【導(dǎo)讀】恒生資產(chǎn)管理系統(tǒng)方案書。資產(chǎn)管理系統(tǒng)-個(gè)股期貨業(yè)務(wù)功能。版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注

　　

【正文】 數(shù)字， 唯一，不復(fù)用 。作為主代碼，用于記錄持倉(cāng)數(shù)量，查詢等信息。例： 80000001 ? 交易代碼 19 位 +標(biāo)志字段（ 1 位，記錄修改次數(shù)） 601398C1309M00380 □ ? 證券簡(jiǎn)稱 共 20 個(gè)字符。例 如：“工商銀行購(gòu) 1 月 420 □ ” ， “□”為 標(biāo)志位，缺省為空，合約調(diào)整時(shí)修改為“ A” 、“ B”?? ? 除權(quán)除息后，交易代碼、證券簡(jiǎn)稱會(huì)變化，需要同步變化，通過(guò)合約編碼唯一確定。 ? 不保留歷史代碼和簡(jiǎn)稱。 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 26 合約停牌 、摘牌處理 1 合約因?yàn)橥Ｅ?、摘牌后，需要接入交易所信息，?dǎo)入系統(tǒng)。 2 數(shù)據(jù)來(lái)源：接口中， MktDataFull（ MDText） 行情數(shù)據(jù)。 3 支持進(jìn)行交易控制，系統(tǒng)控制不允許交易。 漲跌幅限制 1 指令下達(dá)時(shí)，要根據(jù)漲停板規(guī)則進(jìn)行控制，在漲跌停之外的價(jià)格給出提示 /禁止下達(dá)指令。 2 最后交易日，只設(shè)置漲停價(jià)，不設(shè)置跌停價(jià) 3 接口中目前沒(méi)有這部分?jǐn)?shù)據(jù)，根據(jù)下面的計(jì)算規(guī)則計(jì)算漲跌停價(jià)格。 計(jì)算規(guī)則： 1 期權(quán)合約每日價(jià)格漲停價(jià) = 該合約的前收盤價(jià)（ 上市首日用 結(jié)算參考價(jià)） + 漲跌幅。 2 期權(quán)合約每日價(jià)格跌停價(jià) = 該合約的前收盤價(jià)（ 上市首日用 結(jié)算參考價(jià)） 漲跌幅。 3 新合約上市首日的結(jié)算參考價(jià)由交易所公布。 行情數(shù)據(jù)接口中取。 4 認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅 = max｛ ， min [（ 2正股價(jià)－行權(quán)價(jià)），正股價(jià) ] 10％｝ 5 認(rèn)沽期權(quán)漲跌幅 = max｛ ， min [（ 2行權(quán)價(jià)－正股價(jià)），正股價(jià) ] 10％｝ 6 如果根據(jù)上述公式計(jì)算的跌停 價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位（ 元），則跌停價(jià)為 元。 7 當(dāng)漲跌幅為 元時(shí)，不設(shè)置跌停價(jià)。 8 如果根據(jù)上述 方法 計(jì)算的漲停價(jià)、跌停價(jià)不是最小報(bào)價(jià)單位（ 元）的整數(shù)倍，則漲停價(jià)、跌停價(jià)都四舍五入至最接近的價(jià)格。 期權(quán)信息維護(hù) 增加期權(quán)信息維護(hù)界面?？蓞⒖枷到y(tǒng)的權(quán)證信息維護(hù)界面。是否需要新增維護(hù)界面，以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)?？蛇M(jìn)行導(dǎo)入、添加、修改、刪除等操作。需要維護(hù)字段說(shuō)明如下：（通過(guò)“期權(quán)信息接口”導(dǎo)入系統(tǒng)。） 1) 合約月份：合約到期月份為當(dāng)月與下月 , 以及 3 月、 6 月、 9 月及 12 月中連續(xù)兩個(gè)季月（下季與 隔季） , 共 4 個(gè)月份合約。 2) 合約單位： 當(dāng)標(biāo)的證券發(fā)生除權(quán)除息調(diào)整合約單位時(shí)， 會(huì) 相應(yīng)調(diào)整合約單位。 3) 最后交易日 ： 每個(gè)合約到期月份的第四個(gè)星期三，如遇節(jié)假日，順延至下一 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 27 交易日。 可以根據(jù)最后交易日設(shè)置提醒功能。 