【正文】 資本 67． ___和 ___應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的 ___和 ___進(jìn)行審查， 不斷完善壓力測試程序。 （ B、 C、 D、 E）。 A．監(jiān)事會 B．董事會 C．高級管理層 D．設(shè)計 E．結(jié)果 68．銀監(jiān)會定期對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容之一：市場風(fēng)險識別、 ___、 ___和 ____的___。（ A、 C、 D、 E）。 A．計量 B．預(yù)測 C．監(jiān)測 D．控制 E．有效性 69．商業(yè)銀行市場風(fēng)險敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（ ___ 、 ___、 ___和___）的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。（ A、 C、 D、 E）。 A．利率 B．市場價格 C．匯率 D．股票價格 E．商品價格 70． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向 ___報送與市場風(fēng)險有關(guān)的 ___ 、 ___和其他報告。（ B、 C、 E）。 A．商業(yè)銀行總行 B．銀監(jiān)會 C．財務(wù)會計 D．分析報告 E．統(tǒng)計報表 三、判斷題 1．商業(yè)銀行的高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。 答：錯。 2．商業(yè)銀行的董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市 場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程。 答：錯。 3．業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險水平較高的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立專門的市場風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理工作。 答：對。 4．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對不同類別的市場風(fēng)險（如利率風(fēng)險）和不同業(yè)務(wù)種類（如衍生產(chǎn)品交易）的市場風(fēng)險制定更詳細(xì)和有針對性的風(fēng)險管理政策和程序，并保持相互之間的一致性。 答：對。 5．市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨(dú)立的中臺、后臺、財務(wù)會計部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 答：對。 6． 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保其薪酬制度足以吸引和留住合格的市場風(fēng)險管理人員。 答：對。 7．銀監(jiān)會鼓勵業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險水平較高的商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率進(jìn)行內(nèi)部資本配置和績效考核。 答：對。 8．商業(yè)銀行按經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 答：對。 9．對于在規(guī)定的時限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場風(fēng)險管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)要求商業(yè)銀行通過調(diào)整資產(chǎn)組合等方式適當(dāng)降低市場風(fēng)險水平。 答：對。 10．商業(yè)銀行實施匯率風(fēng)險管理，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)考慮市場風(fēng)險與其他風(fēng)險類別，如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等 風(fēng)險的相關(guān)性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)險管理與其他類別風(fēng)險管理的政策和程序。 答：錯。 11．商業(yè)銀行市場風(fēng)險缺口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。 答：錯。 12．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。 答：對。 13．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，能夠充分理解市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測、控制的方法和程序。 答：錯。 14．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行法》要求，建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場風(fēng)險管理體系。 答 ：錯。 15．必要時，商業(yè)銀行交易部門可以設(shè)置中臺監(jiān)控機(jī)制。 答：對。 16．銀監(jiān)會定期對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容之一：市場風(fēng)險管理政策和程序的完善性及其實施結(jié)果。 答：對。 17．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按利率每日至少重估一次價值。 答：錯。 18．向高級管理層和其他管理人員提交的市場風(fēng)險報告通常包括按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別分解后的詳細(xì)信息，并具有更高的報告頻率。 答：對。 19．銀監(jiān)會鼓勵業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險水平較高的商業(yè)銀行，在全行和業(yè)務(wù)經(jīng) 營部門等各個層次上達(dá)到市場風(fēng)險水平和盈利水平的適當(dāng)平衡。 答：對。 20．商業(yè)銀行的監(jiān)事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)對市場風(fēng)險管理體系實施有效監(jiān)控。 答：錯。 21．銀監(jiān)會定期對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容之一：負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理工作人員的專業(yè)知識、技能和履職情況。 