stata與面板數(shù)據(jù)回歸-資料下載頁
2025-05-10 19:28本頁面
【正文】 s estimator ? fe Fixedeffects estimator ? re GLS Randomeffects estimator ? pa GEE populationaveraged estimator ? mle Maximumlikelihood Randomeffects ? estimator ? 主要估計方法： ? xtreg： Fixed, between and randomeffects, and populationaveraged linear models ? xtregar： Fixed and randomeffects linear models with an AR(1) disturbance ? xtpcse ： OLS or PraisWinsten models with panelcorrected standard errors ? xtrchh ： HildrethHouck random coefficients models ? xtivreg ： Instrumental variables and twostage least squares for paneldata models ? xtabond： ArellanoBond linear, dynamic panel data estimator ? xttobit ： Randomeffects tobit models ? xtlogit ： Fixedeffects, randomeffects, populationaveraged logit models ? xtprobit ： Randomeffects and populationaveraged probit models ? xtfrontier ： Stochastic frontier models for paneldata ? xtrc gdp invest culture edu sci health social admin,beta ? xtreg命令的應用： ? 聲明面板數(shù)據(jù)類型： tsset sheng t ? 描述性統(tǒng)計： xtsum gdp invest sci admin ? ： ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe ? 固定效應模型中個體效應和隨機干擾項的方差估計值 (分別為 sigma u 和 sigma e），二者之間的相關關系 (rho) ? 最后一行給出了檢驗固定效應是否顯著的 F 統(tǒng)計量和相應的 P 值，本例中固定效應非常顯著 ? ： ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re ? 檢驗隨機效應模型是否優(yōu)于混合 OLS 模型： ? 在進行隨機效應回歸之后，使用 xttest0 ? 檢驗得到的 P 值為 ，表明隨機效應模型 優(yōu)于混合OLS 模型 ? 3. 最大似然估計 Ml： ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,mle Hausman檢驗 ? Hausman檢驗究竟選擇固定效應模型還是隨機效應模型： ? 第一步：估計固定效應模型，存儲結(jié)果 ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe ? est store fe ? 第二步：估計隨機效應模型，存儲結(jié)果 ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re ? est store re ? 第三步：進行 hausman檢驗 ? hausman fe ? Hausman檢驗量為： ? H=(bB)180。[Var(b)Var(B)]1(bB)～ x2(k) ? Hausman統(tǒng)計量服從自由度為 k的 χ2分布。當 H大于一定顯著水平的臨界值時，我們就認為模型中存在固定效應，從而選用固定效應模型，否則選用隨機效應模型 ? 如果 hausman檢驗值為負，說明的模型設定有問題，導致Hausman 檢驗的基本假設得不到滿足，遺漏變量的問題，或者某些變量是非平穩(wěn)等等 ? 可以改用 hausman檢驗的其他形式： ? hausman fe, sigmaless ? 對于固定效應模型的異方差檢驗和序列相關檢驗： ? Xtserial gdp invest culture sci health admin techno ? 異方差檢驗： xtreg gdp invest culture sci health admin techno,fe ? xttest3 (Modified Wald statistic for groupwise heteroskedasticity in fixed effect model) ? 隨機效應模型的序列相關檢驗： ? xtreg gdp invest culture sci health admin techno,re ? Xttest1 ? Xttest1用于檢驗隨機效應 (單尾和雙尾 ) 、一階序列相關以及兩者的聯(lián)合顯著 ? 檢驗結(jié)果表明存在隨機效應和序列相關，而且對隨機效應和序列相關的聯(lián)合檢驗也非常顯著 ? 可以使用廣義線性模型 xtgls對異方差和序列相關進行修正： ? xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero)，修正異方差 ? xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(correlated)，修正依橫截面而變化的異方差 ? xtgls gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero) corr(ar1)，修正異方差和一階序列相關 ar(1)
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