[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第四章操作風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)
2024-10-15 12:56本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)。這種做法能夠 減少風(fēng)險(xiǎn)暴露 。 保險(xiǎn)賠付 ? 即使銀行購(gòu)買了保險(xiǎn)，但仍可能有保險(xiǎn)公司 不履行它們的責(zé)任 。更加嚴(yán)重的問(wèn)題來(lái)自于 保險(xiǎn)公司延遲賠付 。對(duì)于急需得到賠付資金緩解流動(dòng)性困難的銀行來(lái)說(shuō)，這個(gè)問(wèn)題尤其受到關(guān)注。 ? 巴塞爾委員會(huì)嘗試通過(guò) 量化沖擊研究（ Quantitative Impact Study， QIS）收集有關(guān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，但是結(jié)果并不令人滿意，因?yàn)閮H收集了 3年期間 11個(gè)國(guó)家的 30家銀行的數(shù)據(jù)。 這些數(shù)據(jù)只能很有限地跟蹤應(yīng)被保險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 這個(gè)研究發(fā)現(xiàn)僅有 % 的損失事件（事件總數(shù)為 7463件）得到了保險(xiǎn)賠付，但這并不意味著保險(xiǎn)不重要，而是表明只有很小一部分操作風(fēng)險(xiǎn)得到了保險(xiǎn)。 巴塞爾委員會(huì)對(duì)保險(xiǎn)的處理方法 ? 不論基本指標(biāo)法，還是標(biāo)準(zhǔn)法，都不允許從最低資本要求中扣減保險(xiǎn)額，只有高級(jí)計(jì)量法允許在有限的程度上這樣做。 ? 巴塞爾委員會(huì)正在考慮與賠付及時(shí)性、保險(xiǎn)范圍的確定性、保單的期限、保險(xiǎn)者的信用等級(jí)及再保險(xiǎn)的使用等有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)想開(kāi)發(fā)包含保險(xiǎn)影響的最低資本計(jì)算方法。 標(biāo)準(zhǔn) 銀行能否享受這種風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，取決于是否符合以下標(biāo)準(zhǔn)： ? 保險(xiǎn)人的理賠支付能力評(píng)級(jí)最低為 A(或相當(dāng)?shù)脑u(píng)級(jí) )。 ? 保險(xiǎn)覆蓋的項(xiàng)目與銀行的實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)損失暴露之間對(duì)應(yīng)關(guān)系明確 。 ? 銀行披露因保險(xiǎn)作用而減少的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求 。 ? 無(wú)論對(duì)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采取的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，保單都不規(guī)定除外條款或限制條件。 業(yè)務(wù)外包 ? 業(yè)務(wù)外包的概念是羅斯 佩羅（ Ross Perot）在 1962年建立電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)公司（ Electronic Data Systems， EDS）時(shí)提出的。 ? 業(yè)務(wù)外包是指商業(yè)銀行利用外包服務(wù)商（為銀行集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體）來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包比例 業(yè)務(wù) 外包比例 運(yùn)輸 9% 房地產(chǎn) /附屬機(jī)構(gòu)管理 11% 聯(lián)絡(luò)中心 /呼叫中心 15% 銷售 /市場(chǎng)營(yíng)銷 13% 加工 18% 人力資源 19% 財(cái)務(wù) 20% 配送和物流 22% 操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)部分案例（國(guó)內(nèi)銀行） ? 1997年 6月，福州市商業(yè)銀行 （原福州城市合作銀行）馬江支行原行長(zhǎng) 賀冬玉 將拆入資金 7000萬(wàn)人民幣中的 3690萬(wàn)挪用 4家私有公司使用及馬江支行自購(gòu)股票。 ? 1998年 5月，原中國(guó)銀行南海支行丹灶辦事處信貸員 謝炳峰、儲(chǔ)蓄員麥容輝 共同貪污 5250萬(wàn)元潛逃。事后，警方追回贓款人民幣 3311萬(wàn)元，檢察機(jī)關(guān)扣押并追回 588萬(wàn)元，尚有 972萬(wàn)未能追回。 ? 1998年 9月 22日，江蘇揚(yáng)州的 郝氏兄弟 利用自制裝置侵入工商銀行揚(yáng)州分行電腦系統(tǒng)，將 72萬(wàn)元轉(zhuǎn)入以其假名開(kāi)設(shè)的銀行活期存折，并提款 26萬(wàn)元。 操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)部分案例（國(guó)內(nèi)銀行） ? 2021年 1月 6日， 中國(guó)銀行巴黎第九區(qū)分行總值 40多萬(wàn)歐元現(xiàn)鈔和法郎現(xiàn)金被盜 。盜賊還破壞了分行的相關(guān)通訊線路，導(dǎo)致中國(guó)銀行巴黎第九區(qū)分行和十三區(qū)支行互聯(lián)網(wǎng)中斷，以致兩處分支機(jī)構(gòu)無(wú)法正常營(yíng)業(yè)。 ? 2021－ 2021年 6月，工商銀行上海外高橋保稅區(qū)支行向 “姚康達(dá)”一人就發(fā)放個(gè)人住房貸款 7141萬(wàn)元 ，這些資金被用于購(gòu)買 128套住房，炒作房地產(chǎn)。 ? 2021年審計(jì)署審計(jì)報(bào)告中公布的“華光案”中，馮明昌 利用其控制的 13家關(guān)聯(lián)企業(yè)，累計(jì)從工商銀行廣東南海支行獲得貸款 ，案發(fā)后，其中 。 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 Thank you
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