eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟-資料下載頁
2025-05-10 13:33本頁面
【正文】 ) 按 ()式和 ()式計算 F統(tǒng)計量 ， 其中 N= k=T=20， 得到的兩個 F統(tǒng)計量分別為： F1=((S2S1)/8)/(S1 /85) = F2=((S3S1)/12)/(S1 /85) = 利用函數(shù) @qfdist(d,k1,k2) 得到 F分布的臨界值 ， 其中 d 是臨界點 ， k1和 k2是自由度 。 在給定 5%的顯著性水平下 (d=)， 得到相應(yīng)的臨界值為： F?2(12, 85) = F?1(8, 85) = 由于 F2， 所以拒絕 H2； 又由于 F1， 所以也拒絕H1。 因此，例 。 模型形式檢驗步驟：注要手工計算 29 iiiii uβxy ??? ?模型一 變系數(shù)模型 根據(jù)以前所做的影響效應(yīng)填寫 ◎ POOL/ESTIMATE如右窗口 點確定結(jié)果請點 結(jié)果 由于自變量前系數(shù)可變，所以自變量填寫在此處 30 手工記下 S1 手工記下 ：自由度為 N（ TK1 ） 31 模型二： 固定影響 (Fixed Effects) (?i ? ?j， ?i =?j ) 說 明 軟件給出的固定影響分為： 一 總體均值 二 個體對總體的偏離 iiii m uβxy ???? *?由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處 ◎ POOL/ESTIMATE如右窗口 點確定結(jié)果請點 結(jié)果 32 記下S2 記下：自由度為 N（ T1） K 33 附注：包含時期個體恒量的固定影響變截距模型 ittiitit m uβxy ?????? ?? *34 35 模型三： 不變參數(shù)模型 （ 所有截面截距相同 、 系數(shù)相同 ） iii uβxy ??? ?由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處，截距也不變，在此填寫 C 小心 此處選：NONE 點確定結(jié)果請點 結(jié)果 36 所有的截面的系數(shù)相等，和將 5個公司的數(shù)據(jù)接到一起，用 OLS的估計結(jié)果相同。 記下S3 記下自由度為 NT（ K+1） 37 （ 1）橫截面的異方差與序列的自相關(guān)性是運用面板數(shù)據(jù)模型時可能遇到的最為常見的問題 ,此時運用 OLS可能會產(chǎn)生結(jié)果失真 ,因此為了消除影響 ,對我國東、中、西部地區(qū)的分析將采用不相關(guān)回歸方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)來估計方程。而對于全國范圍內(nèi)的估計來說 ,由于橫截面?zhèn)€數(shù)大于時序個數(shù) ,所以采用截面加權(quán)估計法(Cross SectionWeights, CSW) 。 （ 2）一般而言，面板數(shù)據(jù)可用固定效應(yīng) (fixed effect) 和隨機效應(yīng)(random effect) 估計方法 ,即如果選擇固定效應(yīng)模型 ,則利用虛擬變量最小二乘法 (LSDV) 進行估計 。如果選擇隨機效應(yīng)模型 ,則利用可行的廣義最小二乘法 (FGLS) 進行估計 (Greene ,2021) 。它可以極大限度地利用面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點 ,盡量減少估計誤差。至于究竟是采用固定效應(yīng)還是隨機效應(yīng) ,則要看 Hausman 檢驗的結(jié)果。 三 估計方法說明
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