A．內(nèi)生解釋變量既是被解釋變量，同時又是解釋變量B．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項(xiàng)相關(guān)，違背了古典假定C．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項(xiàng)不相關(guān)，服從古典假定D．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項(xiàng)之間存在著依存關(guān)系E．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項(xiàng)之間沒有依存關(guān)系三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。隨機(jī)擾動項(xiàng)的方差與隨機(jī)擾動項(xiàng)方差的無偏估計(jì)沒有區(qū)別。Almanac模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜ARCH檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。BC.Y關(guān)于X的發(fā)展速度C.1下列說法正確的是（AD預(yù)測精度降低E.BA在共線性程度不嚴(yán)重的時候可進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析E.正確。LeastGDP1 criterion以廣東省東莞市的財(cái)政支出作為被解釋變量、財(cái)政收入作為解釋變量做6計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，即μβα++=XY，方程估計(jì)、殘差散點(diǎn)圖及ARCH檢驗(yàn)輸出結(jié)果分別如下：方程估計(jì)結(jié)果：Dependent1980Prob.ErrorC X Rsquared 79919268Time:endpointsVariable Coefficient Std.tStatisticdependentvarinfo）12異方差性C．解釋變量隨機(jī)性D2X3X1已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)ρ近似等于(D.它們都是庫伊克模型的特例D.E.EDW檢驗(yàn)法錯誤產(chǎn)生多重共線性的主要原因是：經(jīng)濟(jì)變量大多存在共同變化趨勢； 模型中大量采用滯后變量；認(rèn)識上的局限使得選擇變量不當(dāng)；……。D和dB.減少1個）A.C2Q21對自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時，假定原始模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型1在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為0時，表明（1簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為(）的一個特例解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量二、多項(xiàng)選擇題如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（A）通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項(xiàng)無關(guān)。多重共線性問題是隨機(jī)擾動項(xiàng)違背古典假定引起的。當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計(jì)方法是（）)A.1在下列產(chǎn)生序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（B.模型為線性模型C.White檢驗(yàn)法減少2個1關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（BB）由間接最小二乘法與兩階段最小二乘法得到的估計(jì)量都是無偏估計(jì)?？傊?，提出古典假定是為了使所作出的估計(jì)量具有較好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和方便地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷。White檢驗(yàn)法C.2R與2R均非負(fù)，2R與2R就相差越大.，則22RR.D.）EB.原始模型為無限分布滯后模型，且滯后系數(shù)按某一固定比例遞減B．以一個滯后被解釋變量1tY?代替了大量的滯后解釋變量12ttX,X,???，從而最大限度的保證了自由度C．滯后一期的被解釋變量1tY?與tX的線性相關(guān)程度肯定小于12ttX,X,???的相關(guān)程度，從而緩解了多重共線性的問題D．由于()()10***ttttCovY,u,Covu,u?=，因此可使用OLS方法估計(jì)參數(shù)，參數(shù)估計(jì)量是一致估計(jì)量1在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的，其原因是（B在簡單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是(B.6White檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)（CD第六套一、單項(xiàng)選擇題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個步驟（Prob(Fstatistic)squaredresidLoglikelihoodDurbinWatsonobservations:RESID^27Method:infovar AdjustedSquaresDate:Prob(Fstatistic)Rsquared observations:四、計(jì)算題下面結(jié)果是利用某地財(cái)政收入對該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果，根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。即使經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量仍然是無偏的。）A.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別D.EB.11≤≤?γ1滿足經(jīng)典假定的回歸分析中，的邊際變化1在修正異方差的方法中，不正確的是（CDD.自相關(guān)性C．隨機(jī)解釋變量)A.Airways)航空公司 75．7 0．68聯(lián)合(United)航空公司 73．8 0．74美洲(American)航空公司 72．2
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