面板數(shù)據(jù)模型-理論部分-資料下載頁
2025-08-05 17:43本頁面
【正文】 ?????? 式中， p為模型中解釋變量的個數(shù)。 在 H0成立時，檢驗統(tǒng)計量 H服從自由度為 p的 分布。 2? 模型具體形式的識別就是確定系數(shù) α和 β的具體形式，這可用模型識別檢驗方法來確定。模型識別檢驗方法是用協(xié)方差構造的 F統(tǒng)計量進行模型識別，首先建立三種 面板數(shù)據(jù)模型 ：變系數(shù)模型（ Ⅰ ）、變截距模型（ Ⅱ ）、和常系數(shù)模型（ Ⅲ ）。主要檢驗如下兩個假設： H02： α1≠α2≠… ≠αn， β1=β2=…β n； H03： α1=α2=…=α n， β1=β2=…β n。 若接受假設 H03，則樣本數(shù)據(jù)符合常系數(shù)模型（ Ⅲ ），無需進一步檢驗。 若拒絕假設 H03，則需檢驗 H02，則樣本數(shù)據(jù)符合變截距 模型 （ Ⅱ ），反之拒絕 H 02,則應認為樣本 數(shù)據(jù)符合 變系數(shù)模型（ Ⅰ ）。 模型識別的具體方法：根據(jù)協(xié)方差檢驗，構造假設檢驗使用的 F統(tǒng)計量。 F統(tǒng)計量的計算： （ 1）計算殘差平方和。（ Eviews的輸出結果里面的 Sum Squared resid的結果） （ 2）計算 H03對應的 F3統(tǒng)計量。 若計算的統(tǒng)計量 F3的值不小于給定顯著水平的臨界值，拒絕假設 F3，繼續(xù)檢驗 H02 。反之則接受 H03，認為樣本數(shù)據(jù)特征適于建模型（ Ⅲ ），即應建立常系數(shù)模型。 （ 3）計算 H02對應的 F2統(tǒng)計量。 若計算的統(tǒng)計量 F2的值不小于給定顯著水平的臨界值，拒絕假設 H02，則樣本數(shù)據(jù)適于變系數(shù)模型（ Ⅰ ） ；反之接受 H02，則樣本數(shù)據(jù)適于建立變截距模型 （ Ⅱ ）。
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