干預(yù)分析模型預(yù)測法-資料下載頁
2025-05-15 03:27本頁面
【正文】 通過數(shù)據(jù)分析，能確定干預(yù)變量的影響部分 ，并估計(jì)出這部分的參數(shù)，計(jì)算出殘差序列。 )( )(BB??Tttt IBBx)(?)(???? ??t? 是一個(gè)消除干預(yù)變量影響序列，可計(jì)算出自相關(guān)與偏自相關(guān)函數(shù)，識別出 ARIMA模型的階數(shù)。 三、干預(yù)模型建模的思路和具體步驟 思路： 利用 干預(yù)影響 產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立單變量的時(shí)間序列模型。利用此模型進(jìn)行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。最后將實(shí)際值減去預(yù)測值，得到的是受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果可以求估干預(yù)模型的參數(shù)。 步驟 用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立單變量的時(shí)間序列模型。然后利用此模型進(jìn)行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。 ，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估干預(yù)影響的參數(shù)。 ，識別與估計(jì)出一個(gè)單變量的時(shí)間序列模型。 4. 求出總的干預(yù)分析模型。
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