管理經(jīng)濟學(xué)第四章需求預(yù)測-資料下載頁
2024-10-18 18:46本頁面
【正文】 線性函數(shù)形式 ，用回歸分析法來估計 。 季節(jié)性因素反映在一年內(nèi) ， 銷售量重復(fù) 、 有規(guī)則的變動 。 周期性因素反映數(shù)據(jù)圍繞長期趨勢的上下波動 。 不規(guī)則因素則是由于隨機事件 ， 如政策因素 、 天氣等 。 以下用 例子 說明 。 ICSTQ ????Q TS CI① 移動平均 ， MA 對一年內(nèi)四季度進行移動平均 ， 如 1990年三季度的移動平均為： 1990年四季度的移動平均值為 代表了從 1990一季度到四季度平均銷售量 （ 同 ） ? ? ? ? ????????? MA? ? ? ? ????????? MA? ? 4/112 ??? ???? ttttt MA3MA 4MA ② 移動平均中心值 ， CMA 按理每個移動平均值應(yīng)當(dāng)居于它所代表的年份中間， 值應(yīng)該在 1990年第 ， ， 的值應(yīng)當(dāng)居于 ?，F(xiàn)在把第 ，就可以得到位于第 3期，最能代表該年度典型的季銷售量水平的值。為： ③ 計算時間序列分解模式的各因素，并作預(yù)測。 因為 ， 已知移動平均中心值 （ CMA） 序列 ， 是消除了季節(jié)因素之后 ， 最能代表季節(jié)典型銷售量水平的數(shù)據(jù) 。 因此 ，可以用它來估計長期趨勢值 。 對 CMA序列 ， 用一元線性回歸方程 ， 估計出它的線性函數(shù)為： CMAT=+ t—— 期數(shù) 上式中 CMAT即為分解模型中的 T，把 t代入上式即可求得相應(yīng)的 T，結(jié)果如上表。 ? ? ? ? ????? MAMAC M A3MA4MA 把 1990年第三季度的實際銷售量與相對應(yīng)的移動平均中心值相比較 ， 即為季節(jié)系數(shù) 。 1990年第三季度 同樣道理求出個期季節(jié)系數(shù) 。 由于每年四季的重復(fù)并不是絕對一樣的 ， 如各年第三季度的季節(jié)系數(shù)都不相等 ， 于是 ， 用季節(jié)指數(shù) 來表示就容易多了： =季節(jié)系數(shù)平均值 *（ 每年季節(jié)數(shù) /均值合計數(shù) ） ttt C M A TQSF /?6 8 7 ??tSF1S1S 上例計算如下： 各季系數(shù) SF： 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 90 91 92 93 94 總計 均值 季節(jié)指數(shù) S1：第一季度 S1=*（ 4/） = 第二季度 S1=*（ 4/） =1..009 第三季度 S1=*（ 4/） = 第四季度 S1=*（ 4/） = 即為移動平均中心值與長期趨勢值之比 ， 就是分解模型中的 C。 計算公式如下： 第三季度的周期系數(shù) 同理計算出其他各期的周期系數(shù) 。 各年每個季度的周期系數(shù) ， 各不相同 ， 為了對以后預(yù)測方便必須知道以后各期的周期系數(shù) ， 可以用回歸方法求解 。 為了計算方便用平均值代替 。 如上表中CF欄的紅色數(shù)字 。 ttt CM A TCM ACF /???CF 預(yù)測銷售量 =T*S*C=CMAT*S1*CF 例如： 1995年一季度 預(yù)計銷售量 =（ +*21） ** （ ） =（ ） 同理可以求出 95年 4季度的預(yù)計銷售量。
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