4) 到期日：與最后交易日為同一天 5) 行權(quán)日：與到期日為同一天。 6) 行權(quán)方式：歐式 。寫死 7) 交割方式：實(shí)物 （股票） 。 委托方向設(shè)置 增加個(gè)股期權(quán)的 委托方向：買入開(kāi)倉(cāng)、賣出平倉(cāng)、賣出開(kāi)倉(cāng)、買入平倉(cāng) 、 備兌開(kāi)倉(cāng)。 1 買入開(kāi)倉(cāng) ： 買入開(kāi)倉(cāng)指的是買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)，如投資者已作為權(quán)利方持有頭寸或沒(méi)有持有頭寸時(shí)，則買入成交后， 增加權(quán)利方持有頭寸；否則，先對(duì)沖持有的義務(wù)方頭寸后，再增加權(quán)利方頭寸。 2 買入平倉(cāng) ： 買入平倉(cāng)指的是投資者作為義務(wù)方持有頭寸，買入期權(quán)，成為無(wú)義務(wù)方或減少義務(wù)方頭寸。 3 賣出平倉(cāng) ： 賣出平倉(cāng)指的是賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)。投資者作為權(quán)利方持有頭寸時(shí)才可賣出平倉(cāng)，且賣出合約數(shù)量不得超過(guò)持有的頭寸。 4 賣出開(kāi)倉(cāng) 賣出開(kāi)倉(cāng)指的是投資者賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán)，如投資者已作為義務(wù)方持有頭寸或沒(méi)有持有頭寸時(shí)，則賣出成交后，增加義務(wù)方持有頭寸；否則，先對(duì)沖持有的權(quán)利方頭寸后，再增加義務(wù)方頭寸。 5 備兌開(kāi)倉(cāng) ： 備兌開(kāi)倉(cāng)指的是投資者在 擁有標(biāo)的證券（含當(dāng)日買入）的基礎(chǔ)上，賣出相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)（百分之百現(xiàn)券擔(dān)保，不需現(xiàn)金保證金）。 期權(quán)保證金設(shè)置 1 保證金比例：用交易所公式計(jì)算出的保證金金額上，允許設(shè)置一個(gè)上浮比例，默認(rèn)為 0。比如上浮 2%。 2 交易所保證金計(jì)算公式：見(jiàn)“可用控制”中的公式說(shuō)明。 費(fèi)用維護(hù) 目前 費(fèi)用 類別、費(fèi)率未知。 待交易所明確 后進(jìn)行維護(hù)。 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 28 以清算接口中數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 股東席位維護(hù) 需要對(duì)交易賬戶進(jìn)行維護(hù)，包括股東和席位。維護(hù)衍生品賬戶用于報(bào)單，交易所會(huì)檢查此賬戶代碼。 1 股東：使用衍生品賬戶，需要考慮與對(duì)應(yīng)的 A 股賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)。 2 席位：與普 通 A 股維護(hù)方式一致。 3 先維護(hù) A 股股東，再維護(hù)期權(quán)股東。無(wú) A 股股東的情況下，不能有期權(quán)賬戶。 4 具體說(shuō)明： 要素 取值說(shuō)明 交易市場(chǎng) 上交所 A 股東代碼 賬戶采用 A 股證券賬戶 +3 位代碼 (888) 允許操作證券類別 個(gè)股期權(quán)。 后續(xù)：還能支持期貨、 CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約 交易市場(chǎng) 維護(hù) 1 市場(chǎng)： 上交所 A。 2 需要根據(jù)交易市場(chǎng)的時(shí)間判斷是否允許下達(dá)指令、委托。 ? 期權(quán)市場(chǎng)的交易時(shí)間為 上午 9： 15－ 11： 30 下午 13： 00－ 15： 00。 其中，上午 9： 15－ 9： 25 為開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。 ? 最后交易日 暨行權(quán)日，交易時(shí)間不變。 行權(quán)時(shí)間為上午 9： 15－ 11： 30（ 9:259:30 不接受指令） 下午 13： 00－ 15： 30（增加 15:00— 15:30 時(shí)段）。 