fints第二章時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型-資料下載頁
2025-05-11 21:54本頁面
【正文】 是石油價格的增長速度。解析變量和因變量都用小數(shù)表示。 如果石油的價格在 t期突然增長 29%，然后保持不變。請問 （ 1） t期， t+1期 GDP的增長速度會如何變化？ （ 2） t+1期 GDP增長率與石油價格不發(fā)生變化時相比，改變量是多少？ （ 3）長期乘數(shù)是多少？ （ 4）經(jīng)過兩個季度（到 t+2期）后，油價變化對 GDP的累積沖擊效應達總效益的百分比是多少？ tttttt XXXXY ??????? ??? 321 ))l n ()( l n ( 1??? ttt GDPGDPY))l n ()( l n ( 1??? ttt o i l p r i c eo i l p r i c eX 自回歸模型 （ Autoregressive Model） 如果滯后變量模型的解釋變量僅包括 自變量 X 的當 期值和 被解釋變量（因變量） 的若干期滯后值，即模 型形如 則稱這類模型為 自回歸模型 ，其中 稱為自回歸模型的階數(shù)。 0 1 1 2 2t t t t q t q tY X Y Y Y u? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?q自回歸分布滯后模型系數(shù)的解釋，以 (3)為例 ? 解釋變量對因變量的直接影響： ?0+?1+?2 ? 解釋變量對因變量的總的影響，稱為長期乘數(shù)：(?0+?1+?2 )/(1?) t1時期解釋變量影響 t1時期的因變量，因為 yt1對 yt有影響，所以 t1時期的解釋變量對 yt有間接的影響，直接影響＋間接影響＝長期乘數(shù) ( 3 ) 221101 tttttt uxxxycy ?????? ??? ????自回歸分布滯后模型的長期解 ? 以下面模型為例： ? 令每個時期的 yt取值都是 y，每個時期的 xt取值都是 x，隨機誤差項等于 0： ? 合并同類項，整理得： 210 xxxycy ???? ????? 221101 tttttt uxxxycy ?????? ??? ????xxcy???????????????????11cy )()1(210210作業(yè) P78 1, 2
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