【正文】 ） 窗口 。在 窗口 中輸入 15 個地區(qū)的 標(biāo)識 AH （安徽） 、 BJ（北京） 、 … 、 ZJ （浙江），如 圖 3 。 （ 2 ） 定義 序列 名并 輸入數(shù)據(jù) 。 在新建的 混合數(shù)據(jù)庫（ Po o l ） 窗口的工具欄中點擊 S heet 鍵 （第 2 種路徑是， 點擊 V i e w 鍵 ，選 S pr ea dshe et ( st ac k ed data) 功能） ，從而打開 Seri es L i st （列寫序列名） 窗口，定義時間序列變量 C P? 和 IP ? （符號？表 示與 CP 和 IP 相連的 15個地區(qū)標(biāo)識名） 。 點擊 OK 鍵 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 （ 2 ） 定義 序列 名并 輸入數(shù)據(jù) 。 點擊 OK 鍵，從而打開 混合數(shù)據(jù)庫（ P ool ） 窗口 。（點擊 E di t + 鍵，使 E V i w es處于可編輯狀態(tài)）可以用鍵盤 輸入數(shù)據(jù) ，也可以用復(fù)制和粘貼的方法 輸入數(shù)據(jù) 。 點擊 O rde r+ 鍵 ，還可以變換為以截面為序的陣列式排列。輸入完成后的情形見圖 6 。 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 點擊 Pan el G ener 或 Q ui ck / G enerat e S eri es b y E qu at i on 健，可以通過公式用已有的變量生成 新變量（注意：輸入變量時，不要忘記帶變量后綴“？”）。 在工作文件中打開面板數(shù)據(jù)窗口，點擊 V i e w 鍵，選 D es cri pti ve S t at s 功能可以得到面板數(shù)據(jù)按個體計算的特征數(shù)。見 圖 7 。 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e 估計方法 ： 在打開工作文件窗口的基礎(chǔ)上，點擊主功能菜單 中 的 O bje ct s 鍵，選 N e w O bje ct 功能，從而打開 N e w O bje ct （新對象）選擇窗。在 T yp e o f O bje ct選擇區(qū) 選擇 P ool （混合數(shù)據(jù)庫） ，點擊 OK 鍵，從而打開 Pool （混合數(shù)據(jù)）窗口 （ 圖 8 ）。在 窗口 中輸入 15 個地區(qū) 標(biāo)識 （變量的后綴） AH （安徽） 、BJ （北京） 、 … 、 ZJ （浙江）。 點擊 E st i m at i on 鍵，隨后彈出 Po ol ed E st i m at i on （混合估計）對話窗 。先對 Poole d E st i m at i on （混合估計）對話窗中各選項功能給以解釋。 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 5 .0 估計方法 ： E V i w es 面板數(shù)據(jù)模型估計 對話 窗口 如下， 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 6 估計方法 ： EV iw e s 5 . 1 、 6 面板模型估計窗口 6 ． E V iw e s 應(yīng)用 2 ． 面板數(shù)據(jù) 模型 的 E V i w e s 5. 1 、 6 估計方法 ： 在 E st i m at i on Met hod （估計方法）選項區(qū)內(nèi)有三個選項框。 （ 1 ） C r oss se ct i on （橫跨個體）中包括 N one （不選）， Fixe d （固定）， R and o m （隨機(jī)）分別用來做非個體效應(yīng)，個體固定效應(yīng)和個體隨機(jī)效應(yīng)的設(shè)定（見圖 1 1 ）。 （ 2 ） P eri od （時點）中也包括 N o ne （不選）， Fix e d （固定）， R and om （隨機(jī)）三項選擇分別用來進(jìn)行非時點效應(yīng)，時點固定效應(yīng)或時點隨機(jī)效應(yīng)設(shè)定（見圖 1 2 ）。 （ 3 ） W ei ght （權(quán)數(shù)）可以在 5 種加權(quán)方法中做選擇（見圖 13 ）。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 L L C 檢驗 于 200 2 年提出 。 L L C 檢驗適 用于 面板數(shù)據(jù)的 個體具有 相同根 的 情形 。 L L C 檢驗原理是仍采用 A D F 檢驗式 。但使用的卻是ity?和ity的剔出自相關(guān)和確定項 影響的、標(biāo)準(zhǔn)化的代理變量。具體做法是（ 1 ）先從 ? yi t和 yi t中剔出自相關(guān)和確定項的影響，并使其標(biāo)準(zhǔn)化 成為代理變量。（ 2 ）用代理變量做 ADF 回歸，*?ij?= ?*ij?+ vit。 L L C 修正的?()t ?漸近服從 N ( 0, 1) 分布。詳細(xì)步驟如下： H0: ? = 0 （有 單位根 ）； H1: ? 0 。 L L C 檢驗為左單端檢驗。 L L C 檢驗以如下 ADF 檢驗式為基礎(chǔ)： ? yi t = ? yi t 1 +??ikjji1?? yi t j + Zit39。 ? + ?i t, i = 1, 2, … , N 。 t = 1, 2, … , T 其中 Zit表示外生變量 （確定性變量）列向量， ? 表示回歸系數(shù)列向量。