北京大學(xué)--應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)數(shù)量分析方法-資料下載頁
2025-05-22 20:37本頁面
【導(dǎo)讀】理解量化的重要性和數(shù)據(jù)的作用。在決策中減少由“不確定性”帶來的煩。理解統(tǒng)計思想對管理的重要性。數(shù)據(jù)分析的有用工具。高度,重量,銷售額,股票回報,次品百分。品牌,服務(wù),雇員素質(zhì),培訓(xùn)效果,風(fēng)險…高級公寓還是經(jīng)濟型公寓？增加投資組合中高科技股所占的比例？統(tǒng)計學(xué)是用以收集數(shù)據(jù)、利用表格、圖形或者。利用樣本獲得的數(shù)據(jù)對總體的性質(zhì)進(jìn)行估計或?？傮w的性質(zhì)通常用概率模型刻畫。在什么樣的假設(shè)下?出現(xiàn)錯誤的概率是多少?我們以多高的自信心推出某個論斷(和結(jié)論)?我們是在處理‘偶然性’.沒有100％的必然!我們?yōu)槭裁磳W(xué)習(xí)和使用統(tǒng)計學(xué)?股票價格(預(yù)測?A和B之間的關(guān)系。去年的薪酬平均增長率是20%.馬歇爾·菲爾茲公司季度銷售額。店對其他店的影響。低價值客戶上升為高價值客戶。和解釋的事實及數(shù)字；觀測是對一特定個體收
【正文】 18 19 20 21 Data B Data A Mean = s = .9258 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Mean = s = Data C 來自 料庫下載 46 變異系數(shù) ?反映 相對于平均值的變異程度 ?可用來比較兩組或多組數(shù)據(jù) ?公式 ( 對樣本 ): 100????????XSCV來自 料庫下載 47 變異系數(shù)的比較 ? Stock A: 去年的平均價格 = $50 ? 標(biāo)準(zhǔn)差 = $5 ? Stock B: 去年的平均價格 = $100 ? 標(biāo)準(zhǔn)差 = $5 100????????XSCV變異系數(shù) : Stock A: 10 Stock B: 5 來自 料庫下載 48 異常值的檢測的經(jīng)驗法則 ? 對于鐘型分布（正態(tài)分布）的數(shù)據(jù)： ? 約 68%的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 1個標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 約 95%的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 2個標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 幾乎所有的數(shù)據(jù)與平均數(shù)相差在 3個標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)； ? 與平均數(shù)的距離超過 3個標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)據(jù)應(yīng)作為異常值對待。 來自 料庫下載 49 例： Jensen計算機用品有限公司 ? Jensen計算機用品有限公司 (JCS)生產(chǎn)個人計算機上使用的直徑為 。在開工后第 1個小時，第 2個小時， ….分別抽取 5張軟盤組成一個隨機樣本，直到抽取了 20個樣本為止。 來自 料庫下載 50 0 1 0 2 03 . 4 8 53 . 4 9 53 . 5 0 53 . 5 1 5S a m p l e N u m b e rSample MeanX = 3 . 4 9 93 . 0 S L = 3 . 5 1 4 3 . 0 S L = 3 . 4 8 5控 制 圖來自 料庫下載 51 兩個變量相關(guān)性的度量 ? 對于數(shù)量型的變量： ? 協(xié)方差 (Covariance) ? 相關(guān)系數(shù) (Correlation coefficient) ? 注： 描述的是線性相關(guān)關(guān)系的程度 ?????? ???????????????nyxyxnnyyxxYXiniiniiiniii111n1i111))((),c o v (yx ssYXr),c ov (?樣本相關(guān)系數(shù) 的取值區(qū)間是： [1， 1] . 來自 料庫下載 53 ? 當(dāng)點沿 y 軸的變化不依賴于其在 x 軸的位置或反之時，則 r 將接近 0，我們稱 x與 y不相關(guān)。 ? 當(dāng)各點在平面上大致沿一條正斜率直線分布時 ， r便大于 0，我們稱 x與 y 正相關(guān)。 ? 當(dāng)各點在平面上大致沿一條負(fù)斜率直線變化時，r便小于 0，我們稱 x與 y 負(fù)相關(guān) . ? 在極特殊的情況下，所有點都準(zhǔn)確落在一條具有正（或負(fù)）斜率的直線上，這時 r的值為 1 (或 –1)。 來自 料庫下載 54 案例 加拿大和日本投資收益比較 ? 數(shù)據(jù)包含兩個國家各自從 1988年 2月至1996年 2月之間的 107個月的金融資產(chǎn)組合收益。 ?
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