經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)量分析方法系列講座-資料下載頁
2025-05-15 00:25本頁面
【正文】 e? ? ? ? ?? ? 111 . | iiE Y X B B X??? ? 122 . |i i i i iY E Y X u B B X u? ? ? ? ?注：前兩個(gè)是總體的，后兩個(gè)是樣本的，第一和第三個(gè)表示條件均值，即回歸線的函數(shù)表示，第二和第四個(gè)表示個(gè)值，即實(shí)際變量值。 ? ? 12?3. i i iY f X b b X? ? ?核心經(jīng)典假設(shè)條件 ? 1. 給定 Xi，擾動(dòng)項(xiàng)的期望或均值為零，即 E(u|Xi)=0 ? 2. 解釋變量 X與擾動(dòng)誤差項(xiàng) u不相關(guān)，即 Cov(X, u)=0 ? 3. ui的方差為常數(shù)，即 同方差 假定，即 Var(ui)=?2 ? 自相關(guān) 假定，即 Cov(ui, uj)=0, i?j ? 完全多重共線性 ，即兩個(gè)解釋變量之間無確切的線性關(guān)系 ? ui服從 正態(tài)分布 ： ui ~ N(0, ?2) ? 如果假定條件不滿足，則發(fā)生了 異方差、自相關(guān)、多重共線性、非正態(tài)分布 需要考慮的問題 ? b去估計(jì)總體參數(shù) B的估計(jì)效果？即假設(shè)條件是否滿足？ ? 主要包括 ? 正態(tài)性檢驗(yàn)： JB檢驗(yàn) ? 自相關(guān)檢驗(yàn)： DW； LM test (BG test) ? 異方差檢驗(yàn) 。White。 Glejser test ? 多重共線性檢驗(yàn) : R2大， F大， t小， VIf ? ？ t 檢驗(yàn) ? ？ F檢驗(yàn) ? ？ R2 舉例 ? 城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入、價(jià)格的關(guān)系 ? 滿足條件或通過檢驗(yàn)的手段： ? ? ，如變量的非線性形式 ? 謝謝大家！
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