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 （ 1 ）估計代理變量。首先確定附加項個數(shù) ki，然后作如下兩個回歸式， ? yi t = ??ikjji?1?? yi t j + Zit39。??+ti??， yi t 1 = ??ikjji~1?? yi t j + Zit39。?+1~?it? 移項得 ti??= ? yi t ??ikjji?1?? yi t j Zit39。??， 1~?it?= yi t ??ikjji~1?? yi t j Zit39。? 把ti??和1~?it?標(biāo)準(zhǔn)化， itiit s/??* ?? ?，iitit s/~~1*1 ?? ? ??， 其中 si, i = 1, 2, … , N 是用（ 15 3 5 ）式對每個個體回歸時得到的殘差的標(biāo)準(zhǔn)差，從而得到 ? yi t和 yi t 1的代理 變量*?it?和*1~?it?。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 （ 2 ）用代理變量*?it?和*1~?it?作如下回歸， *?it?= ?*1~?it?+ vit L L C 證明 ，上式中估計量??的如下修正的??t~統(tǒng)計量漸近服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。 ??t~= **)?(?)~(~~2?TmTmNsSTNt??????? N ( 0, 1) 其中??t表示標(biāo)準(zhǔn)的 t 統(tǒng)計量； N 是截面容量； T~ = T ???????iiNk / 1 ，（ T 為個體容量）； SN是每個個體長期標(biāo)準(zhǔn)差與新息 標(biāo)準(zhǔn)差之比的平均數(shù)； 2??是誤差項 vit的方差；)?( ?s是??標(biāo)準(zhǔn)誤差；Tm~?和Tm~?分別是均值和標(biāo)準(zhǔn)差的調(diào)整項。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 .1 L L C （ L evi n L i n C h u ）檢驗 E V i e w s 6 操作步驟：在 選定若干個體的 面板數(shù)據(jù)窗口點擊 V i e w 選 U ni t R oot T es t 功能。在 彈出的對話窗的 T es t T ype 中選 C om m on r oot – L e vi n, L i n, C hu檢驗法 。 以 案例 1 中 15 個 人均消費 個體 CPi t面板數(shù)據(jù)為例 ， L LC 檢驗 的 輸出結(jié)果 見圖 。 因為 L LC = 5 ， 或者說 LLC = 對應(yīng)的 p 值近似為 1 ， 所以接受原假設(shè)， 面板數(shù)據(jù)中的 1 5 個個體 存在單位根。 7 ．面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗 7 . 2 崔仁檢驗（ Fis he r ADF 檢驗） 崔仁（ I n C hoi ）檢驗又稱 Fis her A D F 檢驗，適用于 面板數(shù)據(jù)個體具有 不同根情形。崔仁檢驗于 2 001 年提出，含有兩個 檢驗統(tǒng)計量， A D F Fis her ?2和 A D F C ho i Z 統(tǒng)計量。這兩個統(tǒng)計量都是從 Fis her 原理出發(fā)，首先對每個個體進(jìn)行 ADF 檢驗，用 A D F 統(tǒng)計量所對應(yīng)的概率值 pi之和構(gòu)造 ADF Fis h er ?2和 A D F C h oi Z 統(tǒng)計量。 崔仁檢驗的原假設(shè) H0是存在單位根。在原假設(shè)成立條件下， A D F Fis her ?2 = 2??Niip1)l og (? ?2(2 N ) 其中 pi是相應(yīng) A D F 統(tǒng)計量對應(yīng)的 p 值， N 表示個體個數(shù)。 ADF Fis her ?2統(tǒng)計量是右單側(cè)檢驗。 A D F Ch oi Z = ???NiipN 11)(1?? N ( 0, 1) 其中 pi是相應(yīng) A D F 統(tǒng)計量對應(yīng)的 p 值， ? 1( ) 表示標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布累計函數(shù)的倒數(shù)。A D F C hoi Z 統(tǒng)計量是左單側(cè)檢驗。 如果概率 pi是通過 PP 檢驗計算出來的，還可以得到 PP Fis her ?2， PP C hoi Z兩個統(tǒng)計量。 PP Fis h er 統(tǒng)計量是右單側(cè)檢驗。 PP C hoi 統(tǒng)計量是左單端檢驗。 8 ．面板數(shù)據(jù)模型的 協(xié)整 檢驗 E V i w es 操作：在面板模型估計 窗口點擊 V i e w 鍵，選 c oi nte grat i on t es t 功能。包括三種檢驗方法。 P edr o ni 檢驗， K ao 檢驗和 Fis he r （ c om bi ned J oha nson ）檢驗。 8 ．面板數(shù)據(jù)模型的 協(xié)整 檢驗 （ 1 ） Pe dr oni 檢驗。包括 4 個統(tǒng)計量， 11 種檢驗方法。 8 ．面板數(shù)據(jù)模型的 協(xié)整 檢驗 （ 2 ） K ao 檢驗 8 ．面板數(shù)據(jù)模型的 協(xié)整 檢驗 （ 3 ） Fis her （ bi ned J o hanson ）檢驗