期權(quán)基礎(chǔ)部分題庫(kù)-資料下載頁(yè)
2025-03-25 04:07本頁(yè)面
【正文】 權(quán)處于平值時(shí)，；買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)，DELTA是正；賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)，DELTA是負(fù)；買入認(rèn)沽期權(quán)，DELTA是負(fù)；賣出認(rèn)沽期權(quán)，DELTA是正。這個(gè)可以用乘法的方式理解，買入是正，賣出是負(fù)，認(rèn)購(gòu)是正，認(rèn)沽是負(fù)，正正為正，正負(fù)為負(fù)，負(fù)正為負(fù)，負(fù)負(fù)為正1賣出1張行權(quán)價(jià)為60元的平值認(rèn)沽股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(D)投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來(lái)的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（B）1某投資者持有10000股甲股票，進(jìn)行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權(quán)價(jià)為20元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)（），如果今天市場(chǎng)下跌，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作A18. ，交易100份該期權(quán)，則在Delta中性下需要交易的標(biāo)的證券的份數(shù)是(B)A. 25份B. 40份C. 100份D. 20份投資者賣出了認(rèn)沽期權(quán)，那么為了對(duì)沖股價(jià)下跌帶來(lái)的合約風(fēng)險(xiǎn)，可采取的策略是（） B1甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）(B)1,交易100份該期權(quán)，則在Delta中性下需要交易的標(biāo)的證券的份數(shù)是(B)1若某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券 a
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