金融危機(jī)與金融全球化-資料下載頁(yè)
2025-05-13 23:22本頁(yè)面
【正文】 銀行在瑞士的巴塞爾達(dá)成的若干重要協(xié)議的統(tǒng)稱(chēng)。 ? 其實(shí)質(zhì)是為了完善與補(bǔ)充單個(gè)國(guó)家對(duì) 商業(yè)銀行監(jiān)管體制的不足，減輕銀行倒閉的風(fēng)險(xiǎn)與代價(jià)，是對(duì)國(guó)際商業(yè)銀行聯(lián)合監(jiān)管的最主要形式，并且具有很強(qiáng)的約束力 。 ? 1974年 9月由國(guó)際清算銀行發(fā)起，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、荷蘭、加拿大、比利時(shí)、瑞典十國(guó)集團(tuán)及中央銀行監(jiān)督官員在巴塞爾開(kāi)會(huì)，討論跨國(guó)銀行的國(guó)際監(jiān)督與管理問(wèn)題，自此形成了一系列的文件。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 《 1975年協(xié)議 》 。 1975年 9月，即赫斯塔特銀行和富蘭克林國(guó)民銀行倒閉的第二年，第一個(gè)巴塞爾協(xié)議出臺(tái)。這個(gè)協(xié)議的核心是針對(duì)國(guó)際性銀行監(jiān)管主體缺位的現(xiàn)實(shí)，突出強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn)內(nèi)容：任何銀行的國(guó)外機(jī)構(gòu)都不能逃避監(jiān)管；母國(guó)和東道國(guó)應(yīng)共同承擔(dān)的職責(zé)。 ? 《 1983年協(xié)議 》 。 1983年 5月，經(jīng)過(guò) 8年的醞釀和實(shí)踐，巴塞爾委員會(huì)通過(guò)了 《 銀行國(guó)外機(jī)構(gòu)的監(jiān)管原則 》 ，它是 1975年版本的修改版，也是前一個(gè)協(xié)議的具體化和明細(xì)化。該協(xié)議的兩個(gè)基本思想是：任何海外銀行都不能逃避監(jiān)管；任何監(jiān)管都應(yīng)恰如其分。 ? 上述兩個(gè)協(xié)議的總體思路都是 “ 股權(quán)原則為主 ， 市場(chǎng)原則為輔；母國(guó)綜合監(jiān)督為主 ， 東道國(guó)個(gè)別監(jiān)督為輔 ” ， 兩者對(duì)清償能力等監(jiān)管內(nèi)容都只提出了抽象的監(jiān)管原則和職責(zé)分配 ， 并未能提出具體可行的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 。 各國(guó)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管都是各自為戰(zhàn) 、 自成體系 ， 充分監(jiān)管的原則實(shí)際上沒(méi)有得到具體體現(xiàn) 。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 1988年 7月 ， 巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)了幾個(gè)方面的意見(jiàn)之后 ， 通過(guò)了 《 關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議 》 （ 簡(jiǎn)稱(chēng) 《 巴塞爾協(xié)議 I》 ） 。 ? 1988年制定的 《 巴塞爾協(xié)議 I》 難以解決銀行實(shí)踐中出現(xiàn)的諸多新情況 、 新問(wèn)題 。 例如 ， 隨著衍生金融品種及其交易規(guī)模的迅猛增長(zhǎng) ， 銀行業(yè)越來(lái)越深地介入了衍生品種的交易 ， 或是以資產(chǎn)證券化和控股公司的形式來(lái)逃避資本金管制 ， 并將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 1999年 6月，巴塞爾委員會(huì)推出了 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 （巴塞爾協(xié)議 II）第一個(gè)征求意見(jiàn)稿。新協(xié)議提出了一個(gè)能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更敏感、并與當(dāng)前市場(chǎng)狀況相一致的新資本標(biāo)準(zhǔn)， 明確將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架，并要求銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資料進(jìn)行更多的公開(kāi)披露，從而使市場(chǎng)約束機(jī)制成為監(jiān)管的有益補(bǔ)充。 ? 2021年推出的 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 第二個(gè)和第三個(gè)征求意見(jiàn)稿更是對(duì)第一稿的充實(shí)與完善。 ? 2021年 10月 1日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了修改資本協(xié)議建議的最新版，評(píng)估該建議對(duì)全世界銀行最低資本要求的可能影響。 （一）巴塞爾協(xié)議的歷史沿革 ? 2021年 6月 26日， 10國(guó)集團(tuán)的央行行長(zhǎng)一致通過(guò) 《 資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架 》 ，即 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的最終稿，并決定于 2021年底在 10國(guó)集團(tuán)開(kāi)始實(shí)施。 ? 此后， 25個(gè)歐盟成員國(guó)、澳大利亞、新加坡和中國(guó)香港等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)也表示將利用新協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管，部分發(fā)展中國(guó)家如南非、印度、俄羅斯等也表示將采取積極措施克服困難實(shí)施新協(xié)議。 （二）巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 資本的定義。 資本分為兩層：一層為 “ 核心資本 ” ，包括股本和公開(kāi)的準(zhǔn)備金，這部分至少占全部資本的５０％， 另一層為： “ 附屬資本 ” ，包括未公開(kāi)的準(zhǔn)備金、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備金，普通準(zhǔn)備金或呆帳準(zhǔn)備金，帶有股本性質(zhì)的債券和次級(jí)債券。 ? 資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán) 。根據(jù)不同類(lèi)型的資產(chǎn)和表 +外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小，賦予它們五種不同的加權(quán)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)越大，加權(quán)數(shù)就越高。 ? 資本比率的標(biāo)準(zhǔn) 。 （三） 新巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的三大支柱 ? 1．最低資本要求 ? 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的第一支柱，最低資本要求，主要包括三個(gè)基本要素：監(jiān)管資本的定義、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的最低比率。 ? 2．監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查 ? 《 巴塞爾協(xié)議 II》 的第二支柱是監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查。 3．市場(chǎng)紀(jì)律 ? 3. 第三支柱 —— 市場(chǎng)紀(jì)律 。其目的是對(duì)最低資本要求（第一支柱）和監(jiān)督檢查（第二支柱）的補(bǔ)充。 （ 1）金融風(fēng)險(xiǎn)及種類(lèi)，金融風(fēng)險(xiǎn)的成因，金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的關(guān)系。 本章小結(jié) （ 2）金融監(jiān)管的含義與特征，金融監(jiān)管的必要性。 （ 3）金融危機(jī)的含義、類(lèi)型及表現(xiàn)，金融危機(jī)的防范治理。 （ 4）金融監(jiān)管體系的一般構(gòu)成。包括金融監(jiān)管的組織體制、金融監(jiān)管目標(biāo)與原則、金融監(jiān)管的內(nèi)容、手段、措施等。 （ 5） 20世紀(jì) 90年代后金融全球化的最主要表現(xiàn)形式，表現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)的全球化、金融業(yè)務(wù)的全球化、金融市場(chǎng)的全球化及金融監(jiān)管的協(xié)調(diào)全球化。
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