接口文件 1 交易接口： 市場(chǎng)參與者通過(guò) STEP 接口進(jìn)行申報(bào)，交易平臺(tái)通過(guò)集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)的模式進(jìn)行撮合配對(duì)。 2 期權(quán)行情文件接口 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 29 3 期權(quán)基礎(chǔ)信息 4 成交過(guò)戶數(shù)據(jù)接口 STEP 接口 ? MktDataFull（ MDText） 行情數(shù)據(jù) ： ? NewOrderSingle (ReqText) 申報(bào)指令消息： （交易指令） ? NewOrderSingle (ReqText) 申報(bào)指令消息： （非交易指令 證券凍結(jié)與解凍指令） ? NewOrderSingle (ReqText) 申報(bào)指令消息： （非交易指令 行權(quán)指令） ? 非交易指令 實(shí)物交割意向申報(bào) ： ? OrderCancel Request (ReqText) 撤單指令消息 ：（撤單指令） 返回信息 如果需要對(duì)沖持倉(cāng)，返回信息中會(huì)有相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)接口文檔。 期權(quán)行情文件接口 序號(hào) 域名 字段名 字段類型 描述 1 MDStreamID 行情數(shù)據(jù)類型 C5 行情數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)符，取值MD301 表示行情數(shù)據(jù)格式類型，目前該類型包含期權(quán)交易行情 2 SecurityID 期權(quán)合約代碼 C19 3 SecuritySymbol 期權(quán)合約簡(jiǎn)稱 C20 4 UpdateVersion 期權(quán)合約更新次數(shù) N1 用于標(biāo)識(shí)合約更新的次數(shù) 5 TradeVolume 成交數(shù)量 N16 6 TotalValueTraded 成交金額 N16(2) 7 PreClosePx 昨日收盤價(jià) N11(3) 8 SettlPrice 昨日結(jié)算價(jià) N11(3) 9 OpenPrice 今日開(kāi)盤價(jià) N11(3) 10 AuctionPrice 上一次計(jì)劃競(jìng)價(jià)成交價(jià) N11(3) 波動(dòng)性中斷參考價(jià) 11 HighPrice 最高價(jià) N11(3) 12 LowPrice 最低價(jià) N11(3) 13 TradePrice 最新價(jià) N11(3) 最新成交價(jià) 14 BuyPrice1 申買價(jià)一 N11(3) 當(dāng)前買入價(jià)（當(dāng)前最優(yōu)價(jià)） 15 BuyVolume1 申買量一 N12 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 30 16 SellPrice1 申賣價(jià)一 N11(3) 當(dāng)前賣出價(jià)（當(dāng)前最優(yōu)價(jià)） 17 SellVolume1 申買量一 N12 18 TradingPhaseCode 產(chǎn)品實(shí)時(shí)階段及標(biāo)志 C4 該字段為 4 位字符串，左起每位表示特定的含義，無(wú)定義則填空格。 第 0 位：‘ S’表示啟動(dòng)（開(kāi)市前）時(shí)段，‘ C’表示集合競(jìng)價(jià)時(shí)段，‘ T’表示連續(xù)交易時(shí)段，‘ B’表示休市時(shí)段，‘ E’表示閉市時(shí)段，‘ V’表示波動(dòng)性中斷，‘ A’表示日中集合競(jìng)價(jià)。 第 1 位：‘ 0’表示未停牌或未暫停，‘ 1’表示停牌或暫停。 期權(quán)基礎(chǔ)信息 序號(hào) 域名 字段名 字段類型 描述 1 RFStreamID 參考數(shù)據(jù)類型 C5 參考數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)符，取值 RF301 表示期權(quán)基礎(chǔ)信息 2 SecurityID 期權(quán)合約代碼 C19 期權(quán)產(chǎn)品代碼本身 17 位，左對(duì)齊。第 1 19 位為保留位，右補(bǔ)空格。 