北京大學(xué)--應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)量分析方法-資料下載頁(yè)
2025-05-22 20:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】理解量化的重要性和數(shù)據(jù)的作用。在決策中減少由“不確定性”帶來(lái)的煩。理解統(tǒng)計(jì)思想對(duì)管理的重要性。數(shù)據(jù)分析的有用工具。高度,重量,銷售額,股票回報(bào),次品百分。品牌,服務(wù),雇員素質(zhì),培訓(xùn)效果,風(fēng)險(xiǎn)…高級(jí)公寓還是經(jīng)濟(jì)型公寓？增加投資組合中高科技股所占的比例？統(tǒng)計(jì)學(xué)是用以收集數(shù)據(jù)、利用表格、圖形或者。利用樣本獲得的數(shù)據(jù)對(duì)總體的性質(zhì)進(jìn)行估計(jì)或?？傮w的性質(zhì)通常用概率模型刻畫。在什么樣的假設(shè)下?出現(xiàn)錯(cuò)誤的概率是多少?我們以多高的自信心推出某個(gè)論斷(和結(jié)論)?我們是在處理‘偶然性’.沒有100％的必然!我們?yōu)槭裁磳W(xué)習(xí)和使用統(tǒng)計(jì)學(xué)?股票價(jià)格(預(yù)測(cè)?A和B之間的關(guān)系。去年的薪酬平均增長(zhǎng)率是20%.馬歇爾·菲爾茲公司季度銷售額。店對(duì)其他店的影響。低價(jià)值客戶上升為高價(jià)值客戶。和解釋的事實(shí)及數(shù)字；觀測(cè)是對(duì)一特定個(gè)體收
【正文】 18 19 20 21 Data B Data A Mean = s = .9258 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mean = s = Data C 來(lái)自 料庫(kù)下載 46 變異系數(shù) ?反映 相對(duì)于平均值的變異程度 ?可用來(lái)比較兩組或多組數(shù)據(jù) ?公式 ( 對(duì)樣本 ): 100????????XSCV來(lái)自 料庫(kù)下載 47 變異系數(shù)的比較 ? Stock A: 去年的平均價(jià)格 = $50 ? 標(biāo)準(zhǔn)差 = $5 ? Stock B: 去年的平均價(jià)格 = $100 ? 標(biāo)準(zhǔn)差 = $5 100????????XSCV變異系數(shù) : Stock A: 10 Stock B: 5 來(lái)自 料庫(kù)下載 48 異常值的檢測(cè)的經(jīng)驗(yàn)法則 ? 對(duì)于鐘型分布（正態(tài)分布）的數(shù)據(jù)： ? 約 68%的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 約 95%的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 幾乎所有的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 與平均數(shù)的距離超過(guò) 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)據(jù)應(yīng)作為異常值對(duì)待。 來(lái)自 料庫(kù)下載 49 例： Jensen計(jì)算機(jī)用品有限公司 ? Jensen計(jì)算機(jī)用品有限公司 (JCS)生產(chǎn)個(gè)人計(jì)算機(jī)上使用的直徑為 。在開工后第 1個(gè)小時(shí)，第 2個(gè)小時(shí)， ….分別抽取 5張軟盤組成一個(gè)隨機(jī)樣本，直到抽取了 20個(gè)樣本為止。 來(lái)自 料庫(kù)下載 50 0 1 0 2 03 . 4 8 53 . 4 9 53 . 5 0 53 . 5 1 5S a m p l e N u m b e rSample MeanX = 3 . 4 9 93 . 0 S L = 3 . 5 1 4 3 . 0 S L = 3 . 4 8 5控 制 圖來(lái)自 料庫(kù)下載 51 兩個(gè)變量相關(guān)性的度量 ? 對(duì)于數(shù)量型的變量： ? 協(xié)方差 (Covariance) ? 相關(guān)系數(shù) (Correlation coefficient) ? 注： 描述的是線性相關(guān)關(guān)系的程度 ?????? ???????????????nyxyxnnyyxxYXiniiniiiniii111n1i111))((),c o v (yx ssYXr),c ov (?樣本相關(guān)系數(shù) 的取值區(qū)間是： [1， 1] . 來(lái)自 料庫(kù)下載 53 ? 當(dāng)點(diǎn)沿 y 軸的變化不依賴于其在 x 軸的位置或反之時(shí)，則 r 將接近 0，我們稱 x與 y不相關(guān)。 ? 當(dāng)各點(diǎn)在平面上大致沿一條正斜率直線分布時(shí) ， r便大于 0，我們稱 x與 y 正相關(guān)。 ? 當(dāng)各點(diǎn)在平面上大致沿一條負(fù)斜率直線變化時(shí)，r便小于 0，我們稱 x與 y 負(fù)相關(guān) . ? 在極特殊的情況下，所有點(diǎn)都準(zhǔn)確落在一條具有正（或負(fù)）斜率的直線上，這時(shí) r的值為 1 (或 –1)。 來(lái)自 料庫(kù)下載 54 案例 加拿大和日本投資收益比較 ? 數(shù)據(jù)包含兩個(gè)國(guó)家各自從 1988年 2月至1996年 2月之間的 107個(gè)月的金融資產(chǎn)組合收益。 ?
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