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經(jīng)濟學(xué)數(shù)量分析方法系列講座-資料下載頁

2025-05-15 00:25本頁面
  

【正文】 e? ? ? ? ?? ? 111 . | iiE Y X B B X??? ? 122 . |i i i i iY E Y X u B B X u? ? ? ? ?注:前兩個是總體的,后兩個是樣本的,第一和第三個表示條件均值,即回歸線的函數(shù)表示,第二和第四個表示個值,即實際變量值。 ? ? 12?3. i i iY f X b b X? ? ?核心經(jīng)典假設(shè)條件 ? 1. 給定 Xi,擾動項的期望或均值為零,即 E(u|Xi)=0 ? 2. 解釋變量 X與擾動誤差項 u不相關(guān),即 Cov(X, u)=0 ? 3. ui的方差為常數(shù),即 同方差 假定,即 Var(ui)=?2 ? 自相關(guān) 假定,即 Cov(ui, uj)=0, i?j ? 完全多重共線性 ,即兩個解釋變量之間無確切的線性關(guān)系 ? ui服從 正態(tài)分布 : ui ~ N(0, ?2) ? 如果假定條件不滿足,則發(fā)生了 異方差、自相關(guān)、多重共線性、非正態(tài)分布 需要考慮的問題 ? b去估計總體參數(shù) B的估計效果?即假設(shè)條件是否滿足? ? 主要包括 ? 正態(tài)性檢驗: JB檢驗 ? 自相關(guān)檢驗: DW; LM test (BG test) ? 異方差檢驗 。White。 Glejser test ? 多重共線性檢驗 : R2大, F大, t小, VIf ? ? t 檢驗 ? ? F檢驗 ? ? R2 舉例 ? 城鎮(zhèn)居民消費和收入、價格的關(guān)系 ? 滿足條件或通過檢驗的手段: ? ? ,如變量的非線性形式 ? 謝謝大家!
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