投資者教育培訓課件(中國金融期貨交易所)-資料下載頁
2025-01-15 12:01本頁面
【正文】 者套期保值所需的持倉頭寸超過 100手，可根據(jù)中金所《 套期保值管理辦法 》 中的相關規(guī)定，申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 35 414 大戶持倉報告制度216。 交易所 可以根據(jù)市場風險狀況，制定、調整并 公布持倉報告標準 。224。從事自營業(yè)務的交易會員或客戶，進行套保、套利、投機交易的不同客戶號的持倉應當 合并計算 。224。同一客戶在不同會員處的持倉 合并計算 。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 36 415 強行平倉制度216。 強行平倉是指交易所按有關規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施。 216。 會員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對其持倉實行強行 平 倉：224。結算會員 結算準備金余額小于零 ，且未能在第一節(jié)結束前補足； 224?？蛻簟氖伦誀I業(yè)務的交易會員持倉 超出持倉限額標準 ，且未能在第一節(jié)結束前平 倉； 224。因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；224。根據(jù)交易所的緊急措施應當予以強行平倉的；224。交易所規(guī)定應當予以強行平倉的其他 情形。中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 37 42 套期保值、套利管理辦法l額度申請與 審批l套期保值、套利監(jiān)管中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 216。套期保值包括買入套期保值和賣出套期保值。216。套利包括期現(xiàn)套利、跨期套利和跨品種套利等。216。客戶申請?zhí)灼诒Ｖ?、套利額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。216。會員申請?zhí)灼诒Ｖ?、套利額度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。l421套期保值、套利額度審批中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l套保額度審批優(yōu)化具體措施 39 優(yōu)化額度審批原則放寬額度時效要求簡化材料要求放寬證明材料開具方式原來：足額類現(xiàn)金批準買套保，足額現(xiàn)貨批準賣套保優(yōu)化：依據(jù)客戶套保方案綜合考慮，包括資產規(guī)模 (包括限售股 )、方案說明、歷史交易情況等。原來：每次申請有效期 6個月，合約最后 10個交易日內獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用優(yōu)化：每次申請有效期 12個月，合約最后 5個交易日內獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用原來：法人需要提交近 2年經(jīng)審計財務報告，每次申請均需提交組織機構代碼證和營業(yè)執(zhí)照副本優(yōu)化：不需要提交近 2年財務報告，組織機構代碼證和營業(yè)執(zhí)照如無變化無需重復提交原來：資產證明可在第三方開具 ,證券自營需去中證登開具現(xiàn)貨證明 .優(yōu)化：資產證明可在第三方開具 (證券自營可自己開具清單并蓋章 )中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l引入套利額度審批 40 216。套利額度審批流程同目前套保額度審批216。有關套保額度審批優(yōu)化的措施也適用于套利申請。具體包括：252。套保額度與套利額度可同時申請（合并管理，一份指南）252。有效時間上，每次申請有效期 12個月；252。材料要求上，不需要提交近 2年財務報告 ,明確組織機構代碼證和營業(yè)執(zhí)照如無變化無需重復提交 .中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l 優(yōu)化套期保值管理 41 中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 、套利監(jiān)管 42 216。監(jiān)管精神 簡化申請流程，定性管理，使套保套利業(yè)務浮出水面，促進期貨市場套期保值功能發(fā)揮中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 43 l跟蹤監(jiān)管基本指標216。是否超倉： 單方向持倉不得超過同方向獲批套保 /套利額度216。期現(xiàn)匹配：224。對于套保： 期貨空頭持倉合約價值不超過股票現(xiàn)貨市值224。對于套利： 套利凈持倉合約價值不得超過現(xiàn)貨資產規(guī)模，如果同時開有套保賬戶，套保賣持倉和套利凈持倉之和不得超過現(xiàn)貨資產規(guī)模216。交易行為監(jiān)控中國金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 44 謝謝！
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