時間序列數(shù)據(jù)ols回歸的其他問題-資料下載頁
2025-05-15 09:32本頁面
【正文】 15 20 25 30 35 40l i n e D S T S010203040506010 20 30 40 50 60 70 80 90 1 00l i n e D S T S? I(1)過程及其變換 ? 單整過程的定義 yt=yt1+et 或 ?yt=et ?yt是高度持續(xù)的，一階差分 ?yt弱相關(guān)，稱 yt是 I(1)的，或1階單整； ??yt依然 高度持續(xù)，二階差分 ?2yt弱相關(guān)，稱 yt是 I(2)的，或 2階單整，依次類推。 ?yt是弱相關(guān)的，稱其為 I(0)過程，或 0階單整。 ? 如何將 I(1)過程變換為弱相關(guān)過程？ ?差分！ ?若對經(jīng)濟(jì)序列取對數(shù)，一階差分為增長率： ?ln(yt) ? (ytyt1)/yt1 原始序列是 I(1)的，意味著增長速度是弱相關(guān)的。 ?單位根檢驗： ? 估計模型： yt=?yt1+et H0:?=1； H1:?1 ? 計算 t統(tǒng)計量的值： ? 單位根檢驗的困難在于： ?零假設(shè)下， yt不是弱相關(guān)的， OLS估計量不是漸近正態(tài)的， t統(tǒng)計量也不服從標(biāo)準(zhǔn)的 t分布。 )?(.1???tst =? 生育方程： ? gfr和 pe可能都是 I(1)的，對其進(jìn)行差分處理： ? 工資和生產(chǎn)率
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