結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)——理論與應(yīng)用-資料下載頁(yè)
2025-05-12 10:30本頁(yè)面
【正文】 得到。 在零假設(shè)下，對(duì)各個(gè)體時(shí)間序列的一階差分序列 {Δyit | t = 1,2,...,T}估計(jì)模型 (2)誤差項(xiàng)的協(xié)方差矩陣，即令 歷史協(xié)方差矩陣 11? ? ? = 1 , 2 , ,Ti j i t j ttu u i j NT??? ?? ? NNij? ?σ ??Σ模擬 檢驗(yàn)和 檢驗(yàn)臨界值的一般步驟 SUR? SUR?JS檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì) 通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)， ? 對(duì)于大面板數(shù)據(jù)（如 N ≥30或 T≥100）， JS檢驗(yàn)均具有良好的有限樣本性質(zhì)，而 ρSUR檢驗(yàn)比 τSUR檢驗(yàn)有更理想的檢驗(yàn)效果。 ? 在應(yīng)用 JS檢驗(yàn)時(shí)，準(zhǔn)確地確定樣本數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)生成過(guò)程和突變點(diǎn)的位置至關(guān)重要，這樣才能獲得協(xié)方差矩陣 Σ的良好估計(jì)、恰當(dāng)?shù)啬M JS檢驗(yàn)的臨界值，使得 JS檢驗(yàn)的推斷充分可靠。 中國(guó)人均實(shí)際收入的平穩(wěn)性檢驗(yàn) 意義 ：實(shí)際人均收入不僅是衡量一個(gè)地區(qū)或一個(gè)國(guó)家真實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的客觀指標(biāo)，而且，實(shí)際人均收入的平穩(wěn)性檢驗(yàn)是驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) β收斂理論的基本方法之一。 數(shù)據(jù) ：本研究報(bào)告以我國(guó) 27個(gè)省市自治區(qū) 19522021年的實(shí)際人均收入面板數(shù)據(jù)為研究樣本，利用檢驗(yàn)研究了實(shí)際人均收入的平穩(wěn)性。其中，各省 19522021年的實(shí)際人均收入數(shù)據(jù)經(jīng)相應(yīng)的商品零售價(jià)格指數(shù) (GRPI)進(jìn)行調(diào)整。 結(jié)論 ：中國(guó)實(shí)際人均收入變量是存在結(jié)構(gòu)突變趨勢(shì)的平穩(wěn)過(guò)程，其中，結(jié)構(gòu)突變位置為 1999年。 中國(guó) CPI指數(shù)的平穩(wěn)性 根據(jù) 31個(gè)省 (市、自治區(qū) ) 1996年 1月 2021年 12月的 CPI指數(shù)面板數(shù)據(jù)，利用 JS檢驗(yàn)推斷中國(guó) CPI指數(shù)的平穩(wěn)性。 1 確定零假設(shè)下的數(shù)據(jù)生成系統(tǒng) 2 設(shè)定備擇假設(shè)下的結(jié)構(gòu)突變點(diǎn) 3 模擬 JS檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)分布 4 CPI的平穩(wěn)性檢驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn)中國(guó)省級(jí)絕對(duì) CPI指數(shù)是存在結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)過(guò)程，結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)為 2021年 7月 。 敬請(qǐng)各位專(zhuān)家指導(dǎo)！ 謝謝大家！
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1