資本金管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 23:22本頁面
【正文】 險計量 （ 3）專業(yè)項目貸款風(fēng)險計量 操作風(fēng)險計量 操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序及系統(tǒng)或外部事件所造成的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險、但不包括信譽風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。 操作風(fēng)險意味著金融機構(gòu)純粹的損失，是一種管理 成本，不會帶來利潤。 操作風(fēng)險主要包括： 交易處理風(fēng)險、欺詐、信息系統(tǒng)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、模型風(fēng)險、會計風(fēng)險和法律風(fēng)險。 （ 1）基本指數(shù)法 （ 2）標準法 （ 3）高級法 (A)內(nèi)部法 (B)損失分布法 (C)極值分布法 新資本協(xié)議對于操作風(fēng)險的計量和資本要求 ? 基本指標法（ The Basic Indicator Approach）：銀行持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于前 3年總收入的平均值 (GI)乘上一個固定比例（ a=15%）。計算公式為： ? 標準法 (The Standardized Approach)：將銀行業(yè)務(wù)分為 8 個類別：公司金融，交易和銷售，零售銀行業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行業(yè) 務(wù)，支付和清算，代理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理，零售經(jīng)紀；用銀行的 總收入乘以一個該業(yè)務(wù)類別使用的系數(shù)，然后加總。計算公式 為： ? 高級計量法 (Advanced measurement Approach,AMA)： 包括內(nèi)部衡量法，記分卡法，損失分布法等多種處理方法。 aGIK B IA ??)( 8181 ?? ??? ?GIK T S A? ? 由于市場價格的變動，銀行表內(nèi)和表外頭寸會面臨遭受損失的風(fēng)險。包括：利率風(fēng)險，股票風(fēng)險，匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險。 ? 市場風(fēng)險的誘因：金融市場因子的波動性，資產(chǎn)證券化，金融全球化和一體化，銀行混業(yè)經(jīng)營和金融自由化，衍生金融工具等。 ? 在所有銀行風(fēng)險中，市場風(fēng)險計量以及管理技術(shù)是最發(fā)達的，并在不斷發(fā)展中。 ? 市場風(fēng)險衡量方法：標準計量法和內(nèi)部模型法 巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔(dān)當起三大職責(zé)： 一． 全面監(jiān)管銀行資本充足狀況。 二． 培育銀行的內(nèi)部信用評估體系。 三． 加快制度化進程。 新協(xié)議強調(diào)以市場的力量來約束銀行，認為市場是一股強大的推動銀行合理、有效配置資源并全面控制經(jīng)營風(fēng)險的外在力量，具有內(nèi)部改善經(jīng)營、外部加強監(jiān)管所發(fā)揮不了的作用。 新協(xié)議修改稿以推進信息披露來確保市場對銀行的約束效果。 我國實施新資本協(xié)議的范圍 按照分類指導(dǎo)的原則，銀監(jiān)會將商業(yè)銀行分為兩大類，實 （一） 新資本協(xié)議銀行。 在其他國家或地區(qū)（含香港、澳門等）設(shè)有業(yè)務(wù)活躍的經(jīng)營性機構(gòu)、國際業(yè)務(wù)占相當比重的大型商業(yè)銀行應(yīng)實施新資本協(xié)議。 國家開發(fā)銀行、工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、民生和招商已經(jīng)成為首批試點新資本協(xié)議監(jiān)管框架的銀行。 （二） 其他商業(yè)銀行。 這類商業(yè)銀行（含外國銀行子行）可以自愿申請實施新資本協(xié)議；若不選擇實施新資本協(xié)議，將繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定。銀監(jiān)會將借鑒新資本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，對現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定進行修訂完善（以下簡稱修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定），供其他商業(yè)銀行實施。 我國實施新資本協(xié)議的時間表 （一）銀監(jiān)會將于 2022年底前，陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見。 （二）銀監(jiān)會將于 2022年進行定量影響測算，評估新資本協(xié)議實施對商業(yè)銀行資本充足率的影響。 （三） 新資本協(xié)議銀行從 2022年底起開始實施新資本協(xié)議 。如果屆時不能達到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準可暫緩實施新資本協(xié)議，但 不得遲于 2022年底 （四）商業(yè)銀行至少提前半年向銀監(jiān)會提出實施新資本協(xié)議的正式申請，經(jīng)銀監(jiān)會批準后方可實施新資本協(xié)議。銀監(jiān)會自 2022年初開始接受新資本協(xié)議銀行的申請。 （五）其他商業(yè)銀行可以從 2022年后提出實施新資本協(xié)議的申請， （六） 其他商業(yè)銀行自 2022年底開始實施經(jīng)修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定。 屆時，若新資本協(xié)議銀行尚未實施新資本協(xié)議，也將執(zhí)行該資本監(jiān)管規(guī)定。
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