chapter03外匯業(yè)務(wù)和匯率折算-資料下載頁(yè)
2025-05-10 23:47本頁(yè)面
【正文】 40 已知某日外匯市場(chǎng)上的外匯行情如下： US＄ 1= US＄ 1= 假如你是銀行外匯交易員，有一客戶要求用SFr買 DM，你應(yīng)如何套算和報(bào)價(jià)？ 《 國(guó)際金融 》 課程 41 （五）即期匯率表也是確定進(jìn)口報(bào)價(jià)可接受水平的主要依據(jù) 將同一商品的不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按人民幣匯價(jià)表折成人民幣進(jìn)行比較 將同一商品的不同貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)，按國(guó)際外匯市場(chǎng)的即期匯率表，統(tǒng)一折算進(jìn)行比較 42 ? 某國(guó)內(nèi)企業(yè)從德國(guó)進(jìn)口一設(shè)備，歐元報(bào)價(jià)為 100歐元，美元報(bào)價(jià)為 148美元。當(dāng)天人民幣對(duì)歐元及美元的報(bào)價(jià)分別為： ? 1USD=? 1EUR=? 美元折算成人民幣 ? 148 = ? 歐元折算成人民幣 ? 100 = ? 標(biāo)準(zhǔn)：以外匯銀行的賣出價(jià)折算（？） 43 ? 如上述例子，歐元兌美元的匯率為 ? 1EUR= ? 100EUR=﹥ 148USD 《 國(guó)際金融 》 課程 44 二、 合理運(yùn)用匯率的買入價(jià)與賣出價(jià) （一）本幣報(bào)價(jià)改為外幣報(bào)價(jià) 本幣報(bào)價(jià)改為外幣報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)按買入價(jià)計(jì)算。 （二）外幣報(bào)價(jià)改為本幣報(bào)價(jià) 外幣報(bào)價(jià)改為本幣報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)按賣出價(jià)計(jì)算。 （三）一種外幣改為另一種外幣報(bào)價(jià) 先依據(jù)外匯市場(chǎng)所在地確定本幣和外幣，然后在按照上面的兩項(xiàng)原則處理。 45 ? 如： 我某公司出口某商品的原報(bào)價(jià)為HK﹩ 500,000FOBSHA，先外商要求改報(bào)英鎊價(jià)格，依下列三種情況分別給出其改報(bào)的英鎊價(jià)格 ? （ 1）按當(dāng)天倫敦外匯市場(chǎng)上的牌價(jià) ￡ 1= HK﹩ —— （ 2）三個(gè)月才能收回貨款，倫敦市場(chǎng)上 3個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為： ￡ 1= HK﹩ —— 。 我應(yīng)如何調(diào)整報(bào)價(jià)？ （ 3） 6個(gè)月才能收回貨款，倫敦市場(chǎng)上 6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為： ￡ 1= HK﹩ —— 。 我應(yīng)如何調(diào)整報(bào)價(jià)？ 46 ? 解 ： （ 1） 500000247。 = ￡ 45438 ? (2) 500000247。 =￡ ? 即降價(jià) ,因?yàn)?3個(gè)月英鎊升值 . ? (3) 500000247。 =￡ ? 即升價(jià) ,因?yàn)?6個(gè)月英鎊貶值 . 《 國(guó)際金融 》 課程 47 三、遠(yuǎn)期匯率與進(jìn)出口報(bào)價(jià) （一）不同外幣之間的遠(yuǎn)期匯率折算 （二）匯率表中遠(yuǎn)期貼水（點(diǎn)）數(shù)，可作為延期收款的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) （三）匯率表中的貼水年率，也可作為延期收款的報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) （四）在一軟一硬兩種貨幣的進(jìn)口報(bào)價(jià)中，遠(yuǎn)期匯率是確定接受軟貨幣（貼水貨幣）加價(jià)幅度的根據(jù)。 《 國(guó)際金融 》 課程 48 49 練習(xí)題 在同一時(shí)間內(nèi)，倫敦市場(chǎng)匯率為 ￡ 100=US＄200，法蘭克福市場(chǎng)匯率為 ￡ 100=DM380，紐約市場(chǎng)匯率為 US＄ 100=DM193。試問(wèn)，這三個(gè)市場(chǎng)的匯率存在差異嗎？可否進(jìn)行套匯從中牟利？如何操作？ 假設(shè)即期美元 /日元匯率為 ，銀行報(bào)出 3個(gè)月遠(yuǎn)期的升（貼）水為 42/39。請(qǐng)問(wèn)：某貿(mào)易公司要購(gòu)買 3個(gè)月遠(yuǎn)期日元，匯率應(yīng)當(dāng)是多少？ 50 分析或計(jì)算以下幾個(gè)問(wèn)題 ： （ 1）外匯市場(chǎng)的幾種西方貨幣即期匯率為： Spot:USD/DEM USD/JPY GBP/USD ① 寫出美元兌德國(guó)馬克匯率的美元買入價(jià)格。 ②寫出美元兌日元匯率的美元賣出價(jià)格。 ③假設(shè)某客戶要求將 1 000萬(wàn)英鎊兌美元，按即期匯率能夠得到多少美元？ 51 （ 2）以知外匯市場(chǎng)的行情為： Spot： USD/DEM= USD/HKD= AUD/USD= 求交叉匯率： ① DEM/HKD ② DEM/AUD （ 3）假設(shè)外匯市場(chǎng)的行情如下： 加拿大： Spot USD/CAD 新加坡： Spot USD/CAD 試問(wèn)應(yīng)如何進(jìn)行兩點(diǎn)套匯？ （ 4）假設(shè)外匯市場(chǎng)行情如下： 紐約市場(chǎng)： Spot USD/FFR 巴黎市場(chǎng)： Spot GBP/FFR 倫敦市場(chǎng)： Spot GBP/USD 試問(wèn)應(yīng)如何進(jìn)行三角套匯？ 52 設(shè)某日的外匯行情如下： GBP1=US＄，法蘭克福 US＄ 1=，倫敦 GBP1=，假定你有 100萬(wàn)美元，試問(wèn)： （ 1）是否存在套匯機(jī)會(huì)？ （ 2）若存在套匯機(jī)會(huì)，請(qǐng)計(jì)算套匯收益。
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