20xx年程序化交易初級(jí)培訓(xùn)課程教材-資料下載頁(yè)
2025-05-21 20:37本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】軟件初級(jí)使用技巧。程序化交易模型初級(jí)編寫。如何進(jìn)行交易系統(tǒng)模型的評(píng)估。如何保存?zhèn)€性化的指標(biāo)設(shè)置。如何啟動(dòng)程序化交易窗口。方法一：鍵入“90”,然后回車,會(huì)彈出“調(diào)入?！俺绦蚧灰住钡牡谝徊?，一定要在文。華財(cái)經(jīng)行情系統(tǒng)中啟動(dòng)一鍵通下單系統(tǒng)。，點(diǎn)擊加載，切記窗口。，一定要把電腦鎖屏，上1%損失時(shí)止損。如為止損，則收盤價(jià)平倉(cāng)。今天最低價(jià)與昨天收盤價(jià)之間的差值。如果某品種的ATR是3元，那當(dāng)日的退出就不要經(jīng)常出現(xiàn)。測(cè)試天數(shù)：53測(cè)試周期數(shù)：8000. 指令總數(shù)：171平均交易周期：91. 初始資金：1000000最終權(quán)益：1095824. 扣除最大虧損后收益率：%. 可靠性(勝率)：%成交額：430254880. 期望收益：總手續(xù)費(fèi)：51040. 多頭次數(shù)：71空頭次數(shù)：16. 平均盈利率：12308(%)平均虧損率：-5696(%). 最大盈利額：67740(%)最大虧損額：-18233(%). 最大連續(xù)盈利次數(shù)：5最大連續(xù)虧損次數(shù)：9
【正文】 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 42 測(cè)試中常犯的錯(cuò)誤 ?不知道如何評(píng)估測(cè)試結(jié)果 ?曲線套入與過(guò)度最佳化 ?不質(zhì)疑系統(tǒng) ?測(cè)試資料或市況不足 ?缺少外部樣本 ?忽略傭金成本與滑移價(jià)差 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 43 實(shí)戰(zhàn)中注意事項(xiàng) ?未來(lái)函數(shù) ?滑移價(jià)差 ?換月移倉(cāng) 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 44 未來(lái)函數(shù) 定義 所謂“未來(lái)函數(shù)”，是指可能引用未來(lái)數(shù)據(jù)的函數(shù)，即引用或利用當(dāng)時(shí)還沒(méi)有發(fā)生的數(shù)據(jù)對(duì)之前發(fā)出的判斷進(jìn)行修正的函數(shù)。具體地說(shuō)，就是本周期結(jié)束后顯示的指標(biāo)值，包括線段和買賣提示信號(hào)，可能在以后發(fā)生新的數(shù)據(jù)后改變位置或消失。通俗地講，含有不確定性判斷的指標(biāo)公式，就是含“未來(lái)函數(shù)”的指標(biāo)公式。 含有未來(lái)數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征是買賣信號(hào)不確定，常常是某日發(fā)出了買入或賣出信號(hào)（線段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)與此同理），第二天如果繼續(xù)下跌或上漲，則該信號(hào)消失，并在明天新的位置標(biāo)示出來(lái)。 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 45 未來(lái)函數(shù) 未來(lái)函數(shù) ? ZIG（ K， N）之字轉(zhuǎn)向。 ? PEAK（Ｋ，Ｎ，Ｍ）向前數(shù)前 M個(gè) ZIG轉(zhuǎn)向波峰值。 ? PEAKBARS（Ｋ，Ｎ，Ｍ）前 M個(gè) ZIG轉(zhuǎn)向波峰到當(dāng)前距離。 ? TROUGH（Ｋ，Ｎ，Ｍ）前 M個(gè) ZIG轉(zhuǎn)向波谷值。 ? TROUGHBARS（Ｋ，Ｎ，Ｍ）前 M個(gè) ZIG轉(zhuǎn)向波谷到當(dāng)前距離。 ? FLATZIG、 FLATZIGA、 PEAKA、 PEAKBARSA。 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 46 準(zhǔn)未來(lái)函數(shù) 準(zhǔn)未來(lái)函數(shù) FFT(X,N)、傅立葉變換。對(duì)序列 X進(jìn)行傅立葉變換或變換處理后反變換。 BACKSET(X,N)、向前賦值。若 X非 0,則將當(dāng)前位置到 N周期前的數(shù)值設(shè)為 1。 WINNER、 LWINNER等獲利盤比例類的和COST也有未來(lái)函數(shù)的性質(zhì)，有時(shí)可使信號(hào)產(chǎn)生漂移。 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 47 換月移倉(cāng) 當(dāng)期貨合約期滿時(shí)，在更換新合約之前有兩個(gè)主要的因素需要考慮。 ? 首先，有很多近期月份合約趨勢(shì)良好但遠(yuǎn)期合約卻沒(méi)有表現(xiàn)出同樣級(jí)別價(jià)格波動(dòng)的例子。因此，除非新合約的價(jià)格波動(dòng)符合現(xiàn)有頭寸的條件，否則不要更換新合約。 ? 其次，應(yīng)該在期滿合約的成交量和未平倉(cāng)頭寸下降太多之前更換合約。多少算太多取決于單位規(guī)模。一般的規(guī)則是，海龜在期滿前數(shù)周將現(xiàn)有合約更換為新的合約月份，除非（現(xiàn)在持有的）近期月份合約比遠(yuǎn)期月份合約的表現(xiàn)明顯要好。 國(guó) 海 良 時(shí) 期 貨 研 究 所 :87761452 48 謝謝大家！ 國(guó)海良時(shí)期貨研究所 沈曉春 TEL:057185238905 ： 87761452 20xx年 8月
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1