招商銀行風(fēng)險(xiǎn)與收益分析-資料下載頁(yè)
2025-05-14 22:02本頁(yè)面
【正文】 期國(guó)債 % % % 平均 % ? 收集 2021年 1月至 2021年 9月招商銀行每周一的收盤價(jià)以及對(duì)應(yīng)的上證 180指數(shù) ? 股票收益率 =(股票價(jià)格 i股票價(jià)格 i1+股利收益 )/股票價(jià)格 i1 ? 市場(chǎng)收益率 =(指數(shù) i指數(shù) i1+股利收益 )/指數(shù) i1 %%%%%%%上證1 8 0 指數(shù)周收益率 招商銀行周收益率? 以上證 180指數(shù)周收益率為自變量對(duì)招商銀行周收益率進(jìn)行回歸，得到結(jié)果 ? Y=+ ? 回歸的斜率為 ，此為招商銀行 2021年 1月 ——2021年 9月的 β值 ? 回歸方程的 R2等于 – 說明在 2021年 1月 —— 2021年 9月間，招商銀行的風(fēng)險(xiǎn)中 34%源于市場(chǎng) – 而其余 64%源于公司特有的因素，即招商銀行在證券市場(chǎng)上的表現(xiàn)主要與公司特有因素相關(guān) α 原始 β R2 招商銀行 民生銀行 浦發(fā)銀行 深發(fā)展 % % % % 四家上市銀行風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)表：美國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站 ? 公司的股權(quán)成本 ,即投資者投資于 招商銀行的預(yù)期收益率 – 根據(jù) CAPM模型： Re=Rf+β(RmRf) =%+*%=
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