3 SecuritySymbol 期權(quán)合約簡(jiǎn)稱 C20 4 UnderlyingSecurityID 標(biāo)的證券代碼 C6 5 UnderlyingSymbol 基礎(chǔ)證券證券名稱 C8 6 UnderlyingType 標(biāo)的證券類型 C3 EBS – ETF， ASH – A 股 7 OptionType 歐式美式 C1 若為歐式期權(quán)，則本字段為― E；若為美式期權(quán)，則本字段為― A 8 CallOrPut 認(rèn)購(gòu)認(rèn)沽 C1 認(rèn)購(gòu)，則本字段為― C；若為認(rèn)沽，則本字段為― P 9 ContractMulti 合約單位 N11 經(jīng)過(guò)除權(quán)除息調(diào)整后的合約單位 , 一定 plierUnit 是整數(shù) 10 ExercisePrice 期權(quán)行權(quán)價(jià) N11(3) 經(jīng)過(guò)除權(quán)除息調(diào)整后的期權(quán)行權(quán)價(jià)， 右對(duì)齊，單位：元 12 StartDate 首個(gè)交易日 C8 期權(quán)首個(gè)交易日 ,YYYYMMDD 13 EndDate 最后交易日 C8 期權(quán)最后交易日 /行權(quán)日，YYYYMMDD(T 日 ) 14 ExerciseDate 期權(quán)行權(quán)日 C8 期權(quán)行權(quán)日， YYYYMMDD (T+1) 15 ExpireDate 期權(quán)到期日 C8 期權(quán)到期日， YYYYMMDD(目前是 T日，和最后交易日相同 ) 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個(gè)股期權(quán)交易 ）方案 書 31 16 UpdateVersion 合約版本號(hào) C1 期權(quán)合約的版本號(hào)。新掛合約是’ 1’ 17 ClrMmbrPositionLimit 結(jié)算會(huì)員持倉(cāng)限制 N12 單個(gè)結(jié)算會(huì)員在標(biāo)的證券上的持倉(cāng)限制（張） 19 LeavesQty 未平倉(cāng)合約數(shù) N16 當(dāng)前期權(quán)的 open interest—— 未平倉(cāng)合約數(shù)。單位是 （張） 20 SecurityClosePx 合約前收盤價(jià) N11(3) 合約除權(quán)除息調(diào)整后的收盤價(jià)格（上市首日前一天晚上的文件中，填寫參考價(jià)格），右對(duì)齊，單位：元 21 SettlPrice 合約前結(jié)算價(jià) N11(3) 昨日結(jié)算價(jià)，右對(duì)齊，單位：元 22 UnderlyingClosePx 標(biāo)的 證券前收盤 N11(3) 期權(quán)標(biāo)的證券除權(quán)除息調(diào)整后的前收盤價(jià)格，右對(duì)齊，單位：元 25 PriceLimitType 漲跌幅限制類型 C1 ‘ N’表示交易規(guī)則規(guī)定的有漲跌幅限制類型 ‘ R’表示交易規(guī)則規(guī)定的無(wú)漲跌幅限制類型 26 DailyPriceUpLimit 漲幅上限價(jià)格 N11(3) 當(dāng)日期權(quán)漲停價(jià)格，單位：元 27 DailyPriceDo 跌幅下限價(jià)格 N11(3) 當(dāng)日期權(quán)跌停價(jià)格，單位：元 wnLimit 28 MarginUnit 單位保證金 N16(3) 當(dāng)日 持有一張合約所需要的保證金數(shù)量，單位：元 29 MarginRatio 保證金比例 N3 保證金比例，單位： % 30 RoundLot 整手?jǐn)?shù) N12 一手等于幾張合約 31 MinFloor 單筆申報(bào)下限 N12 單筆申報(bào)的申報(bào)張數(shù)下限。 32 MaxFloor 單筆申報(bào)上限 N12 單筆申報(bào)的申報(bào)張數(shù)上限。 33 SecurityStatusFlag 期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽 C8 該字段為 8 位字符串，左起每位表示特 定的含義，無(wú)定義則填空格。 第 1 位：‘ 0’表示可開(kāi)倉(cāng)，‘ 1’表示 限制開(kāi) 倉(cāng)。 第 2 位：‘ 0’表示未停牌或未暫停， ‘ 1’表示停牌或暫停。 第 3 位：‘ 0’表示未臨近到期日， ‘ 1’表