【導讀】恒生資產(chǎn)管理系統(tǒng)方案書。資產(chǎn)管理系統(tǒng)-個股期貨業(yè)務功能。版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注

　　

【正文】 數(shù)字， 唯一，不復用 。作為主代碼，用于記錄持倉數(shù)量，查詢等信息。例： 80000001 ? 交易代碼 19 位 +標志字段（ 1 位，記錄修改次數(shù)） 601398C1309M00380 □ ? 證券簡稱 共 20 個字符。例 如：“工商銀行購 1 月 420 □ ” ， “□”為 標志位，缺省為空，合約調(diào)整時修改為“ A” 、“ B”?? ? 除權(quán)除息后，交易代碼、證券簡稱會變化，需要同步變化，通過合約編碼唯一確定。 ? 不保留歷史代碼和簡稱。 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 26 合約停牌 、摘牌處理 1 合約因為停牌、摘牌后，需要接入交易所信息，導入系統(tǒng)。 2 數(shù)據(jù)來源：接口中， MktDataFull（ MDText） 行情數(shù)據(jù)。 3 支持進行交易控制，系統(tǒng)控制不允許交易。 漲跌幅限制 1 指令下達時，要根據(jù)漲停板規(guī)則進行控制，在漲跌停之外的價格給出提示 /禁止下達指令。 2 最后交易日，只設置漲停價，不設置跌停價 3 接口中目前沒有這部分數(shù)據(jù)，根據(jù)下面的計算規(guī)則計算漲跌停價格。 計算規(guī)則： 1 期權(quán)合約每日價格漲停價 = 該合約的前收盤價（ 上市首日用 結(jié)算參考價） + 漲跌幅。 2 期權(quán)合約每日價格跌停價 = 該合約的前收盤價（ 上市首日用 結(jié)算參考價） 漲跌幅。 3 新合約上市首日的結(jié)算參考價由交易所公布。 行情數(shù)據(jù)接口中取。 4 認購期權(quán)漲跌幅 = max｛ ， min [（ 2正股價－行權(quán)價），正股價 ] 10％｝ 5 認沽期權(quán)漲跌幅 = max｛ ， min [（ 2行權(quán)價－正股價），正股價 ] 10％｝ 6 如果根據(jù)上述公式計算的跌停 價小于最小報價單位（ 元），則跌停價為 元。 7 當漲跌幅為 元時，不設置跌停價。 8 如果根據(jù)上述 方法 計算的漲停價、跌停價不是最小報價單位（ 元）的整數(shù)倍，則漲停價、跌停價都四舍五入至最接近的價格。 期權(quán)信息維護 增加期權(quán)信息維護界面?？蓞⒖枷到y(tǒng)的權(quán)證信息維護界面。是否需要新增維護界面，以設計方案為準。可進行導入、添加、修改、刪除等操作。需要維護字段說明如下：（通過“期權(quán)信息接口”導入系統(tǒng)。） 1) 合約月份：合約到期月份為當月與下月 , 以及 3 月、 6 月、 9 月及 12 月中連續(xù)兩個季月（下季與 隔季） , 共 4 個月份合約。 2) 合約單位： 當標的證券發(fā)生除權(quán)除息調(diào)整合約單位時， 會 相應調(diào)整合約單位。 3) 最后交易日 ： 每個合約到期月份的第四個星期三，如遇節(jié)假日，順延至下一 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 27 交易日。 可以根據(jù)最后交易日設置提醒功能。 4) 到期日：與最后交易日為同一天 5) 行權(quán)日：與到期日為同一天。 6) 行權(quán)方式：歐式 。寫死 7) 交割方式：實物 （股票） 。 委托方向設置 增加個股期權(quán)的 委托方向：買入開倉、賣出平倉、賣出開倉、買入平倉 、 備兌開倉。 1 買入開倉 ： 買入開倉指的是買入認購期權(quán)或認沽期權(quán)，如投資者已作為權(quán)利方持有頭寸或沒有持有頭寸時，則買入成交后， 增加權(quán)利方持有頭寸；否則，先對沖持有的義務方頭寸后，再增加權(quán)利方頭寸。 2 買入平倉 ： 買入平倉指的是投資者作為義務方持有頭寸，買入期權(quán)，成為無義務方或減少義務方頭寸。 3 賣出平倉 ： 賣出平倉指的是賣出認購期權(quán)或認沽期權(quán)。投資者作為權(quán)利方持有頭寸時才可賣出平倉，且賣出合約數(shù)量不得超過持有的頭寸。 4 賣出開倉 賣出開倉指的是投資者賣出認購期權(quán)或認沽期權(quán)，如投資者已作為義務方持有頭寸或沒有持有頭寸時，則賣出成交后，增加義務方持有頭寸；否則，先對沖持有的權(quán)利方頭寸后，再增加義務方頭寸。 5 備兌開倉 ： 備兌開倉指的是投資者在 擁有標的證券（含當日買入）的基礎上，賣出相應的認購期權(quán)（百分之百現(xiàn)券擔保，不需現(xiàn)金保證金）。 