投資學(xué)計(jì)算題精選-資料下載頁(yè)
2025-03-25 02:26本頁(yè)面
【正文】 報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)比率/夏普比率。A：%，%；B：%，%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。試問(wèn)A、B投資組合哪個(gè)更優(yōu)？ （期中計(jì)算第二題）解答：資產(chǎn)組合A、B 的報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)比率/夏普比率，也就是資本配置線(xiàn)（CAL）的斜率分別為：SA ==（）/=SB ==（）/=∵SB＞SA ∴B優(yōu)于A 證券投資基金——凈值計(jì)算，在外流通股份1000萬(wàn)股?；鹜顿Y于某股票資產(chǎn)組合，年末的紅利收入為200萬(wàn)美元?；鹚仲Y產(chǎn)組合中的股票價(jià)格上漲了8%，但未出售任何證券，因而沒(méi)有資本利得分配。基金征收費(fèi)用1%，從年末的組合資產(chǎn)中扣除。問(wèn)：年初和年末的資產(chǎn)凈值分別是多少？基金投資者的收益率是多少？（期中計(jì)算第三題）解答：年初資產(chǎn)凈值=200 000 000/10 000 000=20（美元）每股紅利=2 000 000/10 000 000=（美元）年末資產(chǎn)凈值是基于8%的價(jià)格收益，減去1%的12b1的費(fèi)用：年末資產(chǎn)凈值=20**（）=（美元）收益率=（+）/20==% 投資者效用計(jì)算根據(jù)以下數(shù)據(jù)計(jì)算不同投資選擇下的投資者效用：A=2（期中計(jì)算第四題）投資選擇期望收益率%標(biāo)準(zhǔn)差%A1230B1550C2116D2421解答：A=2，50%投資于貝斯特凱迪公司股票，50%投資于糖凱恩公司股票，數(shù)據(jù)如下表。（1）計(jì)算兩種股票各自的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）貝斯特凱迪公司股票與糖凱恩公司股票的收益之間的協(xié)方差是多少？（3）計(jì)算組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差。（期中計(jì)算第五題）可能狀況 概率 預(yù)期收益率 貝斯特凱迪公司 糖凱恩公司 投資組合（平均投資于兩種股票） 糖生產(chǎn)正常年份（牛市） 糖生產(chǎn)正常年份（熊市） 糖生產(chǎn)危機(jī) 解答：（1）（2）（3）：期望收益率%標(biāo)準(zhǔn)差%股票基金2030債券基金1215計(jì)算兩種風(fēng)險(xiǎn)基金的最小方差組合的投資比例為多少？這種資產(chǎn)組合收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差各為多少？ （期中計(jì)算 第六題）（1） =20%, =12% =30%, =15%, = =1—=（2）15
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