[經(jīng)濟(jì)學(xué)]證券投資學(xué)計(jì)算題練習(xí)-資料下載頁
2025-01-15 06:28本頁面
【正文】 一般（）蕭條（）A33B584440C706535計(jì)算三種股票在不同的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下的收益率：股票A：對(duì)于股票B與股票C，根據(jù)相同的方法可得：計(jì)算三股票的期望收益率：利用同樣的方式我們可以得到股票B、C的期望收益率：計(jì)算三只股票收益率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差：同理可得計(jì)算三股票間的協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)：對(duì)于股票A、B，有： 同理股票B、C間，股票A、C間的協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)為：假設(shè)市場(chǎng)證券組合由這三種證券構(gòu)成，根據(jù)市場(chǎng)證券組合M的構(gòu)造原則，股票A、B、C的投資比重分別為：市場(chǎng)證券組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為：用投資組合的預(yù)期收益率和方差（標(biāo)準(zhǔn)差）計(jì)算公式算得。給定無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，資本市場(chǎng)線CML的方程式為：證券市場(chǎng)線SML為：股票A、B、C的系數(shù)計(jì)算三種證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)證券A的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)=()證券B的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)=()證券C的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)=()
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