匯豐銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警-資料下載頁
2024-12-29 12:48本頁面
【正文】 理 緩解風(fēng)險(xiǎn)的方法 ? 銷售資產(chǎn) – 信用卡應(yīng)收款 / 出租車貸款證券化 – 將房屋抵押貸款 售 于香港 按揭 證券 公司 ? 信貸保護(hù) – 信用違約互換合約 (Credit default swap / CDS) ? 資產(chǎn)收購 RID APH CRM 第 53頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng) 與 工具 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng) ? 可靠的數(shù)據(jù)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理極其重要 ? 信貸額度申請(qǐng)及客戶關(guān)系管理系統(tǒng) (CARM 系統(tǒng) ) – 自動(dòng)化 , 集中化的信貸管理系統(tǒng) – 新額度獲批后 ,更新的數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳到系統(tǒng)中 ? 數(shù)據(jù)與銀行會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行平帳 RID APH CRM 第 54頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 KMV 信用監(jiān)測(cè)器 ? ? 一個(gè)建立在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)系統(tǒng) ? 通過對(duì)借款公司不能按約還款的可能性進(jìn)行評(píng)估 ,來衡量信貸風(fēng)險(xiǎn) ? EDF: 借款公司在一定時(shí)間內(nèi)不能按約還款的可能性 ? 只能對(duì)上市公司進(jìn)行預(yù)測(cè) RID APH CRM 第 55頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 主要 EDF 參數(shù) ? 公司資產(chǎn)市值 ? 公司資產(chǎn)市值 的 波幅 ? 違約點(diǎn) RID APH CRM 第 56頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 .0 2 .0 5 .1 0 .1 5 .2 0 .5 0 1 2 5 7 1 0 1 5 2 0 A a a A a A B a a B a B C a a C a A A A A A A B B B B B B C C C C C1 0 /9 9 0 3 /0 0 0 9 /0 0 0 3 /0 1 0 9 /0 1 0 3 /0 2 0 9 /0 2 0 3 /0 3 0 9 /0 3 0 3 /0 4 0 9 /0 4E N R O N C O R PE D F R a t i n g1 Y e a r E D F M o o d y 39。 s R a t in g S amp。 P R a t i n g投 機(jī) 級(jí) 別 投資級(jí) 別 KMV CM174。預(yù)測(cè) RID APH CRM 第 57頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 財(cái)務(wù)分析員 TM ? 對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的資料庫 ? 可以進(jìn)行行業(yè)對(duì)比分析 ? 為 穆迪風(fēng)險(xiǎn)咨詢員 TM 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源 RID APH CRM 第 58頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 風(fēng)險(xiǎn)咨詢員 TM ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng) : – 財(cái)務(wù)部分 ( 計(jì)算財(cái)務(wù)比率及現(xiàn)金流量 , 對(duì)歷史及預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性分析 ) – 專業(yè)部分 ,根據(jù)預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶經(jīng)理輸入的信息進(jìn)行評(píng)估 ? 評(píng)估產(chǎn)生一個(gè)整體評(píng)分 , 自動(dòng)記入銀行內(nèi)部評(píng)分系統(tǒng) RID APH CRM 第 59頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 風(fēng)險(xiǎn)咨詢員 TM 借款企業(yè)評(píng)分 財(cái)務(wù)分析 業(yè)務(wù)分析 債務(wù) 運(yùn)營 流動(dòng)性 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 行業(yè) 管理 公司情況 財(cái)務(wù)部分 專業(yè)部分 RID APH CRM 第 60頁 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具 風(fēng)險(xiǎn)咨詢員 TM ? 系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 , 提高了信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與報(bào)告的一致性 ? 涵蓋了多種風(fēng)險(xiǎn)因素 , 為進(jìn)一步的組合分析 , 監(jiān)控和管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) ? 與巴塞爾公約中提倡的銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模式相符 ? 簡化信貸程序 , 節(jié)約成本 RID APH CRM 第 61頁 提問與回答 RID APH CRM 第 62頁
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