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資本金管理ppt課件-資料下載頁

2025-01-10 23:22本頁面
  

【正文】 險計量 ( 3)專業(yè)項目貸款風險計量 操作風險計量 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序及系統(tǒng)或外部事件所造成的風險。包括法律風險、但不包括信譽風險和聲譽風險。 操作風險意味著金融機構純粹的損失,是一種管理 成本,不會帶來利潤。 操作風險主要包括: 交易處理風險、欺詐、信息系統(tǒng)風險、技術風險、模型風險、會計風險和法律風險。 ( 1)基本指數法 ( 2)標準法 ( 3)高級法 (A)內部法 (B)損失分布法 (C)極值分布法 新資本協(xié)議對于操作風險的計量和資本要求 ? 基本指標法( The Basic Indicator Approach):銀行持有的操作風險資本應等于前 3年總收入的平均值 (GI)乘上一個固定比例( a=15%)。計算公式為: ? 標準法 (The Standardized Approach):將銀行業(yè)務分為 8 個類別:公司金融,交易和銷售,零售銀行業(yè)務,商業(yè)銀行業(yè) 務,支付和清算,代理業(yè)務,資產管理,零售經紀;用銀行的 總收入乘以一個該業(yè)務類別使用的系數,然后加總。計算公式 為: ? 高級計量法 (Advanced measurement Approach,AMA): 包括內部衡量法,記分卡法,損失分布法等多種處理方法。 aGIK B IA ??)( 8181 ?? ??? ?GIK T S A? ? 由于市場價格的變動,銀行表內和表外頭寸會面臨遭受損失的風險。包括:利率風險,股票風險,匯率風險和商品風險。 ? 市場風險的誘因:金融市場因子的波動性,資產證券化,金融全球化和一體化,銀行混業(yè)經營和金融自由化,衍生金融工具等。 ? 在所有銀行風險中,市場風險計量以及管理技術是最發(fā)達的,并在不斷發(fā)展中。 ? 市場風險衡量方法:標準計量法和內部模型法 巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔當起三大職責: 一. 全面監(jiān)管銀行資本充足狀況。 二. 培育銀行的內部信用評估體系。 三. 加快制度化進程。 新協(xié)議強調以市場的力量來約束銀行,認為市場是一股強大的推動銀行合理、有效配置資源并全面控制經營風險的外在力量,具有內部改善經營、外部加強監(jiān)管所發(fā)揮不了的作用。 新協(xié)議修改稿以推進信息披露來確保市場對銀行的約束效果。 我國實施新資本協(xié)議的范圍 按照分類指導的原則,銀監(jiān)會將商業(yè)銀行分為兩大類,實 (一) 新資本協(xié)議銀行。 在其他國家或地區(qū)(含香港、澳門等)設有業(yè)務活躍的經營性機構、國際業(yè)務占相當比重的大型商業(yè)銀行應實施新資本協(xié)議。 國家開發(fā)銀行、工行、農行、中行、建行、交行、民生和招商已經成為首批試點新資本協(xié)議監(jiān)管框架的銀行。 (二) 其他商業(yè)銀行。 這類商業(yè)銀行(含外國銀行子行)可以自愿申請實施新資本協(xié)議;若不選擇實施新資本協(xié)議,將繼續(xù)執(zhí)行現行資本監(jiān)管規(guī)定。銀監(jiān)會將借鑒新資本協(xié)議的有關規(guī)定,對現行資本監(jiān)管規(guī)定進行修訂完善(以下簡稱修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定),供其他商業(yè)銀行實施。 我國實施新資本協(xié)議的時間表 (一)銀監(jiān)會將于 2022年底前,陸續(xù)發(fā)布有關新資本協(xié)議實施的監(jiān)管法規(guī),修訂現行資本監(jiān)管規(guī)定,在業(yè)內征求意見。 (二)銀監(jiān)會將于 2022年進行定量影響測算,評估新資本協(xié)議實施對商業(yè)銀行資本充足率的影響。 (三) 新資本協(xié)議銀行從 2022年底起開始實施新資本協(xié)議 。如果屆時不能達到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求,經批準可暫緩實施新資本協(xié)議,但 不得遲于 2022年底 (四)商業(yè)銀行至少提前半年向銀監(jiān)會提出實施新資本協(xié)議的正式申請,經銀監(jiān)會批準后方可實施新資本協(xié)議。銀監(jiān)會自 2022年初開始接受新資本協(xié)議銀行的申請。 (五)其他商業(yè)銀行可以從 2022年后提出實施新資本協(xié)議的申請, (六) 其他商業(yè)銀行自 2022年底開始實施經修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定。 屆時,若新資本協(xié)議銀行尚未實施新資本協(xié)議,也將執(zhí)行該資本監(jiān)管規(guī)定。
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