時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介(2)-資料下載頁(yè)
2025-05-12 19:23本頁(yè)面
【正文】 llerslov， 1985年 GARCH(時(shí)變自回歸 )模型 都是對(duì)經(jīng)典ARIMA模型的很好補(bǔ)充。 ? 多變量場(chǎng)合 ? ， 1987年，提出了 協(xié)整（ cointegration） 理論 極大促進(jìn)了多變量時(shí)間序列分析發(fā)展，因此獲得 2021年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。 ? 非線性場(chǎng)合 ? 湯家豪教授等， 1980年， 門(mén)限自回歸模型 是分析非線性時(shí)間序列的經(jīng)典模型。 2021/6/16 36 ARCH（恩格爾為代表） ? 條件異方差模型 ? 1982年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家恩格爾提出自回歸條件異方差模型，用于研究英國(guó)通貨膨脹指數(shù)的波動(dòng)性，之后該模型被金融學(xué)家用于研究金融資產(chǎn)的價(jià)格行為。 協(xié)整理論 ? 恩格爾 (Engle)和格蘭杰 (Granger)提出了協(xié)整理論和誤差修正模型，協(xié)整理論的作用在于正確地解釋了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測(cè)現(xiàn)象，誤差修正模型（ ECM）將影響變化的因素有效地分解成長(zhǎng)期靜態(tài)關(guān)系和短期動(dòng)態(tài)關(guān)系之和。其中格蘭杰定理證明了協(xié)整關(guān)系與誤差修正模型之間的關(guān)系，指出若干個(gè)一階非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式，反之也成立。 時(shí)間序列分析與諾獎(jiǎng)（ 2021） ? 10月 8日瑞典皇家科學(xué)院宣布 ,將 2021年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予兩位著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特 恩格爾()和克萊夫 格蘭杰 (CliveGranger)。兩位獲獎(jiǎng)?wù)咦プ×私?jīng)濟(jì)時(shí)間序列的兩個(gè)核心性質(zhì) :時(shí)變性(timevaryingvolatility)和非平穩(wěn)性 (nonstationarity),因此早在數(shù)年前就被學(xué)術(shù)界歸入諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的候選人之列。 ? 在瑞典皇家科學(xué)院的公告中 ,羅伯特 恩格爾，令他摘取桂冠的則是久富盛名的自回歸條件異方差(ARCH:AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型。格蘭杰因?yàn)闀r(shí)間序列的協(xié)整 (cointegrate)分析方法而獲獎(jiǎng) ,他的貢獻(xiàn)將用于研究財(cái)富與消費(fèi)、匯率與物價(jià)水平、以及短期與長(zhǎng)期利率之間的關(guān)系。 時(shí)間序列分析與諾獎(jiǎng)（ 2021） ? 10月 10日，瑞典皇家科學(xué)院公布 2021年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。普林斯頓大學(xué)克里斯托弗 西姆斯 (Christopher Sims)以及紐約大學(xué)托馬斯 薩金特 (Thomas )最終分享 1000萬(wàn)瑞典克朗 (約合 979萬(wàn)元人民幣 )獎(jiǎng)金。 2021年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的創(chuàng)新之處在于這兩位學(xué)者使用了 向量自回歸模型 和 50余年的面板數(shù)據(jù)來(lái)分析和研究了短期和長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的 因果關(guān)系 。 時(shí)間序列分析軟件 ? 常用軟件 ? Splus， Matlab， Gauss， TSP， Eviews, Spss 和 SAS ? 推薦軟件 —— SAS ? 在 SAS系統(tǒng)中有一個(gè)專門(mén)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)與時(shí)間序列分析的模塊： SAS/ETS。 ? SAS/ETS編程語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，輸出功能強(qiáng)大，分析結(jié)果精確，是進(jìn)行時(shí)間序列分析與預(yù)測(cè)的理想的軟件之一。 ? 由于 SAS系統(tǒng)具有全球一流的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列分析時(shí)它具有其它統(tǒng)計(jì)軟件無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì) 。 2021/6/16 41 作業(yè)： ? P7 1， 2 2021/6/16 42
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