金融工程學期末復習提要-資料下載頁
2024-10-16 04:24本頁面
【正文】 理 （ 即跌 漲平價原則 ） 和布萊克 斯科爾斯期權定價模型；期權費的決定因素； Delta 中 性 的 特 征 與 意 義 。 期末試題類型及計分 本次期末考試實行百分制，形式待定。 基本題型 單項選擇題（ 15/15%或 20/20%） 多項選擇題（ 10/20%） 判斷題（ 8/10%） 計算題（ 5/30%） 名詞解釋（閉卷 5/15%）或填空題（開卷 20空 /10%） 簡答題（閉卷 2/10%）或案例分析題（開卷 1/10%） 考試時間初定在 12月上中旬，考試前須提交面授作業(yè)。期末考試成績占本課程總成績 80%,其余 20%為平時成績。 復習思考題之一 什么是金融工程，什么是金融工程學？ 什么是金融工程工具，主要有哪幾類？ 什么是期貨，其最顯著的特點和最基本 的功能是什么？ 試比較遠期和期貨的不同特點。 什么是期權，可作怎樣分類？ 比較場外交易市場與交易所交易市場的 利弊。 簡述金融工程工具的作用。 復習思考題之二 遠期 — 遠期交易有哪些種類，為什么沒 有廣泛流行？ 簡述 FRA的概念、功能和表示方法。 計算題： 1）遠期利率的計算。 2）結算金的計算。 遠期匯率水平取決于哪些因素？ 如何計算確定遠期匯率的互換點數(shù)？ 復習思考題之三 什么是期貨合約，有什么作用？ 簡述期貨市場的主要參與者及其作用。 期貨定價理論有哪些，主要觀點是什么？ 什么是差價期貨，有幾種形式？ 試說明外匯遠期交易與外匯期貨的關系。 簡述外匯風險的類別及其處理。 外匯期貨投機交易和套利交易各有哪些種類？ 利率期貨標價有什么特點，請舉例說明。 什么是基差和趨同？ 利率期貨與遠期利率協(xié)議在結算公式中有什么異同？ 1影響股票指數(shù)期貨的因素是什么？ 1計算股票指數(shù)期貨價格的方法有哪些？ 1簡述股票指數(shù)期貨的功能。 1什么是空頭擠兌，為何產(chǎn)生，如何解決？ 1債券期貨為什么要確定轉(zhuǎn)換因子，轉(zhuǎn)換因子受哪些因素影響，有什么作用？ 1試說明債券久期的含義及用途。 1簡述麥考萊久期估算法的含義及步驟。 1什么是風險免疫，進行風險免疫應考慮哪些問題？ 復習思考題之四 簡述利率互換的含義及基本類型。 利率互換的基本特征是什么？ 在利率變動的情況下，如何利用利率互換進行風險管理？ 簡述貨幣互換的含義及一般步驟。 請用線條、方框和簡要的文字構造一個貨幣互換的結構。 簡述期權的含義、要素及功能。 期權是如何進行分類的？ 簡述 BS模型的含義、作用及假設條件。 買入看漲期權具有哪些管理股票風險的功能？ 簡述 Delta中性的特征與意義。 祝各位 取得優(yōu)異成績
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