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對(duì)公資金業(yè)務(wù)介紹ppt課件-資料下載頁

2024-11-03 20:15本頁面

　　

【正文】破 Range的百分比：%/%=%, 也就是說每期 (6個(gè)月 )有 8天，或者整個(gè)交易期間 (約 2021天 )總計(jì)有88天 Range被突破。 ? 如果 30年與 2年的掉期利率利差小于等于 0%的時(shí)間很長(zhǎng) (在交易期間平均超過 88天 )，客戶將會(huì)在該交易中受到損失 ? 然而 ,不論從歷史記錄還是經(jīng)濟(jì)視角和來看 , 在交易期間突破 Range的概率是很小的 CMS 掛鉤按日累計(jì)利率掉期 — 盈虧點(diǎn)分析 CMS 掛鉤按日累計(jì)利率掉期起始日還款日名義本金（萬元）成本節(jié)約(萬元） 20210315 20210915 45500 20210915 20210315 45000 20210315 20210915 44000 20210915 20210315 43000 20210315 20210915 41000 20210915 20210315 39000 20210315 20210915 34000 20210915 20210315 29000 20210315 20210915 21500 20210915 20210315 14000 20210315 20210915 6000 合計(jì) CMS 掛鉤按日累計(jì)利率掉期以突破 Range的天數(shù)為 130天為例： ? 根據(jù) 30年與 2年的 CMS利差小于 0%的天數(shù)只有 13天的歷史數(shù)據(jù)，我們假設(shè)在交易期限內(nèi) (2021天 )30年與 2年的 CMS利差小于0%的天數(shù)為歷史數(shù)據(jù)的 4倍，即 52天發(fā)生倒轉(zhuǎn) : ? 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，該情況發(fā)生的概率為%/4=% ? 則 RANGE/TOTAL的平均值為 :(2021天 52天 )/2021天 =% ? 即在發(fā)生 52天倒轉(zhuǎn)的情況下 ,中國(guó)銀行支付%?%=% ? 客戶需要支付 :% ? 客戶通過交易成功使成本降低了 (%%)=. 根據(jù)每年的名義金額計(jì)算，客戶總計(jì)可節(jié)約成本約人民幣。 CMS 掛鉤按日累計(jì)利率掉期 — 敏感性分析在 Range突破的情況下，成本節(jié)約的變化情況：指數(shù)突破天數(shù) 成本節(jié)約 5 8 15 20 30 40 50 60 70 80 敘做人民幣利率掉期的好處，因此在貸款上銀行可以提高報(bào)價(jià)。謝謝！

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