會(huì)計(jì)1011十七組外匯交易-資料下載頁(yè)
2025-01-06 22:09本頁(yè)面
【正文】 投資：買入 個(gè)人外匯期權(quán)投資：買入看跌美元、看漲日元的期權(quán)，協(xié)定價(jià) 109，期權(quán)費(fèi) 1%，則可以買入期權(quán)費(fèi) 100美元的 1萬(wàn)元美元。 12月 20日，匯率美元：日元為 1： 104，此時(shí)： 外匯寶： 100*（ 110104） /104= 收益率： % 個(gè)人外匯期權(quán)： 10000*（ 110104） /104= 收益率： % 12月 20日，匯率美元：日元為 1： ，此時(shí)： 100*（ ）/=： % 高于協(xié)定匯率，不執(zhí)行 損失期權(quán)費(fèi) 100美元 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 三角套匯 ? 三角套匯：利用三個(gè)或三個(gè)以上不同地點(diǎn)外匯市場(chǎng)中三種或多種不同貨幣之間匯率的差異，賺取匯差的套匯交易 ? 公式 （ a/b） （ b/c） （ c/a) 1 買 a賣 c （ a/b） （ b/c） （ c/a) 1 買 c賣 a （ a/b） （ b/c） （ c/a) =1 不存在套匯 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 例： ? 在紐約、香港和上海市場(chǎng)分別觀察到以下匯率 紐約市場(chǎng)： 1美元 = 香港市場(chǎng)： 1港元 = 上海市場(chǎng)： 1美元 = ? 由紐約市場(chǎng)和上海市場(chǎng)知： 1港元 = ? 香港市場(chǎng) 1： ，人民幣被低估 ? 存在套匯空間 ? 可以在正常市場(chǎng)買入港元，在人民幣被低估市場(chǎng)買入人民幣，再在正常市場(chǎng)賣出人民幣，獲取差匯 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 操作流程 ?上海市場(chǎng) ?美元：人民幣 1 ： 元 收益率： %，風(fēng)險(xiǎn)為 0 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 需要注意的是，跨地套匯操作需要付出一定的套匯成本，只有但毛利率大于套匯成本時(shí)，套匯交易才有進(jìn)行的必要，并且，套匯交易最終會(huì)使各市場(chǎng)匯價(jià)趨于一致。 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
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