金融危機與金融全球化-資料下載頁
2025-05-13 23:22本頁面
【正文】 銀行在瑞士的巴塞爾達成的若干重要協(xié)議的統(tǒng)稱。 ? 其實質(zhì)是為了完善與補充單個國家對 商業(yè)銀行監(jiān)管體制的不足，減輕銀行倒閉的風險與代價，是對國際商業(yè)銀行聯(lián)合監(jiān)管的最主要形式，并且具有很強的約束力 。 ? 1974年 9月由國際清算銀行發(fā)起，美國、英國、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、加拿大、比利時、瑞典十國集團及中央銀行監(jiān)督官員在巴塞爾開會，討論跨國銀行的國際監(jiān)督與管理問題，自此形成了一系列的文件。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 《 1975年協(xié)議 》 。 1975年 9月，即赫斯塔特銀行和富蘭克林國民銀行倒閉的第二年，第一個巴塞爾協(xié)議出臺。這個協(xié)議的核心是針對國際性銀行監(jiān)管主體缺位的現(xiàn)實，突出強調(diào)了兩點內(nèi)容：任何銀行的國外機構(gòu)都不能逃避監(jiān)管；母國和東道國應共同承擔的職責。 ? 《 1983年協(xié)議 》 。 1983年 5月，經(jīng)過 8年的醞釀和實踐，巴塞爾委員會通過了 《 銀行國外機構(gòu)的監(jiān)管原則 》 ，它是 1975年版本的修改版，也是前一個協(xié)議的具體化和明細化。該協(xié)議的兩個基本思想是：任何海外銀行都不能逃避監(jiān)管；任何監(jiān)管都應恰如其分。 ? 上述兩個協(xié)議的總體思路都是 “ 股權(quán)原則為主 ， 市場原則為輔；母國綜合監(jiān)督為主 ， 東道國個別監(jiān)督為輔 ” ， 兩者對清償能力等監(jiān)管內(nèi)容都只提出了抽象的監(jiān)管原則和職責分配 ， 并未能提出具體可行的監(jiān)管標準 。 各國對國際銀行業(yè)的監(jiān)管都是各自為戰(zhàn) 、 自成體系 ， 充分監(jiān)管的原則實際上沒有得到具體體現(xiàn) 。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 1988年 7月 ， 巴塞爾委員會在總結(jié)了幾個方面的意見之后 ， 通過了 《 關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標準的協(xié)議 》 （ 簡稱 《 巴塞爾協(xié)議 I》 ） 。 ? 1988年制定的 《 巴塞爾協(xié)議 I》 難以解決銀行實踐中出現(xiàn)的諸多新情況 、 新問題 。 例如 ， 隨著衍生金融品種及其交易規(guī)模的迅猛增長 ， 銀行業(yè)越來越深地介入了衍生品種的交易 ， 或是以資產(chǎn)證券化和控股公司的形式來逃避資本金管制 ， 并將信用風險轉(zhuǎn)化為市場風險 。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 1999年 6月，巴塞爾委員會推出了 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 （巴塞爾協(xié)議 II）第一個征求意見稿。新協(xié)議提出了一個能對風險計量更敏感、并與當前市場狀況相一致的新資本標準， 明確將市場風險和經(jīng)營風險納入風險資本的計算和監(jiān)管框架，并要求銀行對風險資料進行更多的公開披露，從而使市場約束機制成為監(jiān)管的有益補充。 ? 2021年推出的 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 第二個和第三個征求意見稿更是對第一稿的充實與完善。 ? 2021年 10月 1日，巴塞爾委員會發(fā)布了修改資本協(xié)議建議的最新版，評估該建議對全世界銀行最低資本要求的可能影響。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 2021年 6月 26日， 10國集團的央行行長一致通過 《 資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，即 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的最終稿，并決定于 2021年底在 10國集團開始實施。 ? 此后， 25個歐盟成員國、澳大利亞、新加坡和中國香港等發(fā)達國家和地區(qū)也表示將利用新協(xié)議對商業(yè)銀行進行監(jiān)管，部分發(fā)展中國家如南非、印度、俄羅斯等也表示將采取積極措施克服困難實施新協(xié)議。 （二）巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 資本的定義。 資本分為兩層：一層為 “ 核心資本 ” ，包括股本和公開的準備金，這部分至少占全部資本的５０％， 另一層為： “ 附屬資本 ” ，包括未公開的準備金、資產(chǎn)重估準備金，普通準備金或呆帳準備金，帶有股本性質(zhì)的債券和次級債券。 ? 資產(chǎn)的風險數(shù)風險加權(quán) 。根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表 +外業(yè)務的相對風險大小，賦予它們五種不同的加權(quán)數(shù)風險越大，加權(quán)數(shù)就越高。 ? 資本比率的標準 。 （三） 新巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的三大支柱 ? 1．最低資本要求 ? 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的第一支柱，最低資本要求，主要包括三個基本要素：監(jiān)管資本的定義、風險加權(quán)資產(chǎn)和資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的最低比率。 ? 2．監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 ? 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的第二支柱是監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。 3．市場紀律 ? 3. 第三支柱 —— 市場紀律 。其目的是對最低資本要求（第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補充。 （ 1）金融風險及種類，金融風險的成因，金融風險與金融危機的關(guān)系。 本章小結(jié) （ 2）金融監(jiān)管的含義與特征，金融監(jiān)管的必要性。 （ 3）金融危機的含義、類型及表現(xiàn)，金融危機的防范治理。 （ 4）金融監(jiān)管體系的一般構(gòu)成。包括金融監(jiān)管的組織體制、金融監(jiān)管目標與原則、金融監(jiān)管的內(nèi)容、手段、措施等。 （ 5） 20世紀 90年代后金融全球化的最主要表現(xiàn)形式，表現(xiàn)為金融機構(gòu)的全球化、金融業(yè)務的全球化、金融市場的全球化及金融監(jiān)管的協(xié)調(diào)全球化。
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