期權(quán)保證金設置 1 保證金比例：用交易所公式計算出的保證金金額上，允許設置一個上浮比例，默認為 0。比如上浮 2%。 2 交易所保證金計算公式：見“可用控制”中的公式說明。 費用維護 目前 費用 類別、費率未知。 待交易所明確 后進行維護。 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 28 以清算接口中數(shù)據(jù)為準。 股東席位維護 需要對交易賬戶進行維護，包括股東和席位。維護衍生品賬戶用于報單，交易所會檢查此賬戶代碼。 1 股東：使用衍生品賬戶，需要考慮與對應的 A 股賬戶進行關(guān)聯(lián)。 2 席位：與普 通 A 股維護方式一致。 3 先維護 A 股股東，再維護期權(quán)股東。無 A 股股東的情況下，不能有期權(quán)賬戶。 4 具體說明： 要素 取值說明 交易市場 上交所 A 股東代碼 賬戶采用 A 股證券賬戶 +3 位代碼 (888) 允許操作證券類別 個股期權(quán)。 后續(xù)：還能支持期貨、 CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約 交易市場 維護 1 市場： 上交所 A。 2 需要根據(jù)交易市場的時間判斷是否允許下達指令、委托。 ? 期權(quán)市場的交易時間為 上午 9： 15－ 11： 30 下午 13： 00－ 15： 00。 其中，上午 9： 15－ 9： 25 為開盤集合競價時間。 ? 最后交易日 暨行權(quán)日，交易時間不變。 行權(quán)時間為上午 9： 15－ 11： 30（ 9:259:30 不接受指令） 下午 13： 00－ 15： 30（增加 15:00— 15:30 時段）。 接口文件 1 交易接口： 市場參與者通過 STEP 接口進行申報，交易平臺通過集合競價和連續(xù)競價的模式進行撮合配對。 2 期權(quán)行情文件接口 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 29 3 期權(quán)基礎信息 4 成交過戶數(shù)據(jù)接口 STEP 接口 ? MktDataFull（ MDText） 行情數(shù)據(jù) ： ? NewOrderSingle (ReqText) 申報指令消息： （交易指令） ? NewOrderSingle (ReqText) 申報指令消息： （非交易指令 證券凍結(jié)與解凍指令） ? NewOrderSingle (ReqText) 申報指令消息： （非交易指令 行權(quán)指令） ? 非交易指令 實物交割意向申報 ： ? OrderCancel Request (ReqText) 撤單指令消息 ：（撤單指令） 返回信息 如果需要對沖持倉，返回信息中會有相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，詳細說明見接口文檔。 期權(quán)行情文件接口 序號 域名 字段名 字段類型 描述 1 MDStreamID 行情數(shù)據(jù)類型 C5 行情數(shù)據(jù)類型標識符，取值MD301 表示行情數(shù)據(jù)格式類型，目前該類型包含期權(quán)交易行情 2 SecurityID 期權(quán)合約代碼 C19 3 SecuritySymbol 期權(quán)合約簡稱 C20 4 UpdateVersion 期權(quán)合約更新次數(shù) N1 用于標識合約更新的次數(shù) 5 TradeVolume 成交數(shù)量 N16 6 TotalValueTraded 成交金額 N16(2) 7 PreClosePx 昨日收盤價 N11(3) 8 SettlPrice 昨日結(jié)算價 N11(3) 9 OpenPrice 今日開盤價 N11(3) 10 AuctionPrice 上一次計劃競價成交價 N11(3) 波動性中斷參考價 11 HighPrice 最高價 N11(3) 12 LowPrice 最低價 N11(3) 13 TradePrice 最新價 N11(3) 最新成交價 14 BuyPrice1 申買價一 N11(3) 當前買入價（當前最優(yōu)價） 15 BuyVolume1 申買量一 N12 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 30 16 SellPrice1 申賣價一 N11(3) 當前賣出價（當前最優(yōu)價） 17 SellVolume1 申買量一 N12 18 TradingPhaseCode 產(chǎn)品實時階段及標志 C4 該字段為 4 位字符串，左起每位表示特定的含義，無定義則填空格。 