答：對。 22．商業(yè)銀行披露信息的內(nèi)容之一：所承擔(dān)市場風(fēng)險的類別、總體市場風(fēng)險水平及不同類別市場風(fēng)險的風(fēng)險頭寸和風(fēng)險水平。 答：對。 23．市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的 收益率的最大化。 答：對。 24．市場風(fēng)險管理政策和程序應(yīng)當(dāng)在并表基礎(chǔ)上應(yīng)用。 答：對。 25．商業(yè)銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理工作人員的薪酬不應(yīng)當(dāng)與直接投資收益掛鉤。 答：對。 26．商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平應(yīng)當(dāng)與其風(fēng)險防范能力和資本實力相匹配。 答：對。 27．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。 答：對。 28．銀監(jiān)會可以對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理體系提出整改建議，包括調(diào)整市場風(fēng)險計量方法、模型、假設(shè)前提和參數(shù)等方面的建議。 答：對。 29．商業(yè)銀行用于交易賬戶頭寸估值的方法 和假設(shè)在不完全一致的情況下，應(yīng)當(dāng)制定并使用一定的校對、調(diào)整方法。 答：對。 30．商業(yè)銀行委托社會中介機(jī)構(gòu)對其市場風(fēng)險的性質(zhì)、水平及市場風(fēng)險管理體系進(jìn)行審計的，還應(yīng)當(dāng)向銀監(jiān)會提交外部審計報告。 答：對。 31．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測試程序。 答：對。 32．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性。 答：對。 33．商業(yè)銀行市場風(fēng)險壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力。 答：對。 34．對于銀監(jiān) 會在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)市場風(fēng)險管理的問題，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時限內(nèi)提交整改方案并采取整改措施。 答：對。 35．銀監(jiān)會鼓勵業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和市場風(fēng)險水平較高的商業(yè)銀行運(yùn)用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率進(jìn)行內(nèi)部資本配置和業(yè)績考核。 答：對。 36．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)避免其薪酬制度和激勵機(jī)制與市場風(fēng)險管理目標(biāo)產(chǎn)生利益沖突。 答：對。 37．銀監(jiān)會定期對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理狀況進(jìn)行現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容之一：市場風(fēng)險管理系統(tǒng)所用假設(shè)前提和參數(shù)的合理性、穩(wěn)定性。 答：對。 38．與市場風(fēng)險管理有關(guān)的工作人員應(yīng)當(dāng)充分了解其與市場風(fēng)險 管理有關(guān)的權(quán)限和職責(zé)。 答：對。 39．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取措施確保假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性和準(zhǔn)確性。 答：對。 40．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》要求，建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場風(fēng)險管理體系。 答：對。 41．商業(yè)銀行建立的對賬程序應(yīng)當(dāng)確保向市場風(fēng)險信息系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 答：錯。 42．商業(yè)銀行的董事會、高級管理層和與市場風(fēng)險管理有關(guān)的人員應(yīng)當(dāng)了解本行采用的市場風(fēng)險計量方法、模型及其假設(shè)前提，以便準(zhǔn)確理解市場風(fēng)險 的損失情況。 答：錯。 43．向董事會提交的市場風(fēng)險報告通常包括銀行的總體市場風(fēng)險頭寸、風(fēng)險水平、盈虧狀況和對市場風(fēng)險限額及市場風(fēng)險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。 答：對。 44．市場風(fēng)險管理是識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險的全過程。市場風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)利率調(diào)整的收益率的最大化。 答：對。 45．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡可能準(zhǔn)確計算可以量化的市場風(fēng)險和評估難以量化的市場風(fēng)險。 答：對。 46．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照董事會關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要 求，為所承擔(dān)的市場風(fēng)險提取充足的資本。 答：錯。 47．對于在規(guī)定的時限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場風(fēng)險管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會有權(quán)要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)資料。 答：對。 48．商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職情況。 答：對。 49．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同限額控制風(fēng)險的不同作用及其局限性，建立不同類型和不同層次的限額相互補(bǔ)充的合理限額體系，有效控制市場風(fēng)險。 答：對。