清華課件：決策方法(權(quán)威精華不可不看)-資料下載頁
2024-10-18 17:16本頁面
【正文】 擇最小收益中最大的那個方案作為最優(yōu)方案。即取 ? ? 為最優(yōu)方案。 這種方法是以最小收益值（或最大損失值）作為評價方案的標(biāo)準。重點是使收益值不低于一個限度（或損失值不超過一定限度）。對自然狀態(tài)來說， 決策中是以收益值最小（或損失值最大）的自然狀態(tài)作為必然出現(xiàn)的自然狀態(tài)來看待的，這就把不確定型決策問題簡化為確定型決策問題。 這里是按 “ 最不利 ” 的情況來處理的，以最不利中的最有利方案作為行動方案， 所以實 際上這是一種比較保守和穩(wěn)妥的決策方法，又稱悲觀決策方法。 ? ?? ?? ?jiSA SAV ,minm a x? —— 樂觀法則 ? 其方法是首先找出各方案在最有利的情況下的最大收益值，然后選擇其中最大的一個所對應(yīng)之方案作最優(yōu)方案，即 ? 此即選取 最有利中之最有利 方案，故又稱樂觀法則。 ? ?? ?? ?jiSA SAV ,m a xm a x? —— a法則 ? 它是悲觀法則與樂觀法則的折衷，其方法是： ? (1)首先根據(jù)歷史資料和經(jīng)驗判斷，確定系數(shù) a的值（ 0a1） 。 ? (2)根據(jù)每一方案的最大收益值 Vimax與最小收益值 Vimin，計算各方案 的折衷收益值 Hi，即 Hi＝ aVimax＋ (1a)Vimin ； ? (3)選擇折衷收益值最大的方案，即 maxHi作為最優(yōu)方案。 ? 這種方法取決于 a之取值。 a值越大，則過于樂觀， a=1即樂觀法則。 a值越小，則過于悲觀， a=0即悲觀法則。 ? —— 最小遺憾法則 ? 其基本思想是處事以遺憾越小越好。因為決策者作出決策后，必與事實有出入，應(yīng)以感到遺憾為最優(yōu)。 其方法是在收益矩陣的每一列中選出最大的元素，將這一列的每一個元素都減去這個最大值，得遺憾矩陣。然后找出各方案的最大遺憾值，選其中最小者之方案為最優(yōu)方案。 ? —— 均勻概率法則。這種法則認為，決策者既然不能確知每一種情況出現(xiàn)的概率，則不應(yīng)認為某一狀態(tài)比其他狀態(tài)更可能出現(xiàn)。故認為每種情況出現(xiàn)的可能性是一樣的， 如有 n種可能出現(xiàn)是情況， 則每種情況出現(xiàn)的概率為 1/n ，依次主觀概率求出每一方案的收益期望值： ? 從中選取 Mi最大的方案，即選取 為最優(yōu)方案。 ? ? ),2,1(,11niSAVnMnjjii ??? ??? ?iA Mmax五、系統(tǒng)決策中的幾個問題 ? 通常決策過程中所預(yù)測的自然狀態(tài)概率及計算出的損益值，都不會十分 精確，因此，往往需要對這些變動是否影響最優(yōu)方案的選擇進行深入研究， 這就是所謂的靈敏度分析。 ? (信息 )的價值 ? 對完全不確定型決策問題，獲得了有關(guān)情報資料后就易于把問題轉(zhuǎn)化為風(fēng)險型決策問題。而對于風(fēng)險型決策問題，獲得的情報（信息）越多，對自然狀態(tài)發(fā)生概率的估計就越準確，作出的決策就越合理。但為了獲得情報， 就要進行調(diào)查、試驗等工作，這需要支付一定的費用。因此，為了權(quán)衡得失， 有必要估算情報本身的價值。 ? 決策者對利益和損失的獨特的興趣、感覺或反應(yīng)，叫做效用。效用實質(zhì) 上代表決策者對于風(fēng)險的態(tài)度。 以損益值為橫標(biāo)，以效用值（效用的取值范圍一般定義在 0至 1之間）為 縱標(biāo)畫出的曲線，叫做 效用曲線 ? 三條曲線代表三種不同類型決策者的效用曲線。 曲線A所反映的是一種不求大利，避免風(fēng)險，小心的保守型決策者。 曲線 C恰恰相反，所反映的是 一種謀求大利，不懼風(fēng)險的進去型決策者。 曲線 B則反映一種循規(guī)蹈矩，完全按照期望值的高低來選定行動方案的中間型決策者。由于效用是決策人觀念上的東西，因此效用值是很難準確度量的。
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