第 0 位：‘ S’表示啟動（開市前）時段，‘ C’表示集合競價時段，‘ T’表示連續(xù)交易時段，‘ B’表示休市時段，‘ E’表示閉市時段，‘ V’表示波動性中斷，‘ A’表示日中集合競價。 第 1 位：‘ 0’表示未停牌或未暫停，‘ 1’表示停牌或暫停。 期權(quán)基礎信息 序號 域名 字段名 字段類型 描述 1 RFStreamID 參考數(shù)據(jù)類型 C5 參考數(shù)據(jù)類型標識符，取值 RF301 表示期權(quán)基礎信息 2 SecurityID 期權(quán)合約代碼 C19 期權(quán)產(chǎn)品代碼本身 17 位，左對齊。第 1 19 位為保留位，右補空格。 3 SecuritySymbol 期權(quán)合約簡稱 C20 4 UnderlyingSecurityID 標的證券代碼 C6 5 UnderlyingSymbol 基礎證券證券名稱 C8 6 UnderlyingType 標的證券類型 C3 EBS – ETF， ASH – A 股 7 OptionType 歐式美式 C1 若為歐式期權(quán)，則本字段為― E；若為美式期權(quán)，則本字段為― A 8 CallOrPut 認購認沽 C1 認購，則本字段為― C；若為認沽，則本字段為― P 9 ContractMulti 合約單位 N11 經(jīng)過除權(quán)除息調(diào)整后的合約單位 , 一定 plierUnit 是整數(shù) 10 ExercisePrice 期權(quán)行權(quán)價 N11(3) 經(jīng)過除權(quán)除息調(diào)整后的期權(quán)行權(quán)價， 右對齊，單位：元 12 StartDate 首個交易日 C8 期權(quán)首個交易日 ,YYYYMMDD 13 EndDate 最后交易日 C8 期權(quán)最后交易日 /行權(quán)日，YYYYMMDD(T 日 ) 14 ExerciseDate 期權(quán)行權(quán)日 C8 期權(quán)行權(quán)日， YYYYMMDD (T+1) 15 ExpireDate 期權(quán)到期日 C8 期權(quán)到期日， YYYYMMDD(目前是 T日，和最后交易日相同 ) 恒生 資產(chǎn) 管理系統(tǒng) （ 個股期權(quán)交易 ）方案 書 31 16 UpdateVersion 合約版本號 C1 期權(quán)合約的版本號。新掛合約是’ 1’ 17 ClrMmbrPositionLimit 結(jié)算會員持倉限制 N12 單個結(jié)算會員在標的證券上的持倉限制（張） 19 LeavesQty 未平倉合約數(shù) N16 當前期權(quán)的 open interest—— 未平倉合約數(shù)。單位是 （張） 20 SecurityClosePx 合約前收盤價 N11(3) 合約除權(quán)除息調(diào)整后的收盤價格（上市首日前一天晚上的文件中，填寫參考價格），右對齊，單位：元 21 SettlPrice 合約前結(jié)算價 N11(3) 昨日結(jié)算價，右對齊，單位：元 22 UnderlyingClosePx 標的 證券前收盤 N11(3) 期權(quán)標的證券除權(quán)除息調(diào)整后的前收盤價格，右對齊，單位：元 25 PriceLimitType 漲跌幅限制類型 C1 ‘ N’表示交易規(guī)則規(guī)定的有漲跌幅限制類型 ‘ R’表示交易規(guī)則規(guī)定的無漲跌幅限制類型 26 DailyPriceUpLimit 漲幅上限價格 N11(3) 當日期權(quán)漲停價格，單位：元 27 DailyPriceDo 跌幅下限價格 N11(3) 當日期權(quán)跌停價格，單位：元 wnLimit 28 MarginUnit 單位保證金 N16(3) 當日 持有一張合約所需要的保證金數(shù)量，單位：元 29 MarginRatio 保證金比例 N3 保證金比例，單位： % 30 RoundLot 整手數(shù) N12 一手等于幾張合約 31 MinFloor 單筆申報下限 N12 單筆申報的申報張數(shù)下限。 32 MaxFloor 單筆申報上限 N12 單筆申報的申報張數(shù)上限。 33 SecurityStatusFlag 期權(quán)合約狀態(tài)信息標簽 C8 該字段為 8 位字符串，左起每位表示特 定的含義，無定義則填空格。 第 1 位：‘ 0’表示可開倉，‘ 1’表示 限制開 倉。 第 2 位：‘ 0’表示未停牌或未暫停， ‘ 1’表示停牌或暫停。 第 3 位：‘ 0’表示未臨近到期日， ‘ 1’表