投資者教育培訓(xùn)課件(中國金融期貨交易所)-資料下載頁
2025-01-15 12:01本頁面
【正文】 者套期保值所需的持倉頭寸超過 100手，可根據(jù)中金所《 套期保值管理辦法 》 中的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 35 414 大戶持倉報(bào)告制度216。 交易所 可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定、調(diào)整并 公布持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn) 。224。從事自營業(yè)務(wù)的交易會(huì)員或客戶，進(jìn)行套保、套利、投機(jī)交易的不同客戶號(hào)的持倉應(yīng)當(dāng) 合并計(jì)算 。224。同一客戶在不同會(huì)員處的持倉 合并計(jì)算 。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 36 415 強(qiáng)行平倉制度216。 強(qiáng)行平倉是指交易所按有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。 216。 會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對(duì)其持倉實(shí)行強(qiáng)行 平 倉：224。結(jié)算會(huì)員 結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零 ，且未能在第一節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足； 224。客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉 超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn) ，且未能在第一節(jié)結(jié)束前平 倉； 224。因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的；224。根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的；224。交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的其他 情形。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 37 42 套期保值、套利管理辦法l額度申請(qǐng)與 審批l套期保值、套利監(jiān)管中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 216。套期保值包括買入套期保值和賣出套期保值。216。套利包括期現(xiàn)套利、跨期套利和跨品種套利等。216。客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ怠⑻桌~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。216。會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ?、套利額度的，直接向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。l421套期保值、套利額度審批中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l套保額度審批優(yōu)化具體措施 39 優(yōu)化額度審批原則放寬額度時(shí)效要求簡(jiǎn)化材料要求放寬證明材料開具方式原來：足額類現(xiàn)金批準(zhǔn)買套保，足額現(xiàn)貨批準(zhǔn)賣套保優(yōu)化：依據(jù)客戶套保方案綜合考慮，包括資產(chǎn)規(guī)模 (包括限售股 )、方案說明、歷史交易情況等。原來：每次申請(qǐng)有效期 6個(gè)月，合約最后 10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用優(yōu)化：每次申請(qǐng)有效期 12個(gè)月，合約最后 5個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用原來：法人需要提交近 2年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，每次申請(qǐng)均需提交組織機(jī)構(gòu)代碼證和營業(yè)執(zhí)照副本優(yōu)化：不需要提交近 2年財(cái)務(wù)報(bào)告，組織機(jī)構(gòu)代碼證和營業(yè)執(zhí)照如無變化無需重復(fù)提交原來：資產(chǎn)證明可在第三方開具 ,證券自營需去中證登開具現(xiàn)貨證明 .優(yōu)化：資產(chǎn)證明可在第三方開具 (證券自營可自己開具清單并蓋章 )中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l引入套利額度審批 40 216。套利額度審批流程同目前套保額度審批216。有關(guān)套保額度審批優(yōu)化的措施也適用于套利申請(qǐng)。具體包括：252。套保額度與套利額度可同時(shí)申請(qǐng)（合并管理，一份指南）252。有效時(shí)間上，每次申請(qǐng)有效期 12個(gè)月；252。材料要求上，不需要提交近 2年財(cái)務(wù)報(bào)告 ,明確組織機(jī)構(gòu)代碼證和營業(yè)執(zhí)照如無變化無需重復(fù)提交 .中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l 優(yōu)化套期保值管理 41 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 、套利監(jiān)管 42 216。監(jiān)管精神 簡(jiǎn)化申請(qǐng)流程，定性管理，使套保套利業(yè)務(wù)浮出水面，促進(jìn)期貨市場(chǎng)套期保值功能發(fā)揮中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 43 l跟蹤監(jiān)管基本指標(biāo)216。是否超倉： 單方向持倉不得超過同方向獲批套保 /套利額度216。期現(xiàn)匹配：224。對(duì)于套保： 期貨空頭持倉合約價(jià)值不超過股票現(xiàn)貨市值224。對(duì)于套利： 套利凈持倉合約價(jià)值不得超過現(xiàn)貨資產(chǎn)規(guī)模，如果同時(shí)開有套保賬戶，套保賣持倉和套利凈持倉之和不得超過現(xiàn)貨資產(chǎn)規(guī)模216。交易行為監(jiān)控中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 44 謝謝！
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